Золото – спрэд между COMEX и London-Spot.

(сразу говорю, здесь будет большой пост и всякие тонкости)

Моей главной позицией по-прежнему остается лонг по золоту. Чешутся руки шортить еще S&P и индекс РТС, но в условиях такого мощного QE акции могут и дальше расти в отрыве от экономической реальности.

В настоящее время можно наблюдать интересную ситуацию. Фьючерс на золото на COMEX (Чикагская биржа) сейчас стоит дороже, чем золото-spot в Лондоне (London Bullion Market). Спрэд 10 апреля доходил до 60-70 $: фьючерс стоил 1752 $, золото-спот — 1683 $.

справка для чайников: 
— спот означают поставку золота через 2 дня, т.е. это как бы покупка «здесь и сейчас»;
— фьючерс означает получение золота в будущем, спустя несколько месяцев.

Спрэд начал разрастаться с 23 марта, когда ввели unlimited QE:

 

( Читать дальше )

Квик. Новичкам.
Если виснет терминал и долго грузит.
После этих параметров работа заметно улучшится.

Итак, начнём.

Про сервера.

Лайфхак 1.
Звоните брокеру и узнаете у него пустой сервер, а не основной. Он работает лучше.

 

Картинка 1

У меня Открытие брокер.


Далее.

Как сделать чтобы квик не тормозил и работал быстрее?

— Есть ряд рецептов.

 Далее делаем как у меня.

Картинка

2

( Читать дальше )

Стопы — неотъемливая часть торговли. Убыток, работа с просадкой — часть системы. Эквити строится из сальдо прибыли и расходов. Иначе невозможна прогрессия в принципе. Усреднение — работает. Тут на днях писали, усреднение — это вообще чит:)) красиво сказано.

Дальше. Почему вы ставите стоп на 2 % а усредняетесь на весь депозит? Попробуйте торгануть со стопом на весь депозит — результат будет тот же. В любой финансовой деятельности важна работа с рисками, ошибка большинства что они думают что за счет усреднения затащат любое движение — потому начинают вести беспорядочную торговлю. У всех бывали серии убыточных сделок, то же самое с усреднением, вы так же можете схлопатать убыток по всем ордерам, если вместо того что бы думать, будете тыкать по клавишам.

Дальше. На длинной дистанции по моему мнению усреднение менее затратно чем отдавать на откуп стопам. Опять же не забываем что нельзя брать большую нагрузку на депозит одним активом и вляпываться на все одним движением. Достаточно 5-10% на актив, причем этот процент высчитывается заранее на размер сделки с возможностью движения против себя до начала следующей волны.

( Читать дальше )

Решил написать пост для тех, кто хотел бы разобраться с математикой управления капиталом и расчётом оптимального плеча. Для лучшего понимания начнём с простого примера, потом обобщим его и выведем некоторую формулу. При этом понадобятся математические знания конца средней школы.


( Читать дальше )

Данный пост несёт чисто технический характер.т.к данный текст стерся в шапке моего профиля при попытке правки.Коменты отключил т.к.спор про отсутствие стопов бесконечен.Прошу отнестись с пониманием.Правила для «крепких парней»-слабонервным просьба не следовать и не заморачиваться.Для трейдеров тоже читать вредно однозначно, а следовать  тем более.Мысли заимствованы у многих и это сборная солянка которую я попытался систематизировать.За мысли большое спасибо!

«В очереди на получение доходов от бизнеса держатель акций стоит на последнем месте. Поскольку такие условия рискованны, в среднем он заслуживает более высокого дохода, чем держатели облигаций, которые получают свои деньги обратно первыми.»

                                                                                                                                                                                       Манифест инвестора, Уильям Бернстайн.

( Читать дальше )