Мой перевод отличной статьи Брюса Крастинга о новом плане СуперМарио. (Заранее прошу прощения за возможные неточности и допущенные мной некоторые вольности)

Enjoy 

ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА..

Продолжение http://smart-lab.ru/blog/69559.php

  В результате различного комбинирования VIX+VXX нашли форму, в которой можно в значительной степени приблизить такую торговлю к принципу “выстрелил и забыл”

   Это регулярные “выстрелы” пакетом опционами call VIX+VXX раз в неделю. Регулярность позволяет усреднить их взаимную волатильность и растянуть всю позицию по страйкам и тем самым отодвинуть неблагоприятный сценарий. А самый неблагоприятный сценарий – это сильное падение фондового рынка за короткий промежуток времени, например на 5-7% за 2 дня. В этом случае VIX растет быстрее, чем VIX в 1.5-2 раза судя по истории 2011 года.

   Проданные опционы по VXX по “опционной массе” могут быть равны купленным опционам по VIX- это предельно осторожный вариант, а могут превышать их и это превышение и составляет регулярную прибыль.

( Читать дальше )

Сам не однозначно отношусь к этой личности, но видео заинтересовало своим определенным взглядом на рынок. Можно тролить, спорить и т.д. на «здоровье».



Возможно, кто-то уже видел это.

Неделю график анализа объемов был на ремонте, но теперь все работает. 
Неделя прошла не зря:

 1) График стал больше и красивее
 2) Теперь это не картинка, а скрипт — это значит в т.ч. что траффик стал меньше в разы (актуально для моб. устройств) и стал интерактивным
 3) Подкрутил серверную часть — время отзыва стало значительно быстрее! Это значит, что быстро считаются даже большие периоды.

   Плюсуем, если понравились изменения, пишем отзывы :
)

mxticker.com -> анализ объемов

Продолжение http://smart-lab.ru/blog/67952.php

Часть 4. Экспозиция и синтетика.

Когда мы торгуем линейными финансовыми инструментами (акциями, фьючерсами), то отслеживание позиции не представляет особого труда. У нас один источник радостей/неприятностей – изменение цены торгуемого инструмента. Мы можем точно просчитать, как изменится наша позиция при изменении цены инструмента на Nпунктов в ту или иную сторону и просчитать сценарий своих действий в этих случаях. В случае опционов все сильно усложняется. Одновременное изменение цены базового актива, подразумеваемой волатильности IV (той самой, которую нельзя измерить, но в принципе можно «порисовать» в свою пользу, если есть желание и большой денежный запас), приводит к сложности прогнозирования поведения опционной позиции.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Интересная статья про опционы попалась (http://www.comon.ru/user/E_dyatel/blog/post.aspx?index1=91788),
понятно и интересно написано для тех, кто хочет начать работать с опционами будет полезно, надеюсь будет продолжение. Автору респект!


Опционы для чайников.


«Если деньги мерить кучками, то у меня небольшая ямка»
— слова опционщика после маржинкола.

Часть 1. Зачем все это написано.
Начнем с того, что мне абсолютно по барабану следующее:

( Читать дальше )

Для начала график:


( Читать дальше )