Начало в №6/2 (… и ранее)

Поторопились однако c таймингами...



Ключевые моменты:
— запаздывающая линия пробурилась таки внутрь кармана пройдя все что можно. Это к вопросу о том что с временем спорить бесполезно, его надо использовать.
— медленная недельная линия показывает где находятся перспективы бакса в течение ближайших месяцев. Но это не значит что ценник не захочет с ней повидаться.
— тренд зашел под облако, так же легко и непринужденно как и Чиноку. Облако такой конфигурации это очень серьезная область сопротивления. А вот с поддержкой мягко говоря никак...

С учетом всего вышесказанного, на ближайший квартал, переспективы рубля выглядят гораздо лучше. В июле, по вертикали отмеченной в прошлом выпуске мы вероятно только лои начнем показывать.

P.S.
Насчет поддержки наврал. Она есть, но только на месячном тайме ^_^ в районе 31-33 рублей 0_o

            На следующей неделе, в США празднуют День Независимости, а 3-го июля выйдут данные Nonfar payrolls. И это если сосредоточится только лишь на них, потому как каждый день следующей недели будет насыщен важной макроэкономической статистикой из США, Германии и Китая.


            Что же будет происходить на рынке США?


            1. Мы знаем, что обычно (не означает что это правило) рынок США, старается находиться в рамках предыдущей тенденции, то есть не портит настроение игрокам.


            2. Мы знаем, что в этом году на данных по Nonfarm payrolls рынок снижался (в некоторых случаях сильно) и лишь в один раз, в прошлом месяце эти данные способствовали продолжению начатой тенденции за рамками отметки 1900 пунктов.


            3. Из вышесказанного можно сделать вывод, что начинающаяся неделя может окончится на положительной территории.




( Читать дальше )

Индекс ММВБ, лебедь и шип.
Речь не идет о  шипе лебедя, речь идет о черном лебеде Талеба, и обычном шипе на нисходящем тренде, который и был на индексе ММВБ 24 и 25 июня.
Вот много  говорят об известной книге,  однако мало кто задумывается о практическом применении данного понятия.
А вот это и есть вариант «черного лебедя» — шип. 
Вот  часовой график индекса ММВБ на котором и есть шип, образовавшийся в ходе торгов 24 и 25 июня.
 
Чтобы понять это уберем данные двух  этих дней.
Вот она нормальная ситуация.  Разворотная картина на уровне сопротивления в 1500 пунктов, при экстремуме в 1509 пунктов.  И тот кто пишет всякую ерунду просто не понимает что такое уровень  и чем он отличается от экстремума, и с ним бесполезно говорить о «ловле ножей» ибо «нож» чаще всего и есть небольшой шип выше базового уровня.
 


( Читать дальше )

Запись в свой бортовой журнал.
На таймфрейме 60 минут сформировался треугольник.
Нижние точки 16.06,17.06,26.06 и 27.06, верхние две -хай 137650 и 133820(27 июня).
Вероятно выход состоится в понедельник +- 7000 пунктов, цели 140 000 или 125 000, либо формацию перерисуем и останемся в коридоре 132-133 с незначительным расширением границ

Ожидаю выход  вверх!
По рассуждаем:
1.По данным биржи на 27 июня ОИ  по Ри -соотношение коротких и длинных позиций у юр.лиц(крупных игроков) смещены в сторону покупок! 
 rts.micex.ru/ru/derivatives/open-positions.aspx
2.Поводырь- рубль/доллар по ОИ -соотношение коротких и длинных позиций у юр.лиц(крупных игроков) смещены в сторону продаж
 rts.micex.ru/ru/derivatives/open-positions.aspx
3.Подразумеваемая волатильность фьючерса на индекс РТС сейчас находится выше исторической. Данный момент говорит перекупленности опционов, которая обычно сглаживается путем роста.

( Читать дальше )

Пут/ колл рэтио на OEX (S&P 100 ) Здесь торгуют большие дядьки. Как видно из графика, пацаны затарились путами по самые яйца


 


Пут/колл OEX OPEN INTEREST RATIO  также попёр в космос, т.е не просто обьёмы в путах проходят, но и позы открываются (в подтверждение к верхнему графику)




____________________________________________________________________________________

Интересное исследование, где автор подтверждает, что на OEX работают «умные деньги» http://economy-ru.com/forex-treyding/torguyuschie-optsionami-oeh-treyderyi-naskolko.html

___________________________________________________________________________

CSFB FEAR BAROMETER  

Индекс страха Credit Suisse определяет настроение инвесторов на 3-месячный горизонт на цены колларов нулевой стоимости. Коллар предполагает продажу  опционов колл вне денег SPX и на использованный доход покупку путов вне денег.



( Читать дальше )

Навеяно
smart-lab.ru/blog/140671.php

Я прекрасно помню форум журнала РЦБ в президент отеле в 2008. Все заготовили пламенные речи про «УНАС КАК У МЕДВЕДЕВА — СКОРО МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР». И некоторые дураки их даже не постеснялись прочитать. Но на рожах у всех были растерянность и уныние. Неудивительно, самый актуальный вопрос был — реальные дефолты по облигациям и как выжать деньги, кидалово было в самом разгаре.

