Блог им. Anders

Успешный трейдинг = Теория вероятности

    • 26 февраля 2015, 14:54
    • |
    • Anders
  • Еще
Автор текста не я, полностью совпадает с моим мнением, хочется услышать мнение участников Смарт-лаба

«Немного расскажу о вероятности зарабатывания денег на фьючерсных, фондовых и валютных рынках. 
Когда я начинал знакомство с миром интернет заработка, первым делом я узнал о покере.
Прошел интернет-школу, получил бесплатные 50$ и начал играть по банкролл-менеджменту, т.е быстрые турниры максимум стоимостью 1+0.2$.
Т.к. если я проигрывал серию из игр, оставался бы хороший запас прочности для дальнейшей игры и я не терял полностью возможность дальше играть с мат. ожиданием.
Покер- игра теории вероятности и если Вы делаете в этой игре математически верные действия, по которым математика говорит, что принесет Вам деньги в долгосрочной перспективе, не зависит проиграете ли Вы в данной раздаче/игре или выиграете, Вы можете быть спокойны т.к. на дистанции математика принесет Вам деньги в карман и Вам не нужно даже переживать за каждую неудачную игру в которой вы потеряли 1+0.2$.
В играх, которые я играл участвуют 6 человек.
2им из 6 игроков достанутся деньги в соотношении 1-ый получил в 4 раза больше своей ставки, а второй в 2 раза больше. Все остальные вылетевшие раньше не получат ничего.
Теперь подсчитаем вероятность оказаться в этой 2-ке.
Чисто по теории вероятности не учитывая умение играть в покер шансы у всех игроков попасть в 2-ку составляют 33.3%. Т.е начав игру мы уже имеем шанс попасть в финалисты 33.3%. Но если мы играем правельно по математического ожиданию, делая верные действия эта вероятность потихоньку растет. Но расчитать мы её не в силах.
Пойдем дальше:
Попав в финал с другим игроком у нас есть 50% занять 1-ое место и 50% занять второе, также вероятность и у него. Общий призовой фонд составляет 6$, значит в среднем на дистанции попадания в финал мы будем занимать 1-ое и 2-ое место с вероятностями по 50% и получать в 50% случаев по 4$ за первое место и 2$ за второе в среднем, что составляет 3$.
Значит по первоначальной теории вероятности оказаться в финале в 33.3% и получая по 3$ в среднем. Посчитаем математическое ожидание:
$Elemental Value = (0.6*(-1.2$))+(0.33*3$)=-0.72+0.99=+0.27 $
Расшифровка формулы: (вероятность проигрыша игра * количество проигрынных денег в этой игре (мы всегда можем потерять тока 1.2$)+(вероятность попасть в призы*на количество денег которые мы можем выиграть)=количество денег которые будут приности каждая сыгранная нами игра.

Как видно ответ получился 27 центов. Значит на дистанции 1000 таких игр я получу 1000*0.27=270$ прибыли играя в покером, кажется играя в азартную игру, что насамом деле для меня не так, а это заработок и бизнес. Потом поднимаясь по лимитам когда мой банкролл будет позволять держать 50 бай-иной(сумма денег для продолжительной игры)лимита 10 долларов, я буду получать 2.7$ за игру и зарабатывать в месяц по 2700$.
И есть парни, которым по 23 года зарабатывающие покером в игнтернете по 10 млн. рублей в ГОД,

За 1780 игр которые я отыграл я заработал около 25 000 р. Когда только начинал играть, и отыграл я их за 2 месяца играя по 9 столов одновременно с 54 людьми одновременно, что называется мултитайблингом.....
Но к покеру у меня сложились плохие отношения в плане безопасности средств и не регулированием каким либо государством этой деятельности, да и не солидно это зато как игра теперь я обожаю её… Самая любимая игра. А мне 20 лет...

