причем тут трейдинг?

С чего начинается успешный трейдинг?

1. правильно сформулированная задача
2. это план достижения сформулированной цели
3. это стабильное последовательное следование плану в долгосрочном периоде.

Уверен, у большинства из вас проблема начинается уже в пункте 1. Без 1 уже нет 2 и 3.

Какими должны быть 1 и 2 в трейдинге, я думаю многим понятно. Для того, чтобы их оформить, надо просто иметь немного ума, сообразительности и просто сесть и подумать.

Самые большие проблемы в трейдинге связаны с пунктом номер 3. Для меня это всегда было проблемой — делать так, как все спланировал и задумал. И дело тут осложняется тем, что следование плану — это категория, которая, вероятно даже, выходит за рамки сознания.

( Читать дальше )

приветсвую!
может я предвзят и скорее всего так..


1)
подобные посты и по рынку от Д.Кулешова
и по опционам просто фееричны.

КОРОТКО.ЯСНО.В ТЕМУ.

http://smart-lab.ru/blog/46512.php 


2)
Четкие обзоры Д.Сухова(ака «админ»,«винс»)
ситуационного фундаментала ликвидности 
просто и о том как  реально есть и, что локально влияет.

http://smart-lab.ru/blog/46550.php

п.с.
На смартлаб приходят качественные авторы «второй волны». 

Составил еще одну табличку  в дополнение к посту...
http://smart-lab.ru/blog/news/46416.php

Многие на Смартлабе говорят, что апрель — месяц,  когда чаще всего рынок показывает хаи года...

Набросал табличку в экселе, чтобы проанализировать, так ли это...
Вот что получилось...




В апреле мы только один раз показали хаи года, это было в прошлом году...
Самый богатый на годовые максимумы  оказался все таки декабрь с предновогодним ралли...)

( Читать дальше )

Общий консенсус о пузыристости «яблочной» компании меня несколько насторожил и заставил провести собственное небольшое исследование. Для начала, я всегда грубо оцениваю дивидендную привлекательность бумаги, с целью отсеять явные «пузыри» методом «наколенке». Применение этой методы к AAPL дает следующие результаты:

• согласно не особенно оптимистичному прогнозу многих аналитиков, средний ежегодный рост прибыли в следующие 10 лет составит около 19% (это намного хуже, чем результаты, которые AAPL показывало в последние годы, когда прибыль росла на 50%, и на 80% даже, потому прогноз не особо оптимистичный).
• если дивидендная политика будет примерно соответствовать последним решениям, то за 10 лет AAPL выплатит 161,32$ дивидендов на 1 акцию (см. картинки ниже)
• за 10 лет 10 летние трежериз будучи куплены сейчас принесут 23,7%. Бонды сравнимой с AAPL компании — Microsoft — принесут 24,5%.
• таким образом, если (довольно скромные) предположения о размере дивидендов верны, то равнодоходность с бондами достигается по цене 161.32$/24,5% = 658 долларов за 1 яблочную акцию. Текущая — 606 долларов, на 8% ниже! Таким образом, с точки зрения рациональной наживы, покупать AAPL в долгосрок сейчас вполне

( Читать дальше )

Привет, коллеги.

В личке спросили, нет ли у меня био. Как стал трейдером и так далее. Рассказываю.

Меня зовут Владимир Гайтанов. В старших классах школы (конец 1980х) я увлекся программированием и с того момента не мыслил себя иначе чем программистом. В 1991 поступил в институт (МИФИ) и, отучившись, в 2000м уехал в амерские штаты по рабочей визе.

Где то в 2001-м я познакомился с концепцией инвестирования в акции и, так как всегда был любителем легких денег, загорелся инвестированием. В 2000 году, как известно, был период технологического бума в штатах, ну а в 2001 я стал тарить технолоджи стакс на фсе.

Как известно, после бума приходит баст (bust), поэтому первую кучу денег я потерял тогда.  Много потерял, тыщи три долларов. Сейчас звучит несерьезно, а тогда это была половина моего net worth или даже больше. С тех пор правда мало что изменилось, я из года в год теряю деньги на своих инвестициях. Сапожник всегда без сапог.

Баст не остановился на потерях в инвестициях. Мне урезали зарплату. Я нашел другую работу, в местечке, занимающемся разработкой софта для энерготрейдеров, но оттуда меня уволили через два месяца – после Enron. Помыкавшись несколько месяцев безработным, умудрился найти другую работу, потом следующую...

Где то в промежутке познакомился с концепцией технического анализа, прочитав «библию» Мерфи. Начал разрабатывать программу, торгующую по индикаторам (продукт был «первый блин комом» и заброшен в итоге).

Быстро сказка сказывается, да долго дело делается. В итоге, через лет пять где-то, оказался я в местечке, называемом Crabel Capital Management. Хедж фонд, полтора миллиарда долларов в управлении. Неплохо, чо. Но торговать мне тогда особенно и не хотелось. У меня была зарплата 135К в год и ежегодный бонус 10-20%. С деньгами было хорошо.

В 2008 я услышал о Герчике. Собирался в то время на каникулы в РФ и решил, why not, послушаю семинар. Crabel даже согласился компенсировать участие (но я предложением не воспользовался из соображений совести ).

