Сделали робота арбитражера. Саму идею описывал тут
http://smart-lab.ru/blog/40524.php

В базовом варианте пытаемся работать с парой фьючерс на Газпром/акция Газпрома. Идея алгоритма в том, чтобы, вычисляя теоретическую разницу в ценах между инструментами, ловить моменты, когда фактическая разница отклоняется от теоретической на значения, заданные в параметрах.

В нашем случае это выглядит так.

В первый день обращения фьючерса его котировки, как правило, максимально отличаются от котировок базового актива. Чем ближе дата исполнения, тем меньше разница. К концу срока исполнения цены, как правило, сходятся.  Таким образом, чтобы определить прогнозируемую разницу в ценах, разницу между инструментами в момент появления фьючерса линейно интерполируем до текущей даты.

Допустим, 14 декабря 2011 года акция «Газпрома» стоила 165,66000 руб. (16 566 руб. за 100 акций). Значение фьючерса на «Газпром» составляло 16801.00000. Таким образом, разница в ценах на 14 декабря составляла 1,4%. Дата исполнения фьючерса — 14 марта 2012 года, до нее 3 месяца. Следовательно, каждый месяц разница в ценах должна уменьшаться на 1,4%/3=0,47%. 

( Читать дальше )

http://smart-lab.ru/my/BoNuS/

Часть отрытых позиций по Евро в предверии ставок фиксим по текущим (20%) остаток на 1.2467... 

По ставкам думаю Все останеться как есть… — что собственно вполне ожидаемо.. 
 

Стартовый депозит:
10тыс
Пара:
EUR/USD
Тайфрейм:
1минута
 

EUR/USD
Старт депозит 10тыс


00-01

1) купил 0.10
Итог: +8п
2) купил 0.10
Итог: +50п
3) продал 0.10
итог: +13п
4) продал 0.10
итог: +20п
5) продал 0.20
итог: +26п
6) продал 0.20
итог: +30п
7) продал 0.20
итог: +31п
8) купил 0.10
итог: +30п
9) продал 0.10
итог: +20п
10) продал 0.10
итог: +20п
11) продал 0.10
итог: +20п
12) продал 0.20
итог: +30п
13) продал 0.20
итог: +33п
14) купил 0.10
итог: +14п

-----------------
Итог за час: +345п
В деньгах: ~1400руб

( Читать дальше )

в момент пролива появились покупки, причем не хаотичные, а через каждые 500 пунктов по ризу
шортики так не кроют, их кроют лимитными ордерами и рыночный профиль их будет учитывать как продажу им по рынку.
а здесь дельта положительная, кто то берет по рынку
будем наблюдать дальше...