В один прекрасный день решил я …. Нет, не так. Как то, открыв газету в поисках лучшей работы, обратил я внимание на объявление, в котором на хорошую работу за неплохие деньги нужен был я. Ну не совсем я, но все, что там было написано делать я умел. Но было одно НО. У этого кандидата должен был быть соответствующий сертификат профпригодности.
 
Да, не сказал, что дело происходило на Кипре. А тут, уважаемые челы, процентов 50 экономике держится на финансах. Банки-фонды-трасты-инвесткомпании и другие брокеры. Все они ходят под местным регулятором, именуемым Сайсек (CySEC), в миру Кипрская комиссия по ценным бумагам. Этот злыдень блюдет все инвесткомпании, выдавая и отбирая лицензии, карая штрафами и выпуская директивы.
 
Так вот, данные конторы и конторки, помимо того, что сами должны получить лицензию от Сайсек, еще по ее же требованию должны в штате иметь спецов сертифицированных, чтобы лицензированные услуги оказывал не дядя Вася с Нижних Карасей, а кто то, хоть немного знакомый с местной (читай Европейской) спецификой. Вот и приходится местным дилерам-брокерам  или нанимать готовых вот таких реальных пацанов или самим учить, да на экзамены отправлять.


( Читать дальше )

Про роботов мы говорили уже не раз и кажется обсудили все аспекты этого вопроса. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Как же выглядит робот? Мне самому хочется посмотреть как выглядят роботов других участников, написанных на экселе, например..
Вот как выглядит наш
Основное окно запуска робота. В начале настраиваем всех роботов, рабочий сайз, пути к терминалам и прочее... 
Для этого нажимаем — Настройка QUIK
Для добавления нового робота, изменения пути в терминалу, изменение счета для работы робота, изменение рабочего сайза, кнопка — Редактировать
 


( Читать дальше )

Для самых нетерпеливых ссылка: http://risk.kramin.ru.

Держу пари, что большая часть трейдеров много чего слышала о грамотных подходах к управлению капиталом. Кто-то наверное даже прочитал на эту тему пару книжек. Но при этом готов биться об заклад, что в реальной торговле применяют эти правила менее 5% трейдеров (есть ощущение, что именно эти люди попадают в те 5% счастливчиков, которые на рынке умудряются регулярно и стабильно зарабатывать).

Алексей Каленкович на своем выступлении в Смарт-лабе (обязательно посмотрите это видео) спрашивает — кто из вас слышал про методы управления капиталом — лес рук, кто реально использует в торговле — две руки. И это реально торгующие и зарабатывающие на торговле люди! Это, казалось бы, паразительно, все знают, что это очень нужно, но никто не использует.

Почему? Ответов на мой взгляд два:

1. Это действительно непросто. Практически все методы управления капиталом подразумевают некоторый математический аппарат, с которым придется разбираться. В лучшем случае это числовые ряды и дроби. В худшем — логарифмы, производные и итерационные вычисления. Особенно сложно дела обстоят для трейдеров не использующих в работе механические торговые системы — для них расчеты связанные со стратегией управления капитала — просто безумная головная боль;
2. Это интуитивно непонятно, а потому скучно. Играясь с настройками своей стратегии в TSLab или любом другом тестировщике, вы наглядно видите, как уменьшение периода средней скользящей влияет на вашу прибыль за тестируемый период. Но очень сложно представить себе в голове, как правильно подобранный размер позиции превратит ваш график эквити в функцию экспоненты (даже прочитать это сложно, не то что представить);

( Читать дальше )

Предлагаю вашему вниманию небольшой скрипт для тех, кто торгует внутри дня. Скрипт считает среднюю покупки/продажи (интересно кто как считает?), если есть открытые позиции, а так же финнансовый результат если позиции закрыты.

Для терминала QUIK.

http://www.freeman.li/stati/programnoe-obespechenie/rasshirenija-dlja-quik/itog-sdelok-za-sesiyu-po-instrumentam.html

На всякий случай инструкция по загрузке в QUIK скриптов:

http://www.freeman.li/stati/programnoe-obespechenie/rasshirenija-dlja-quik/zagruzka-programy-v-quik.html

Подготовка к торговой сессии:

1. Определяем общее направление рынка.
2. Отбираем акции слабее и сильнее рынка.
3. Ищем уровни в отобранных акциях.
4. Составляем план для открытия позиции в акции.

 Торговая сессия:

1. Отрабатываем наш план.
2. Ищем точки входа от уровней внутри дня (торгуем от стопа).
3. В конце сессии торгуем в продолжение тенденции.

 
-  Соотношение прибыль/риск минимум 4/1.
-  Стоп не более 10 центов включая спред.
-  Спред в акции 2-3 цента.
-  Максимальная дневная потеря 1% от депозита, после чего прекратить торговлю.

Скриншот, который перед вами четко показывает тенденцию последнего времени по объему на ES.


VIX упал на 12%, но все еще на высоких уровнях, и выше 50 и 200 dma.