А теперь, чтобы Вам было интересно попробуйте сами рассчита вероятности для фондовой или фьючерсной торговли и узнайте насколько она будет приносить больше, при меньших затратах времени и сил. И 10 млн. рублей в год для Вас будет всего лишь 1% от того, что можете заработать Вы......
С уважением ко всем кто хочет научиться торговле на бирже и стать абсолютно независимым человеком и главное богатым духовно и материально… „ 
★11
47 комментариев
математика — основа основ трейдинга. Рост депозита это всего лишь, когда сумма положительно закрытых сделок больше суммы отрицательно закрытых. От этого постулата должна строиться вся торговля и система. Плюсую пост
avatar
Дмитрий Сергеев, не согласен. можно растить депозит и при таком что сумма положительно закрытых сделок будет меньше суммы отрицательно закрытых сделок
avatar
Бабурин Владимир, ну это и имелось ввиду- сумма плюсов должна быть больше суммы минусов
avatar
Дмитрий Сергеев, а что мешает например росту Вашего депозита до уровня отказа от ДУ?.. пачиму бы на свои не торговать и куда в этом случае девается система? ничо личного — просто интересно)))
Владимир Спицын, ну потому что личный депозит не растет по 1000% в год) А гораздо скромнее) Пока он дорастет до уровня отказа от ДУ мне лет 100 уже будет))))
avatar
Дмитрий Сергеев, но ведь сложный процент казалось бы должен работать, и если эквити с периодической обязательностью не уходит под плинтус…
Владимир Спицын, а жить на что? воздухом питаться? какой сложный процент
avatar
Владимир Спицын, какой сложный процент? Я хочу раз в 3 года менять машину, а то и две + каждое лето проводить месяц на лазурном берегу+одеваться в фирменные шмотки и ходить с женщиной в качественные места + время от времени путешестовать в разные страны в свободное время+хочу квартиру метров 300+недвижку заграницей и тд )) Без биг бабла не обойтись!
avatar
Дмитрий Сергеев, +++ жизнь одна для этого и живем. а не для того чтобы сложный процент ждать..))
avatar
Бабурин Владимир, вот именно))
avatar
Дмитрий Сергеев, а Вы всегда знали, что трейдинг на свои Вам этого никогда не позволит?)))
Владимир Спицын, на свои не позволит, ну разве что если бы у меня был депозит млн 20-30, пока такого нет(((
avatar
Дмитрий Сергеев, Вы не поняли вопрос или ушли от него? Всегда знали или поняли по ходу?)))… пардон за занудство, если чо
Владимир Спицын, извиняюсь что влажу в чужой разговор снова )
а смысл этих вопросов? если есть возможность то почему нет?
нужно же развиваться, или есть какая то принципиальность не брать в ду?
avatar
Бабурин Владимир, психология трейдера изнутри… сравниваем собственную дурь с эталонами)))
Владимир Спицын, ну я догадывался, все же легко прикинуть и посчитать. И еще все зависит от запросов, а они у меня немаленькие. Скромная задротническая жизнь не для меня, а изначально больших денег у меня не было. Но и к ДУ нужно подходить серьезно. Без тренировки на свои лучше за это не браться, тк если сольешься, то потеряешь и репутацию и инвесторов и прочий геморой заработаешь
avatar
Дмитрий Сергеев, спасибо, что терпеливо отвечали — успехов!!!
Владимир Спицын, спасибо и вам)
avatar
Кликнул на «хорошо» сразу только за название поста!
avatar
турниры в 1-2$ в покере и турниры в 100-500 это два абсолютно разных мира и средний профиль игрока абсолюьётно разный. то что получается на 1-2-долларовых турнирах не канает на даже на 50-ти долларовых
Андрей Литвинов, лично общался с человеком который играет на больших байинах и участвует в разных турнирах, даже по телеку его видел, так вот он по сути тоже самое говорил что и автор текста
avatar
EV — Expected Value, а не Elemental.
Сейчас в интернет-покере поле уже намного сильнее, чем это было 5-6 лет назад. Заработать можно, но уже отнюдь не просто. Зашёл как-то полгода назад на PokerStars время скоротать — за столами много регов, на которых я писал нотсы ещё 3-4 года назад. Но пост не об этом, конечно.
avatar
вот тут оригинал forum.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=12088&st=0 если кому интересно, там еще много полезной инфы озвучивает автор и отвечает на вопросы, вроде ничего не рекламирует и не продвигает, просто делится опытом
avatar
Во-первых, в формуле ошибка. Правильный расчет дает там +0.18$, а не +0.27$. Во-вторых, любой игрок за столом, который обучен простейшему подсчету карт, существенно уменьшает вероятность попадания в финал с 33%, и потом вероятность 1-го места в финале. Если вероятность попадания в финал будет хотя бы меньше 28.5%, то это уже слив. Снимайте розовые очки — в покере, как и на рынке, халявы нет :)
avatar
avatar
bstone, ахахах, так в чем лапша? вы не верите в мат ожидание на дистанции? это же элементарная математика…
avatar
bstone, так в автор текста как раз эти очки и снимает и показывает что в первую очередь важно мат. ожидание на дистанции. В первоисточнике он затрагивает как раз тему профессионалов, с увеличением лимитов уменьшается % прибыли, т.к. там становится больше профи за столом. Если рассматривать конкретно покер, то это математика в чистом виде, профи не интересен результат одной игры, стоит рассматривать от 1000 игр. Почитайте первоисточник думаю вам будет интересно сравнение покера с биржей
avatar
Anders, о каком забеге может быть речь, если даже матожидание считается с ошибками? Посмотрите на формулу: 33% выигрышей, 60% проигрышей. Куда делось 7% лосей? :)
avatar
bstone, так а в чем разница это же сумма за каждую сделку? закралась ошибка с кем не бывает. Мат ожидание то все равно положительное!
avatar
Anders, ну так дело в том, что это не опечатка — автор потом сознательно оперирует ошибочным результатом. Если бы он практиковал то, о чем пишет (а он утверждает, что да) — заметил бы ошибку в два счета. Понимаете где лапша?
avatar
bstone, да ладно, понятно же что пример из головы на 1000 сделок элементарный расчет. Не понимаю вот таких придирок, результат положительный? Положительный! Так где лапша?
avatar
Anders, эх. Вот: «Как видно ответ получился 27 центов. Значит на дистанции 1000 таких игр я получу 1000*0.27=270$ прибыли играя в покером, кажется играя в азартную игру, что насамом деле для меня не так, а это заработок и бизнес.» — это ЛАПША :)
avatar
и дело там не только в цифрах, если вы опять начнете об этом.
avatar
bstone, ну по цифрам 180$ сути не меняет. Разбираемся дальше:) вам не нравится что автор утверждает, что это биз, а не азарт? Повторюсь, я общался с проф. Покеристом, вне этого контекста, так вот он говорил абсолютно тоже самое
avatar
Anders, неверный алгоритм подсчета вероятностей. В покере положительное матожидание проистекает от правильности определения диапазона рук конкретного противника, а не от абстрактного матожидания к полному диапазону. И это НЕ бизнес, это тяжелые деньги, которые зарабатывает самозанятый работник. Та же разница, что и между игроком на недельных свечках и скальпером. Первый — свободен. Второй — раб своей работы.
avatar
Иван Митяев, тут рассматривается вероятность до раздачи, соответственно рук нет. при раздаче шансы перераспределяются это понятно. Насчет бизнеса согласен, есть бизнес, а есть самозанятость, многие путают. Очень часто самозанятость перерастает в бизнес
avatar
Anders, в покере это сложно — покеррумы активно против использования ботов. Живых игроков тоже не особо посадишь на тебя играть. Есть конечно беккинг, но это специфическая область. Биржа попроще.
avatar
Anders, давайте считать. 6 игроков платят по $1.2
Потом 1 получает $4, второй $2.