Так вот тогда же эти блаженные со сцены и заявили что, т+2 это типа благо.
Я, честно был не в лучшем настроении, и взял микрофон. Я спросил просто, на он нам нужен? Хочется отсрочки — идите в ртс. Что же иностранцы до сих пор туда не ломанулись? Я не доверяю вам и вашему «клирингу». Настанет день, когда у вас не хватит денег. Если  произойдет ваше т+2, я сразу заберу деньги. Они что-то промычали в ответ. Типа, я не шарю.
Тогда у меня в управе было 500М. Деньги ушли еще 2 года назад. И судя по тенденции, не только у меня.
А Горюнов, он себя явно считает самым умным. Я не умаляю его интеллект. Как он ловко дурачков кинул, впарив им ртс, молодец. Ума ему не занимать. Да толь и мы не такие уж и лохи. Не знаю, что там намечается опять,«лучшее-мучшее», мне бл хватит. В Бомбее есть замечательная площадка и я планирую в следующем году ее опробовать.

Буду краток. Задумал я прославиться посредством участия в ЛЧИ. Применить свою свежеизобретенную систему типа грааль на российском рынке. Взял паспорт, денег и пошел отрывать счет в одном из топовых брокеров. Опыт работы на финансовых рынках у меня довольно существенный, но о РФР знаю только со страниц сМарт-лаба, поэтому у меня набрался список из десятка вопросов, касающихся непосредственно брокера и ЛЧИ, на которые я намеревался без каких-либо проблем получить ответы непосредственно у брокера. Ха!

Вобщем, указанный на сайте, телефон представительства в моем городе был постоянно занят, в обед я был в офисе у брокера персонально, где мне  объяснили, что я приперся слишком поздно, а рабочий день, единственного специалиста по брокерскому обслуживанию в этой организации, на сегодня уже окончен. Я обозвал всех совками, и в растроенных чувствах, обнаружив, посредством взаимодействия с интернетом, адрес другого топового брокера, тут же направился по этому адресу.

( Читать дальше )

Текущая цена 134 800, ожидаем 135 200 — 135 500.
На следующей недели фРТС однозначно сходит к уровням 132,5-133.
Обоснование:
Суть проста, для того чтобы рости дальше цене ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно откатить и протестировать важные уже бывшие сопротивления. Эти важные сопротивления в данный момент в зоне 132 500-133 000, которые не тестились.
__________________________________________________________
В моих постах многие спрашивают почему я пишу о сигналах с целями всего 500,700, 1000 пунктов.
Потому-что за день гораздо проще найти 2-3 сигнала по 500 пунктов нежели 1 сигнал на 1500 пунктов, учитывая к тому же хай-лоу дня примерно равным 1500-2000 пунктов.
__________________________________________________________
Теперь важно понять, а когда будет корекция к 132,5-133?- ну ввиду 3 дней роста, скорее всего это состоиться в ПН, ВТ,  а дальше надо смотреть. 
 
Ну сейчас многие скажут, а мы и без тебя знаем что 135 уровень шортовый. Знаете, молодцы, но знайте, что зону 132,5-133 легко не пройти там высока вероятность отката в рост. 


Важно: Просто так свалиться со 134 до 129,5 за 3 дня как это было 26-28 августа нынче не получиться. 
Так что Дарю Шорт + 2000 пунктов Вам в подарок. 

Холодно стало, Осень настала
Быки все помёрзли, нечего жрать!
Да и медведям мёду так мало,
Грёбаный рынок, …… мать!


  Ну вот такие примерно настроения у народа в связи с продолжающимся всё лето боковиком, рекордно снизившим не только диапазон колебаний, но и заставившим задуматься над вопросом: а когда же снова оживёт трендовая торговля? Аналитики продолжают кормить обещаниями: «уже скоро!», «пробой неизбежен», «сколько верёвочке не виться..», а воз и ныне там. Когда изменится парадигма рынка? А кто его знает! Может завтра, а может через полгода. Не дано это никому знать. Даже всемогущему Куклу. И что нам делать? Да только одно: изучать закономерности. Ну ладно, давайте глянем одним глазком, «пока не началось».
 
  Я тут на днях сделал интересную табличку, которая заинтересовала меня как продавца волатильности. Поскольку мы, опционщики, мерим время месяцами от экспы до экспы, то продавцы знают, что самое «безопасное» время всегда в начале этого периода. Премии высоки, возможностей для оптимизаций/корректировок позы много, времени исправить «косяк» тоже достаточно, да и хаотичных непонятных движений «ни на чём» тоже в начале не так много обычно. Иное дело – период, когда до экспы остаётся лишь несколько дней. Премии мизерны, приходится увеличивать объёмы, а вот «движняки» усиливаются, причём резко… Например, февральскую экспирацию многие опционщики запомнят как убийственную и зубодробительную надолго. А некоторые и как последнюю для себя)) Да и августовская была ничуть не легче...


( Читать дальше )