Продолжаю вести рубрику «Финансовый ликбез» и публикую очередную статью — «Управление капиталом на ФР»

Управление капиталом помогает определить количество контрактов или акций для следующей сделки. Это способ принятия решения о том, какую часть счета следует использовать в отдельной торговой сделке.

Ниже приведены различные методики и подходы управления капиталом:
Отсутствие управления капиталом – эта методика представляет собой обычный метод, который используют многие трейдеры. Она состоит в том, чтобы войти в рынок одной единицей контракта каждый раз, когда система дает сигнал о входе. Не учитываются такие факторы, как величина риска на сделку, количество денег на счету, предыдущие удачи или поражения и т.д. Исходный размер счета является одним из наиболее важных факторов, который трейдеры должны принять во внимание, если они выбрали для использования эту методику. В зависимости от размера счета, эта методика может варьироваться от очень опасного до очень осторожного способа управления капиталом. Короче говоря, чем больше размер счета, тем лучше. Понятно, что, располагая маленьким счетом, трейдеры при каждой сделке рискуют существенной его долей. Многие маленькие счета могут не выдержать два или три убытка подряд. В результате, маленький размер счета может существенно увеличить вероятность разорения. Если размер счета достаточно большой, тогда мало кто может плохо отозваться об этом подходе. Однако использование методик управления капиталом другого типа обычно предоставляет возможность «делать» больше денег. Например, методика «отсутствия управления капиталом» не снабжает трейдеров каким-либо способом регулирования риска и каким-либо методом классификации доходов.

( Читать дальше )

После недельной работы над первой ТС, построенной на базе уровней Camarilla, было исправлено несколько ошибок и сделано несколько изменений в систему. Была переработана тестовая программа для WealthLab, которая сегодня показывает реузльтаты в три раза лучше (текст программы).
 

( Читать дальше )

              
                                             Часть 2
     Какие это параметры?

1. На каком расстоянии от текущей рыночной цены будет стоять наш стоп?
2. Через какое расстояние снимать нашу прибыль, т.е. выставлять тейк-профит?
3. Как быстро передвигать стоп в безубыток?
4. Различные другие индивидуальные характеристики торговой системы (например, торговые паттерны).

     Если вы и раньше не отвечали на такие вопросы, то сначала вообще стоит задуматься, что вы делаете на рынке?
     Если же вы достаточно серьезно относитесь к своей торговле, то такие банальные вещи давным-давно присутствуют в вашей торговой системе, поэтому остается перейти к следующему вопросу: как эти параметры

( Читать дальше )

   
                                           Часть 1
     То, что мы все с вами видели за последнюю неделю на рынке (с 8 по 12 августа), заставляет серьезно задуматься над тем, как мы мобильны и как мы можем приспосабливаться к торговле.
      Именно такие моменты в нашей трейдерской жизни позволяют задать самому себе вопрос: «А всё ли я контролирую в своей торговле?».
      Я думаю, что многие были в недоумении, ведь такая высокая волатильность (за один только день, 8 августа 2011 года, рынок упал на 20 000 пунктов) заставляет в значительной степени изменить ритм, адаптировать систему к более активному рынку.
                  


( Читать дальше )

Медленно постигая механические торговые системы, обратил внимание, что доходность созданных мною торговых систем сильно коррелирует с волатильностью по инструменту в течение торговой сессии. Вцелом, такая закономерность является вполне разумной и не претендует на открытие грааля, но при этом возник спортивный интерес провести анализ наиболее ликвидных бумаг.
Для проведения анализа был взят период с начала 2010 года по сегодняшний день по 6 бумагам и для каждой из них были вычислены:
1. Мат.ожидание разности максимальной и минимальной цены бумаги внутри одной торговой сессии.
2. Дисперсия величины, описанной в п.1
Изучение этих параметров позволяет дать оценку привлекательности той или иной бумаги для МТС.
Ниже приведены данные по инструментам (М-мат.ожидание,D-дисперсия):
Исходя из этих данных видно, что мат.ожидание у всех фишек примерно одинаково, а вот дисперсия, характеризующая разброс значений случайной величины, колеблется от 1.09 до 2.91. В результате, наиболее стабильно «ходящими» (привлекательными для МТС) бумагами получаются Газпром, Лукойл и Роснефть. 
P.S. Не претендую на правильность терминологии. Анализировал для собственных нужд, вдруг кому-нибудь будет в дальнейшем полезно.

 

Коллеги, позвольте вставить свои 3 копейки. Посмотрим, о чем нам скажет анализ объема.
На протяжении 5 сессий происходит проторговка диапазона 151XXX-162XXX. Можно с уверенностью сказать, что происходит перераспределение между сильными и слабыми участниками. Слив на 8.000 пунктов ниже нижней границы диапазона 11.08.2011 был преждевременным (крупняк не успел затариться либо слить необходимый объем по интересным ценам), поскольку сразу последовал немедленный возврат в диапазон.
Рекомендация, краткосрочникам — работа от границ диапазона, среднесрочникам — открытие позиции в направлении пробоя после отката.

Этот человек стоит в одном ряду с Фибоначчи и Эллиоттом!
Он отдал 60 лет жизни на исследование своей теоррии циклов и колебательных процессов
Но  проблема в том что его теоррия не была ни кем примененна к рынкам.

Это наш Российский ученый, профессор Симон Эльевич Шноль



Он подробно рассказывает о своих 60-ти летних исследованиях колебательных процессов
в программе: «Academia» канала «Культура» тема лекции:«Космофизические факторы в случайных процессах.»
в двух частях лекция.
 В первой части показывают видео из лаборатории в доказательство его теоррии.
 Во второй части лекции подробно показывается как и за счет чего

( Читать дальше )