Хочу попробовать поторговать фьючерсами (чтобы на споте только инвестиции оставить), но у меня не будет времени, чтобы торговать интрадей. То есть смогу только позиционно. Большинство, мне кажется, торгует фьючерсами внутри дня, но может я ошибаюсь? Стоит ли торговать фьючерсами, если я не смогу в течение дня вести активную торговлю? Спасибо за участие в обсуждении!

После трёх дней консолидации влизи важных уровней сопротивления, как и ожидалось состоялся выход вверх. За три дня много было засажено народу в шорты, поэтому выход оказался более стремительным, на дневном таймфрейме(см. рис.) всё видно и понятно без слов и те технари, кто ставил на вторую вершину оказались не правы.


Теперь у всех возникает вопрос — сколько этот рост ещё продолжится? На мой взгляд именно завтра мы увидим финальный растущий день, после чего начнётся откат. На рисунке приблизительно попытался изобразить завтрашний день. Так как сегодня состоялся ударный день и мы не видели фиксации в конце торгов, то можно говорить о том что и завтра, по крайней мере в первой половине дня покупки продолжатся. Однако надо учесть тот факт, что рост завтра будет уже без каких либо поводов а тупо на ожидании выхода позитивного отчёта от минтруда по безработице за июнь месяц. После сегодняшних цифр от ADP уже итак всем понятно что данные могут выйти лучше ожиданий и все это уже полностью сегодня отыграно рынком, поэтому завтра, даже в случае выхода позитива я буду закрывать свои последние позици по fRTS и также частично фиксировать спот. Что касается сбербанка то я дождался первой своей цели 107 рублей где фиксанул 20%, завтра скорее всего фиксану ещё 30% а остальное точно пусть лежит до сентября как и часть остальных бумаг, купленных при уровне 1610 по ММВБ.

( Читать дальше )

Дабы улучшить свои результаты, решил раз и навсегда прекратить совершать сделки в азарте. Если не могу внятно объяснить вход, не вхожу. Но просто так себя заставить все делать четко не так то и просто. Это уже не первая попытка) прям как наркоман). Поэтому решил, что 

1. Обязательно надо вести дневник сделок.
2. Довести свою систему до вида алгоритмов.
3. Выделить время до открытия/после закрытия рынков для определения планов на день (обязательно при закрытых рынках).
    (не без влияния Герчика)

1. Дневник. Заполняется сразу после сделки. 
Сделал такой.



2. Написанием и отработкой алгоритмов займусь вечером и завтра.

3. Утром в 9:00 определить уровни, возможное направление движения, основные новости на сегодня. Написать все на бумаге.

Теперь основная задача — заставить себя выполнять то, что написал. Думаю публичная публикация планов мне хоть как то поможет в этом.

Вопрос:   Кто заполняет дневник, подскажите что еще полезно туда писать?

Как и обещал в прошлом посте о сущности системных ошибок в дискретном трейдинге, Александр Павлей — действующий успешный трейдер и преподаватель Школы скальпинга А-Лаб, расскажет на примере из своей практики обучения о том, как видит по-свему сущность системных ошибок в дискретном трейдинге. Случай из жизни. История одного трейдера. Приехал ко мне достаточно опытный трейдер К*** на обучение. Утром, до начала торгов, за чашечкой кофе мы познакомились: до скальпинга он торговал акциями и пробовал фьючерс — Интрадейщик одним словом. Перед ним стояла цель выйти на

( Читать дальше )

Из книги «Баффетология»
1. Обладает ли бизнес опознаваемой потребительской монополией (в противовес компаниям сырьевого типа)
Иными словами, является ли продукция или услуга компании исключительной и важной для потребителя.
Компании сырьевого типа страдают от конкуренции  и поэтому вынуждены снижать цены.
2. Прибыли компании устойчивы и имеют тенденцию к росту.
3. Компания придерживается консервативной финансовой политики? По мнению Баффета, успешные компании обладают небольшой долговой нагрузкой в сравнении с их прибылью
4. Бизнес обеспечивает устойчиво высокую рентабельность акционерного капитала?
Здесь все просто: если скорректированная рентабельность собственного капитала не превышает ставки % по кредитам, то этот бизнес неперспективен. Показатель E/BV должен быть выше средних показателей.
5.Компания удерживает прибыли или выплачивает акционерам?
и связанный с этим вопрос:
6.Повышает ли нераспределенная прибыль рыночную стоимость компании


( Читать дальше )

Откровенный разговор с Александром Герчиком на ФИНАМ FM…

  Решил разобраться, когда стопы ставить, когда нет, и, если ставить, то как.
  Итак, я вижу следующие стили торговли:
 
1. Инвестиции (купил — держи)
Мне кажется, что стоп не обязателен, а точнее — не нужен. Набор портфеля определяется заранее, цены по бумагам — комфортные. Плюс постепенная покупка всего объема за 2-3-4 раза. Если тренд резко меняется, выйти можно успеть почти всегда. 
 
