Немного поделюсь последними мыслями. А именно тем, что плотно начав заниматься алготрейдингом, прежде всего пришлось начинать с построения собственной методологии системостроения, состоящую из некоторых правил поиска и тестирования стратегий.

Системы нужно жестко ранжировать на типы, чуть позже объясню зачем.

Если не шибко вдаваться в подробности то типов систем всего 5(6):

1) Трендследящие
2) Контртрендовые
3?) Паттерновые системы (я занес отдельным списком)
4) Рыночнонейтральные 
5) HFT
6) Системы эксплуатирующие корреляцию

*P.S. Список не идеален, но для ЖЖ формата подойдет.



Рассмотрим первые 4 типа.

Если говорить о природе эксплуатируемых эффектов, то можно выделить некоторые аксиомы.

1) Если на рынке существует направленное движение, то большая часть трендследящих систем в него включатся и так или иначе заработают, если такого движения нет, скорее всего большая часть трендследящих систем будут на этом терять. Говоря простым русским языком: «Сколько волка не корми, все равно морда как у медведя не станет». 

( Читать дальше )

Для новичков- опционщиков:

Таблица. Опционные стратегии с ограниченным риском


( Читать дальше )

Сравним трейдера и фитнесс-инструктора.

Я уверен, что пусть потолок самого лучшего фитнесс-инструктора в 10 раз ниже или даже в 100 раз ниже, чем у самого лучшего трейдера, но уровень счастья будет отличаться не сильно. Более того, уверен, что если взять всех всех всех, то среди всех интрукторов % счастливых людей будет в несколько раз выше, чем % счастливых среди всех трейдеров.

Почему?

• Потому что трейдер постоянно рискует, действует в условиях неопределенности.
• Трейдер не может создавать гарантированно прибыльные дни, месяцы, годы.
• Трейдер меньше общается с людьми на работе, чем инструктор.
• Среднестатистический трейдер практически не созидает на работе.
• Трейдер постоянно насилует свое здоровье через психосоматическую обратную связь
• Результаты влиют на потенцию

Инструктор по фитнессу, бодибилдингу:

• не рискует 
• результат дня гарантирован. Инструктор делает людей более здоровыми
• инструктор более социален, чем трейдер = общается с людьми, получает обратную связь, которая несет положительную энергетику. 
• инструктор не нервничает, занимается спортом сам, здороьве лучше = проживет дольше, чем среднестатистический трейдер.
• потенция всегда в норме.

Вывод?
Может лучше передумать, пока не поздно и найти себе созидательное занятие по душе? 

Вопрос: стоит ли ставить перед собой в трейдинге конкретные денежные цели? Например, заработать мильен к такой-то дате?

С одной стороны, если ставишь такую цель, твой мозг начинает работать пределельно конкретно и искать точные числовые решения денежно-математической задачи при помощи функции рынка.

С другой стороны, если ставишь перед собой такие цели, то торговля словно превращается в обязанность. Из дня в день приходится напряженно искать возможности для входа в сделку, даже если таких возможностей нет. А выбивание из графика и жесткая зависимость от точной цели червата напряжением и нервными срывами.

Вроде бы как правильнее в этом смысле думать о максимальной точности сделки. Правильно искать удобные случаи, и пытаться ими воспользоваться, чем пытаться создавать удобные случаи, там где их нет... 

Копаясь в старых записях, нашел вот такую подборку цитат и советов известных трейдеров. Все запредельно просто и ничего нового в них нет, но в этих простых истинах, чаще всего и не видят грааль :)


 
Джордж Энджелл 
«Каждый день я иду на работу без всякого мнения, составленного заранее… рынок говорит мне сам, куда он стремится… мнения – это то, что вас подводит».
Совет для начинающих трейдеров. «Располагайте достаточным финансированием. У вас должен быть рисковый капитал, который вы можете себе позволить потерять. Не думайте о деньгах, думайте о рынке, а деньги сами о себе позаботятся».