Это был turnaround point. С семинара я вернулся окрыленый и воодушевленный. К сожалению, потом последовали неудачные попытоки трейдать по Герчиковской системе. Отчаявшись, я взял Crabel платформу для тестирования стратегий (3000 акций, лет двадцать данных) и два месяца  дизайнил некую корявую систему, которая в конце концов преувратилась в конфетку со вторым шарпом, и,              потом, менеджмент даже заапрувил ее для торговли в реале.

Во время дизайна я много общался по делу и узнал и научился очень многому. Как тестировать, на что смотреть.  Очень было поучительно. Такой опыт может дать преимущество.

Так как я программист и чел креативный, с этого момента меня было не остановить. Для РФ я придумал тупую модель (по меркам Crabel, безумно тупую, но которая работала, и все еще работает в РФ просто убойно почему то), нашел инвестора в РФ, который согласился инвестировать 4М рублей в мои идеи, и уволился из Crabel.

Фаст форвард. С тех пор прошло несколько лет. Много воды утекло, и молоко обсохло на губах.

Сейчас  я управляю около 35М долларов, если сложить стратегии на РФ и западе. Я торгую около 30-45 стратегий на каждом инструменте (порядка 20ти ликвидных фьючерсов в штатах, европе и россии) в каждую сторону. Я зарабатываю или теряю на этом сайзе в среднем полмиллиона долларов  в день. Это транслируется в порядка 100К  в день премии управляющему, если вам интересно, но я об этом стараюсь не думать. У меня пять интернет провайдеров, и два физически дублированных  разнесенных офиса.

Месяц, в котором не было заработан по меньшей мере один миллион долларов (для инвесторов) считается неудачным. Можно ненавидеть или завидовать, мне все равно.

Вот такие дела. Такая история.

Всем удачных трейдов.

PS Это не приглашение инвестировать в мои стратегии, просто рассказ о бизнесе. 

Минимальные зарплаты в Европе...


 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 1 июня

2011 года № 106-ФЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА» МРОТ


… Установить МРОТ минимальный размер оплаты труда с 1 июня 2011 года в сумме 4 611 рублей в месяц. 

4611 р — примерно 120 евро... 

Имея удовольствие наблюдать и общаться с клиентами двух брокерских компаний в течение двух лет, могу утверждать, что поведение людей, желающих “играть и выигрывать на бирже[1]”, типично и хорошо прогнозируемо, в отличие от торгуемых ими акций.

Ожидаемая доходность от спекуляций на старте обычно бывает “не менее 1000% годовых”. После нескольких совершенных сделок она снижается до

“хотя бы 100% годовых”. Спустя некоторое время, она падает до “хотя бы вернуть начальный капитал”, после чего спекулянт на неопределенное время, до достижения плановой доходности 0% годовых, становится инвестором.

В методах принятия торговых решений также прослеживается определенная эволюция.

На первой стадии новый клиент читает все экономические издания, слушает новости с таким вниманием, будто ожидает узнать их первым. Важным считается поведение бразильского фондового индекса Бовеспа. Исключительное значение придается прогнозам всевозможных аналитиков и мнениям коллег по дилинговому залу. Типовой вопрос, который задают на этой стадии: “что ты думаешь о рынке?” или “будет ли расти такая-то акция?” (если он ее уже купил). Мой типовой ответ: “не знаю” или “подбрось монетку”. Клиент не успокоится, пока не найдет того, кто подтвердит, что “такая-то акция будет расти”. На этой стадии клиент ищет кого-то, кто говорил бы ему определенно, когда и что покупать или продавать на рынке.

( Читать дальше )

Итак, на прошлой неделе я впервые в жизни торговал на американском рынке акций на реал счетике. Все пять дней совершал сделки. Особо сильно не думал, да и времени на подготовку не было. Сейчас подбил все сделки посмотрел как торговал.

Кстати, вот вам пример того как можно вручную забивать журнал сделок.
(Пользовался я просто docs.google.com)




( Читать дальше )

Сегодня много раз возникало дикое желание купить, после того как закрыл шорт. А закрыл я его очень рано… типа и так хорошо взял. Ну а раз цена сильно упала, то возникает инстинктивное желание купить… поймать разворот. Хорошо что воздержался… иначе прилично наловил бы лосей.
Разворот конечно можно было поймать… уровень 166600 он какой то магический и от него всегда можно пробовать войти с стопом в 200п. 
Но грааль не в этом.
Думать о перевороте в лонг можно тогда и только тогда — когда перенесен объем дня вниз! Всякие свечные комбинации, фибоначи-хуячи, каналы, линии поддержки и пр. — гадание на кофейной гуще и не имеет под собой реального обоснования/смысла.
Физический же смысл переноса объема — тот, кто шортил вверху — разгрузил позиции внизу и возможно начал набирать позицию в лонг. Поэтому лишь после этого можно думать о перевороте, и то не факт. 
Возможно объем дня будет перенесен еще ниже, и цена уйдет ниже. Но входить в лонг, когда объем дня вообще ни разу не переносился вниз — нельзя!