2. Среднесрочный трейдинг (все, что больше 2х дней)
Стоп нужен, вопрос только в том, где его ставить. Больше склоняюсь к тому, чтобы ставить его под/над значимыми уровнями. Вопрос — какой уровень значимый, и устроит ли в итоге нас такой риск?
 
3. Интрадей.
Для меня (как и для всех, наверное) ценью внутридневной торговли является одно сильное движение (иногда 2). Значит, когда я вхожу в сделку, — это либо оно, либо не оно. Значит размер стопа должен быть фиксированным и зависить от уровня шума по бумаге. Появляется вопрос: как измерить уровень шума? Среднеквадратическое отклонение здесь не совсем уместно, имхо.


( Читать дальше )

Передерживаю убыточную позицию

 
 

Убыток

05.07.2011 – очередной убыточный день для меня на инструменте RIU. Огребши за день 5000 пп убытка, я, хоть и оставался спокойным, проклинал злой рынок: «Блядский боковик!», «Куда прешь?!» и т.п. Цена, конечно, весь день сильно и непредсказуемо (по крайней мере для меня) скакала, преподносила неожиданные сюрпризы, пробивая сильные линии сопротивления (и поддержки), что в принципе могло бы оправдать мой минус. Но…
 

Работа над ошибками

Вечером, как обычно, провожу работу над ошибками, которую я начинаю с того, что прогоняю на готовом графике свою торговую систему, и очередной раз вижу: торгуй я четко по своим правилам — я был бы в плюсе. Глядя на точки, в которые я должен был бы сделать вход, но не сделал, я понял причину своих самых убыточных сделок: я не могу войти в сделку потому, что уже сижу в противоположной позиции, в которую обычно вхожу по наитию и по своей жадности. Если мне ее нужно закрыть и развернуться, я думаю о том, что я потеряю, а не о том, что заработаю. Поэтому оставляю убыточную позицию, в которую вошел не по правилам, предпочитая ее правильной позиции и надеясь на разворот.


( Читать дальше )

Куклик делиться своими открытиями в жежешечке:

вот я любитель...
Ну ведь я знаю, что далеко не каждая сделка бывает ударной....
Но почти каждую можно закрыть в плюс это факт, можете спорить со мной сколько хотите, но я знаю что это так.
Моя первая сделка сегодня могла быть закрыта КАК МИНИМУМ +400, и как максимум +700п
даже +100 было бы не плохо, потому что появляются периодически сделки дающие по 2000-3000п
главное просто вовремя фиксить говновходы

Вообще все почему-то считают, что секрет системы во входе… И многие спрашивают почему я вошел там-то и там-то, я пытаюсь вяло объяснить, но если честно вхожу тупо… Вижу плотное движение после рэнжа ставлю лимитник в диапазоне крайней свечи м1 и все…

( Читать дальше )

Предлагаю психологический тест, помогающие узнать свою личность как трейдера. Автором теста является Бретт Н. Стинбергер.
Стинбергер – доктор философии и профессор мед. университета в Сиракузах (штат Нью-Йорка). Он, являясь практикующим и довольно-таки успешным трейдером, в то же время является автором ряда научных работ по рыночной психологии. Одна из его выдающихся работ – книга «Психология торговли» 2003 г.

Вот вопросы (должен быть у вас конкретный ответ «да» или «нет», «не знаю» не должно быть):
1. Вы преимущественно расстраиваетесь, когда рассчитываете на одно поведение рынка, а он в итоге не оправдывает ваши ожидания?
2. Вы любите экстремальные виды спорта? Например, прыжки с парашютом и им подобные
3. Вы способны спокойно отложить работу, которую собирались сделать сегодня, на завтра?
4. Вы можете отнести себя к типу «хамелеон», когда ваше настроение может меняться несколько раз на день?


( Читать дальше )