( Читать дальше )

День сегодня вялый да и ловит на рынке особо нечего, вот и решил протестировать систему Ричерда Дениса (Черепах). 
Так как все тестировал вручную, и на это ушло практически пол дня с 09:00 до 18:00 успел только 2 года протестировать.
Начнем:
За основу взял стартовый капитал в 200 000 рублей и 3 фьючерсных контракта: Сбербанк, Доллар\Рубль и Газпром. (Не стал брать контракты в долларах, т.к. пришлось бы учитывать поправку на курс доллара и даже при этом результаты были бы искаженными).
Период тестирования с 06.2010 по 06.2012.
за весь период система показала доход 113% тоесть с 200 000 рублей в 06.2010 на данный момент было бы 426 583 рубля, чистый доход 226 583, если вычесть подоходный налог то получиться 197 127 рублей или 98,56% чистого дохода перевести в годовую то получаеться примерно по32% в год, учитывая что полным был только 2011, а 2010 и 2012 по 6 месяцев.

( Читать дальше )

Опрос: а какие русские хедж-фонды вы знаете?
(фонды с русскими корнями, и управляющими, к-е сидят в России)
прошу добавлять ссылки на сайты хедж-фондов в каменты.

p.s. каждый успешный управляющий/трейдер, мечтает о том, чтобы зарегистрировать свой хедж-фонд. Пока мы слышали много планов, но не слышали, чтобы у кого-то дошло до дела.

Приветствую смартлабик.
Я, как тру алготрейдер, решил затронуть вот какую тему.
Тему готовых решений для автоматизации торговли у различных брокеров.
Может это как то в отдельный топик какой-то выделить стоит — не знаю.
Идея в том, что бы был список с брокерами и готовыми решениями для них.
Я торгую через Interactive Brokers. Поэтому речь и пойдет о них.

Есть несколько вариантов автоматизации. Но есть и проблемы.
Итак.
 
1) Tradelink.
code.google.com/p/tradelink/
Opensource приблуда, которая включает в себя всевозможные ништяки для разработки, бектеста и автоматической торговли.
На сайте можно посмотреть видосики, как там все чудесно происходит.
На ЭлитТрейдер ее рекламируют в каждом втором посте. Говорят, что она такая клевая, что может даже HFT.
Поддерживает кстати много брокеров западных и датафидов. Код стратегий пишется на C#, но если не путаю, можно не только на C#.
Не знаю по какой причине, но использовать ее у меня вообще желания нет. Какое-то интуитивное отторжение)))
Если кто использует, отзовитесь.

 


( Читать дальше )

Если послушать видео А. Каленковича с питерской тусовки смартлаба (http://smart-lab.ru/blog/video/58672.php), то можно уловить несколько очень правильных и интересных мыслей.

Первая, что волатильность не есть точное число, скорее это некий нечеткий диапазон от-и-до. Об этом говорилось и раньше, но теперь, в основном стараниями гуру, это становится все более общепринятым. Более того, в математике нет такого понятия как историческая волатильность. Соответственно и посчитать ее можно большим количеством разных способов. Считая например классическое стандартное отклонение, мы как бы неявно подразумеваем, что распределение логарифмов приращений нормально, что не есть правда. Или правда, но не всегда. А ведь еще есть улыбка, которой нет в БШ и которую тоже надо прогнозировать или рисовать. В любом случае существует некий «правильный» диапазон улыбок, если подставлять совсем левые вещи то ничего не выйдет. Мне импонирует подход optionanalyzera в лоб, расчетом из истории улыбок. 


( Читать дальше )

Честно, очень не люблю «психологию успеха», мотивационные тексты, фильмы и т.п. так как на 99% это — несусветный шлак. 
Но вот эта статья зацепила. Почему — не знаю, она очень объективна и близка по духу к формуле рационального восприятия реальности.

 
«Прежде всего, начнем с факта. Того, с чем вы поспорить точно не можете.
Факт — это сколько денег у вас сейчас в кармане, факт — это сколько денег вы заработали к текущему дню в течение месяца. Что бы вы о себе ни думали, сколько бы образований у вас ни было, но факт однозначно есть. Сразу хочу оговориться, что количество денег — это индикатор развития только в среде предпринимателей, так как у нас с вами такая цель. Если вы врач, чиновник или священник, ваш факт измеряется несколько иначе.
В этой статье у меня для вас две новости. Как всегда — хорошая и плохая про вас и ваш факт.

Fuckт! Или плохая новость
Не стоит себя оправдывать: мол «у меня бизнес, который принесет мне миллионы в будущем». «Я же еще студент. Я только начинаю. Должно же пройти время». Правильный вопрос: «Прошло время. Что есть по факту?»


( Читать дальше )