Итого E=6/6*-$1.2+1/6*$4+1/6*$2=(-$7.2+$4+$1)/6=-$2.2/6<0.

Или победитель получает $4+$1.2 (возврат ставки)?
avatar
Lafert, у вас другая формула, загуглил в инете формула как у автора
avatar
Lafert, там комиссия от 5 до 15%, поэтому никакого возврата ставки. Матожидание изначально отрицательное.
avatar
Иван Митяев, получается, что положительное мат. ожидание может возникнуть только после раздачи
avatar
Anders, верно, в начале СНГ — отрицательное. На раздаче плюсовое при идеальном решении против полного диапазона прямой игры — но оно практически полностью нивелируется рейком. Поэтому реальное плюсовое матожидание образуется только на чтении диапазона игроков.
avatar
автор, не хочу тебя расстраивать но в расчётах ошибка. Реальное матожидание -0.2$.После этого можно порекомендовать держаться подальше от бирж, но я скажу так — Зарабатывай дальше по 10 миллионов в покере, и приходи на биржу, мы любим свежее мясо и блестящий мех.
avatar
Artemunak, докажите что мат ожидание -0.2 а не 0.18
avatar
Anders, 1/6*4+1/6*2 = 1 1-1.2= -0.2
avatar
Artemunak, вы правы
avatar
гы, чего в инете не увидишь, платим 20% комисс, и мы по теории вероятности в плюсе уже на 27%.
avatar

теги блога Anders

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн