По просьбам некоторых смартлабовцев, выкладываю программу информатор.  Данная программа показывает новости на сегодня, а также время открытия бирж. Надеюсь комуто будет полезно.



Для корректной работы программы, у вас должно быть в настройках винды правильно выставленно смещение от GMT. Если это Москва то +4 часа. Не забываем что мы зависли на летнем времени.
Корректно выставленно, это значит если ваше локальное время -8 часов от GMT, то убедитесь что программа показывает — 8 часов под временем. И всебудет работать верно.



Качаем от сюда: http://www.dirextrade.com/Informer.zip

Базовая идея:

• случайный шум — потери
• идеальный тренд — макс заработок с минимальными рисками

пятница была очень тильтовая, ибо был высок уровень шума (пила).

• наблюдение 0. В ключевых разворотных точках трендов вероятно возникновение шума (пилы).
• наблюдение 1. В самый разгар пилы больше всего кажется что вот-вот что-то хорошее произойдет и рынок куда-нибудь двинется.
• наблюдение 2. В самый классный трендовый день (ударный день) входить в рынок намного страшнее, чем в самой страшной пиле.
• наблюдение 3. Характерым признаком тильта является моментальное переворачивание из лонга в шорт и наборот. 
• наблюдение 4. В жестокой пиле рынок может стрелять вверх или рушиться вниз в течение 5 минут на 1000 пунктов, но кончается это ничем. 
• наблюдение 5. Выход из пилы начинается тогда, когда ваш депо уже значительно похудел, или когда вы просто уже не имеете моральных сил продолжать... 
• наблюдение 6. В момент тильта ты уже думаешь не о том, сколько уже потерял, а о том, сколько ты не заработаешь, если пропустишь движение.
• наблюдение 7. Завершив тильтовый день с большим убытком, ты совершенно не хочешь вспоминать его, не хочешь думать об убытках, не хочешь анализировать свои сделки, не хочешь записывать их в свой красивый журнал прибыльных сделок.
• наблюдение 8. Когда рынок выходит из пилы, даже если ты в правильном направлении, твоя вера в будущий тренд будет уже настолько слаба, что ты закроешь сделку с минимальной прибылью. 
• наблюдение 9. Собрав волю в кулак, и детально проанализировав свои ошибки, допущенные в пиле, ты приобретаешь уверенность и возвращаешься в состояние психологиеского комфорта.

Вероятные рецепты:

• универсальный рецепт против тильта = 1 стоп в день макс. Удивительно, но это правило просто и гениально, позволяет избавить человека от большинства проблем в трейдинге.
• определение границ торгового диапазона, игра на выходе из диапазона или обратном ре-тесте границ диапазона после выхода из него.
• не переворачиваться. Переворачиваясь из лонга в шорт в пиле, я тем самым подтверждаю, что не понимаю, в каком из направлений будет двигаться рынок. 
• ничего не делать, когда все что-то делают.

Если Вы занимаетесь частыми внутридневными сделками и/или скальпируете через терминал Quik, то вопрос о подходящем и удобном для Вас приводе встал наверно после того, как Вы совершили первую сделку в Квике?))))

Сейчас, я остановился на единственном удобном приводе QScalp Николая Морошкина! Сейчас уже доступна версия 3.4.
moroshkin.com/qscalp.html
Обсуждение, поддержка, ответы на вопросы:
www.2stocks.ru/forum/index.php?showtopic=15501&view=getlastpost

Кстати, QScalp наиболее удобная и подходящая для скальпинга программа из всех доступных, после QuikOrdersDOM это как Небо и Земля!


QScalp- тот же аналог «привода Бондаря», но под Quik. Также, доступен и исходник, написанный на C#.

( Читать дальше )

1.Индивидуальная психология

• Биржа — это шанс одним махом получить уйму денег. А деньги для многих — это свобода, хотя мало кто знает, что с ней делать дальше.

• Биржевая игра манит к себе смелых и отпугивает тех, кто предпочитает синицу вруке.

• Хорошие биржевики обычно трудолюбивы и сметливы. Как ни странно, их цель — не деньги. Их цель — умело играть. Для преуспевающих биржевиков достичь личного совершенства важнее всяких денег.

