Ребята, объясните мне: как, глядя на индекс ММВБ, можно безапелляционно ждать его коррекцию вниз?

Давайте вместе посмотрим график и я расскажу, как я понимаю его. И буду благодарна вашему обоснованному взгляду.

График 1. ММВБ (дневной срез)



 

Если бы это был график не индекса ММВБ, а какого-нибудь торгового инструмента, то на пробое восходящего тренда от декабря 2014 года нужно было бы открывать «шорты». Так как глобальный тренд на графике восходящий, размер «шортов» и срок их удержания не должен быть слишком большим. Кто-то особо ловкий мог бы провернуть шорт и когда бумага касалась исторического посткризисного хая, но, скорее всего, эту сделку опытные трейдеры бы уже закрыли, ибо на тот момент под бумагами был жив и декабрьский восходящий тренд. Игра та была, как вы любите говорить, на «отбой».

Сейчас риск на доход при входе что в «шорт», что в «лонг» на бумаге составляет 1 к 1. А значит приемлем для владельцев волшебных хрустальных или хозяев железных … нервов! Судя по настрою биржевого сообщества – таких товарищей среди нас немного.

( Читать дальше )

Многие трейдеры спорят о предсказуемости или непредсказуемости рынка, приводя каждый из них разнообразные аргументы. Не хотел бы ни с кем спорить, хочу лишь поделиться собственными рассуждениями.

Почему-то трейдеры не учитывают тот факт, что график цены — лишь результат влияния огромного количества факторов. Если бы все события в мире можно было бы заморозить, но рынок оставить открытым, то цена колебалась бы случайным образом, потому что почти все входящие в ценообразование факторы не изменялись бы. Ничего бы не провоцировало изменения цены, кроме не слишком различного мнения большого числа людей относительно стабильного будущего. Стабильность в событиях и ожиданиях — непременные условия формирования случайных колебаний.
Наоборот, динамичные события и мнения людей относительно нестабильного будущего — главные локомотивы движения цен.

Я хочу сказать, что смотреть график цены без учета и анализа (даже самого простого) событий, напоминает сидение на карандаше у художника и высматривание линий, которые тот рисует, но при этом не видя (и не пытаясь видеть) общей картины. Любые штрихи художника будут казаться непонятными и случайными.
Непредсказуемость в ценах возникает из-за непонимания влияния на них огромного количества событий.

( Читать дальше )

Рынок даёт много не нужного нам, но забирает в замен самое главное. Таковы правила. Чего-то более ценного, чем Ваше время – нет…

Доброго торгового дня смарлаб. Чему будет посвящён сегодняшний посыл?
Отчасти я затрону философский аспект – отношение между людьми, укреплённое по старой доброй традиции системными сделками по исполнению алгоритма – БСУ, БПУ1, БПУ2, ТВХ.

Ф А: Для чего Вы тратите время на то, чтобы убеждать либо оскорблять других участников ресурса?
Для чего Вы заходите в полит темы, изобилующие троллями, либо обозлёнными на жизнь (опять вспомним Гусева) людьми? 
Ценим своё время, тратим его разумно) 
Не стоит целиком «принадлежать» смартлабу. Мы здесь делать деньги на рынке, а не отдавать всего себя «околорынку и болтологии»
П.С Болтология — наука о болтах)) -*вставка автора*

( Читать дальше )

Смотреть с субтитрами, я просто выпал.

Крутое видео на выходные )

 

Получив очередной вопрос о том, как и зачем я использую опционы, я подумала, что пора поделиться этим на блоге. Но начну я, как в анекдоте, издалека, с одной из своих любимых притч. Однажды Ходжа Насреддин поспорил с эмиром на 1000 таньга, что научит его ишака говорить. Узнав про это пари, жена Ходжи начала убиваться:

• Зачем ты взял деньги эмира? Когда он поймет, что ты его обманул, он бросит тебя в темницу!
• Успокойся жена, – сказал Насреддин. Я оговорил себе 20 лет сроку, а за это время либо ишак издохнет, либо эмир…

К чему я вспомнила эту байку? К тому, что на языке финансовых рынков Ходжа продал эмиру ни что иное, как опцион. Где по условиям контракта: ишак — это базовый актив; говорящий ишак — цена страйк; 1000 таньга — премия за опцион; а 20 лет — срок его исполнения. (Если, прочитав данный абзац, вы не поняли ничего, это нормально. Расслабьтесь и продолжайте читать).

( Читать дальше )

Сегодня я начну раскрывать некоторые свои наработки в области стопов, про которые я нигде больше не видел, поэтому с моей точки зрения они авторские.
Я работаю со статистикой, а не с интуицией. При таком подходе очень полезно, да и просто интересно смотреть на максимумы и минимумы, разворотные паттерны и прочие экстремумы, а также на расстояние, пройденное ценой между ними. Данные точки описаны массой авторов, но наиболее распространенные их вариации известны широкому кругу, как Фракталы (простейшая форма определения экстремумов) и Точки ДеМарка(более сложная версия). Для простоты, я буду называть и те и другие точками ДеМарка, так как фрактал, на мой взгляд — это всего лишь разновидность паттерна на 3-х свечах. Точки ДеМарка в оригинале — это тоже паттерн(почти тот же фрактал, только на 5 свечках), но для дальнейшей нашей с вами работы нужно сделать первый разрыв шаблона и представить данный разворотный паттерн в виде полноценного индикатора. Для такой трансформации следует допустить возможность, что данный паттерн может строится на произвольном количестве свечек. Другими словами, создадим индикатор, параметром которого является количество свечек паттерна. В результате чего Фрактал — станет вариацией нашего индикатора с параметром 3 (с 1-ой свечей ниже/выше экстремума), а точка ДеМарка -станет вариацией нашего индикатора с параметром 5 (с 2-мя свечками ниже/выше экстремума) и так далее.
 

( Читать дальше )

Автор текста не я, полностью совпадает с моим мнением, хочется услышать мнение участников Смарт-лаба

«Немного расскажу о вероятности зарабатывания денег на фьючерсных, фондовых и валютных рынках. 
Когда я начинал знакомство с миром интернет заработка, первым делом я узнал о покере.
Прошел интернет-школу, получил бесплатные 50$ и начал играть по банкролл-менеджменту, т.е быстрые турниры максимум стоимостью 1+0.2$.
Т.к. если я проигрывал серию из игр, оставался бы хороший запас прочности для дальнейшей игры и я не терял полностью возможность дальше играть с мат. ожиданием.
Покер- игра теории вероятности и если Вы делаете в этой игре математически верные действия, по которым математика говорит, что принесет Вам деньги в долгосрочной перспективе, не зависит проиграете ли Вы в данной раздаче/игре или выиграете, Вы можете быть спокойны т.к. на дистанции математика принесет Вам деньги в карман и Вам не нужно даже переживать за каждую неудачную игру в которой вы потеряли 1+0.2$.

( Читать дальше )