На острие атаки. Часть 1

Как и обещал в прошлом посте о сущности системных ошибок в дискретном трейдинге, Александр Павлей — действующий успешный трейдер и преподаватель Школы скальпинга А-Лаб, расскажет на примере из своей практики обучения о том, как видит по-свему сущность системных ошибок в дискретном трейдинге. Случай из жизни. История одного трейдера. Приехал ко мне достаточно опытный трейдер К*** на обучение. Утром, до начала торгов, за чашечкой кофе мы познакомились: до скальпинга он торговал акциями и пробовал фьючерс — Интрадейщик одним словом. Перед ним стояла цель выйти на
уровень доходов в 100 т.р. в месяц, обрести стабильность в торговле и со временем сделать трейдинг основной работой. “Здорово, амбициозные цели – многие так хотят!” В первый учебный день было проведено объяснение общих правил и разъяснение концепции торговли в скальпинге. Весь день проторговали бок о бок – все здорово и прекрасно, все в плюсе. Основные принципы, как мне показалось, были усвоены. На следующий день трейдеру К*** было дано задание в виде совершения 20 сделок на пробитие уровня. Несмотря на то, что я сидел рядом, за ходом выполнения задания специально не следил, в сделки не вмешивался. А как иначе понять качество усвоения материала.) Через некоторое время самостоятельной торговлирезультат ученика был следующий:
Номер сделки
Прибыль/Убыток, пункты

1
-70

2
+50

3
+80

4
-120

5
-80

6
-45

7
-100

8
-95

9
+300

10
-75

11
-80

12
-140

13
+150

14
-70

15
-60

16
-50

17
-90

18
+50

19
-130

20
-30



 
 
Количество сделок
Пунктов
Среднее

Прибыльная сделка
5
630
126

Убыточная сделка
15
1235
82,3




Как видно из отчета, количество прибыльных сделок втрое меньше убыточных, а убыток при этом вдвое больше профита. Для определения истиной причины “лося” (убытка) было принято решении повторения упражнения совместно, т.е. совершение и озвучивание своих сделок в слух. С самого начала я построил три основных предположения: 1)    Трейдер Не умеет удерживать прибыль; 2)    Трейдер Не умеет вовремя фиксировать убыточную позицию; 3)    Трейдер Не видит движения (микроимпульса). В процессе торговли первое предположение отпало сразу, т.к. трейдер на моих глазах вытащил 240 пунктов, да и в прошлом упражнени он вытягивал 300 пунктов, а это не так-то просто, то есть версию, что в прошлый раз ему повезло смело зачеркиваем. Лося (убыток) при мне обучаемый К*** режет на корню, при этом тщательно оценивает аппетит рынка по съедаемым игроками сделкам и кластерному анализу, то есть видит микроимпульс — другими словами предположения два и три также потерпели фиаско вместе со мной. По приходу домой вечером я снова принялся анализировать отчет, задавая себе вопросы: “Где же проблема? Что упускается в торговле? Как может трейдер, грамотоно фиксирующий убытки при мне, в самостоятельно торговли «растить лосей» до "-140" пунктов с одной сделки?". Так или иначе, зацепки были: трейдер К*** по своей сути по-прежнему оставался Интрадейщиком, да и принципы, которыми он руководствовался при выбора точки входа в позицию, мне до сих пор не были ясны до конца. Утром трейдеру К*** было назначено точно такое же упражнение на 20 сделок по атаке уровня, только теперь я, незаметно для обучаемого, краем глаза наблюдал за происходящим. После пристального изучения самостоятельной торговли студента задачка была решена. Продолжение следует...P. S.

• Преход на следующий пост от 17.06.2011 «На острие атаки. Часть 2»
• Переход на предыдущий пост от 02.06.2011 «Сущность системных ошибок в дискретном трейдинге».