Учет волатильности в торговле. Часть 1

   
                                           Часть 1
     То, что мы все с вами видели за последнюю неделю на рынке (с 8 по 12 августа), заставляет серьезно задуматься над тем, как мы мобильны и как мы можем приспосабливаться к торговле.
      Именно такие моменты в нашей трейдерской жизни позволяют задать самому себе вопрос: «А всё ли я контролирую в своей торговле?».
      Я думаю, что многие были в недоумении, ведь такая высокая волатильность (за один только день, 8 августа 2011 года, рынок упал на 20 000 пунктов) заставляет в значительной степени изменить ритм, адаптировать систему к более активному рынку.
                  

      С одной стороны, текущая ситуация – это раздолье, дающее спекулянту возможность заработать колоссальные деньги, но с другой стороны – это «опасный зверь» для трейдера, неспособного правильно управлять своим капиталом. 
      Лично я достаточно долго использовал стопы, которые оставались одинакового размера. Да и вообще, очень многие параметры, не только стопы, были как шаблоны. Не нужно было много думать, нужно было просто напросто следить за сигналами торговой системы и выполнять их.
      Однако ситуации с достаточно серьезным повышением волатильности уже встречались в моей практике (январь 2008, октябрь 2008, апрель-май 2010, теперь август 2011), поэтому у меня уже имеются в наличии некоторые разработки, позволяющие учитывать диапазон изменения цен.
     
      Для чего нам нужно учитывать волатильность? Я отвечу так: чем четче мы будем понимать рыночную ситуацию и чем быстрее будем к ней приспосабливаться, тем более адекватными будут все наши установленные торговой системой параметры. 
  
      Продолжение в следующем посте.