Есть ощущение, что падение $dxy стало триггером к сегодняшнему вялому, но устойчивому росту. Характер движений вызывает опасения и риск коррекции вниз нарастает, завтра по RI (rusmarket в целом имеется ввиду) возможно стоит зафиксировать краткосрочно часть long. Однако особо торопится тоже не стоит, шорта на рынке США много и поэтому могут и двигаться нетрадиционно всяким индикаторам, которые нам подсказывают направление рынка, вынося шортистов, но все же вариант с еще одной просадкой завтра-послезавтра более ближе и доступно рыночной части моего разума.

Результат на 15.08.2011

 
2 сделки:
-2310 пп
-1331 руб
-4.3 %


Ссылки:

правила
программа для WealthLab
расчет уровней Camarilla (excel)
завтра
 
Собственно, сегодня все сделал по правилам, ничего особо нового для себя не заметил, так что сегодняшний отчет не очень интересный.
 

Торговля

 
12-го числа решил не торговать, т.к., во-первых, увидел, что размах уровней Camarilla L4-H4 соизмерим с размахом лимитов на РИУ (планок) и ожидать хороших движений не приходилось, а во-вторых, решил переработать систему, т.к. правила содержали серьезный недостаток (в том, что каждый уровень проверялся и на отскок и на пробой, что могло привести к пиле).
 
Вчера сделал работу над ошибками, улучшил систему (в симуляторе она показала результат почти в три раза лучший предыдущего), а сегодня начал по ней торговать, это единственное событие на сегодня. Сегодняшнее поведение цены не укладывалось в мою систему, поэтому я оказался в минусе. По статистике за 2005-2011 такие дни бывают (причем иногда по нескольку дней подряд), так что по этому минусу я особо не переживаю.


( Читать дальше )

По-моему у меня есть игровая зависимость! Раньше я этого не осознавал, а теперь чувствую, что это действительно так… В чем она проявляется? В том, что я постоянно лезу в рынок и не могу просто взять и терпеливо ждать.

Мдя. Надо что-то с собой делать.

Признаки лудомании:

• Постоянная вовлеченность, увеличение времени, проводимого в ситуации игры.(+)
• Изменение круга интересов, вытеснение прежних мотиваций игровой, постоянные мысли об игре, преобладание и воображение ситуаций, связанных с игровыми комбинациями.(+)
• «Потеря контроля», выражающаяся в неспособности прекратить игру как после большого выигрыша, так и после постоянных проигрышей. (+)
• Состояния психологического дискомфорта, раздражения, беспокойства, развивающиеся через сравнительно короткие промежутки времени после очередного участия в игре, с труднопреодолимым желанием снова приступить к игре. Такие состояния по ряду признаков напоминают состояния абстиненции у наркоманов, они сопровождаются головной болью, нарушением сна, беспокойством, сниженным настроением, нарушением концентрации внимания. (+)
• Характерно постепенное увеличение частоты участия в игре, стремление ко всё более высокому риску. (+)
• Периодически возникающие состояния напряжения, сопровождающиеся игровым «драйвом», всё преодолевающим стремлением найти возможность участия в азартной игре.(+)
• Быстро нарастающее снижение способности сопротивляться соблазну. Это выражается в том, что, решив раз и навсегда «завязать», при малейшей провокации (встреча со старыми знакомыми, разговор на тему игры, наличие рядом игорного заведения и т. д.) игровая зависимость возобновляется.(+)

Итак, все признаки налицо!:)

Вот вам отличная подборка на скачивание биржевой литературы.

dma.masterforex-v.org/#lit_4

Ползуйтесь. Надеюсь чтение принесет пользу. :)
Буду благодарен за плюсики! :)

Риск фиксированным процентом капитала – используя эту методику, трейдеры определяют, каким процентом от всей величины счета можно рискнуть по любому данному сигналу к торговле. Например, финансовый менеджер может выбрать риск до 5%, но не более, от всего счета на каждый сигнал к торговле. Основным недостатком описанного выше метода управления рисками является невозможность изменять размер принимаемого риска при нарастании стоимости портфеля или, наоборот, при ее уменьшении. Избежать этого недостатка можно, если рисковать на каждую сделку не определенной суммой денег, а определенным процентом счета. Этот метод позволяет трейдеру увеличивать размер риска при нарастании счета и уменьшать в случае его убывания. Суть метода состоит в том, что трейдер рискует за сделку определенным процентом счета. Например, трейдер принимает решение рисковать каждый раз не более чем 10% от счета. После того, как это решение принято, каждый раз перед совершением сделки трейдер считает 10% от своего счета и рискует только этой суммой. Если счет составляет 250000, то для первой сделки риск принимается в 25000. Для следующего торгового сигнала трейдер будет рассчитывать эту величину заново. Как обычно, трейдер рискует суммой до определенной величины, но не более ее. Если сделка несет риск 25000, то берется один контракт. Если размер риска составляет 12500, то берется два контракта. Если риск равен 20000, то берется один контракт. Если риск составляет 30000, то сделка пропускается. Этот подход позволяет значительно улучшить результаты путем включения в игру полученной прибыли. Другие методы часто требуют изменений по мере роста счета, здесь же пересчет производится автоматически. С другой стороны, в случае нескольких подряд убыточных сделок размер принимаемого риска все время уменьшается, что существенно снижает риск разорения.

( Читать дальше )