• Беда тех, кто хочет совершенствоваться, в том, что у них есть жилка вредить себе.

• Лихачи-шофёры всё время попадают в аварии и губят свои машины; лихачи- биржевики губят свои счета.

• Биржевую игру следует вести по чётко составленной методике. В ходе игры анализировать свои эмоций, следя за принятием разумных решений. Нужно такжесоставить план контроля над капиталом, не допускающий вылета из игры при длинной череде потерь.

( Читать дальше )

Есть такой ресурс :
www.hirobot.ru/
который специализируется на платных роботах для Квик.   Но не все знают, как я вчера понял, увидев вопросы на смарте, что на этом ресурсе можно получить и бесплатного робота. Для этого достаточно заплатить символические 50 р за регистрацию и вы получите доступ к бесплатным роботам. Это нормальные рабочие варианты. Никто не говорит что они умеют все, но для начального уровня умеет многое. 
На этом ресурсе мржно и купить более продвинутого робота.  Они стоят от 3000р. Но я знаю, что некоторые умудрялись продавать такие по 20000.
Берите робота за 50 рублей робота и на его основе делайте своего. Дешево и сердито.....
 
 

В воскресенье отмечается снижение основных котировок на бирже Израиля.Лидер падения нефтегазовый сектор.В 12.45 значение ушло в минус более чем на 4 %

Опять все хомячки загудели от постов, где обсуждается извечный вопрос об успешности на бирже! Херня все это по большому счету- господа и в меньшем числе -дамы!
Вот я себя  не считаю трейдером. Я просто покупаю никому ненужные бумажки(акции) и не ставля никаких стопов и не делая ни ТА, ни ФА (анализы) и потом туповато жду, когда мои бумажки подорожают на 1,5- 2 % и, тупо также продаю, правда с оглядкой на то, чтобы не кормить зажравшихся брокеров комиссиями и отчислениями. Кстати, очень жаль отдавать 13% налога на таким потом заработанное. Мне слышалось, что сами брокеры при профите уходят от налогов через ошффоры, платя всего 4% в нашу казну! (Это называется коррупция и этим должны заниматься органы, на то уполномоченные)
     Но продолжу повествование- и  скажу, для этого надо адское терпение. Поэтому для молодых дальше не читать, им надо сразу все и, желательно, много бабла. Да, надо, по возможности купить на минимумах. Например, вот я купил Роснефти по цене 202 рубля на сто тыр. И продал все  по 206. В чем моя ошибка- недержание, так в медицине это называется. Опять же скажу, эта бумажка после моей покупке стремительно стала дешеветь и где-то остановилась на 189 на момент. Я видел эту цену, но я еще оказался робким малым. Хотя имелся достаточно в наличие кэш. И если бы я поставил стоп на 195 рублях. Я бы получил минус.  НО потом все стало хорошо, и Роснефть пошла в рост. НО тут я тоже струсил, представля ее снова на уровнях 190 рублей. И получив тупо небольшой профит- сдал ее. А теперь смотрю на нее на уровнях 220 рублей и думаю, какой=же я трусоватый спикуль. НО у меня есть в запасе МЕЧЕЛ, который я купил по 265 рублей, и он меня радует. Правда 13 января он немного присел, но я буду ждать его до 350 рублей, получив такой профит- он меня устроит. И еще много я могу рассказать историй по Северп стали, по Сберу, по Газпрому. ВЫВОД- надо быть спокойным и упрямым и терпеливым.

( Читать дальше )

Несколько лет назад я написал статью о том, что между дельтой опциона и его волатильностью есть некое взаимоотношение. Оно выражается в том, что изменение волатильности в ту или иную сторону сказывается на изменение дельты опционов. Чем сильнее возрастает волатильность, тем дельта опциона в большей степени стремится к 0,5. Таким образом дельта опционов вне денегвозрастает, а дельта опционов в деньгах уменьшается. Но тогда я не знал, что для описания этой зависимости изменения дельты от изменения волатильности, существует специальный грек второго порядка, такой как Vanna.
На самом деле это не единственный грек более высокого порядка, ниже представлена таблица всех греков:

А по ссылке вы можете перейти на страницу в Википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/Greeks_(finance)


( Читать дальше )