Если кому то интересно, могу начать описывать, что как делать при переезде в США, начиная от поиска и аренды квартиры, выбора тарифов на мобильный, получения местных документов и открытии счетов в банке.

Накопилось много опыта, он очень отличается от нашего российского, могу поделится.

Всем привет.
Смарт-лаб читаю давненько — с 2011 года, собственно как пришёл в трейдинг. Но постов никогда не писал. Хвастать как сделал за день + 10-20% к депо или наоборот, как слился, постоянно усредняясь против тренда — никогда не видел смысла. Хотя было конечно и то, и другое)
Постов про переезд в другие страны, в том числе в Таиланд, вроде было не мало. Но я решил поделиться своим опытом.
Переехали с женой совсем недавно. Насколько — покажет время, но пока здесь нравится, поэтому продлили изначальную бронь аренды жилья до лета 2014 г.
Итак, почему именно Таиланд? Тому несколько причин, но самая главная — не надо париться с визой, ну и банально — тепло, солнце, пальмы, довольно чистое море и, при этом, низкие цены на всё.
Конкретно речь пойдёт о острове Самуи. Скажу сразу — ни о каких двух-этажных виллах с видом на море, арендованных тачках и т.д. — речи не будет. Цель была устроиться тихо-скромно и по-возможности экономно, что и было сделано.
Вообще первая мысль о переезде куда-либо возникла всего за пару месяцев до непосредственно переезда. За один месяц были куплены билеты Спб-Хельсинки-Бангкок-Самуи. Обошлись примерно по 20 тыс. на одного. Далее за пару недель занялись бронированием жилья для долгосрочной аренды.
Домик односпальный и в двух километрах от моря обошёлся в 7000 бат. Да, не аппартаменты, но по площади больше, да и внутри выглядит гораздо лучше, чем однокомнатная квартира в Питере, аренда которой выходила почти в три раза дороже.
Фото данного домика - 




( Читать дальше )

VIX индекс также известен как «индекс страха», но еще один признак пристутствия страха на рынке — движение акций в последний час торговли. Движутся вверх — значит трейдеры с комфортом берут позиции овернайт, движутся вниз — наоборот.
Результат последнего часа — хороший индикатор того, как трейдеры оценивают иностранные рынки и геополитическую ситуацию, так как рынки Европы и Азии открыты, пока американцы спят.
 
За последний месяц (22 торговых дня) рынок откатывал назад 18 раз (82%) в среднем на -0,14%. Совсем недавно, рынок падал 8 из последних 9 торговых дней, а на последней неделе, хотя индексы росли — они падали в последний час три  раза из четырех. 

 

        «Кукл, Кукл! Ты могуч,
         Для меня ты солнца луч,
         Хоть играешь ты опасно,
         Видишь стопы всех прекрасно.
         Не боишься никого,
         Кроме Бени одного..
         Аль откажешь мне в ответе?
         Не видал ли  в туалете
         Ты мой профит золотой??
         Я про…рал его..» « — Постой!, —
         Молвил Кукл мне сурово, -
         Сам работаешь хреново!
         Так что ты сегодня, друг,
         Справедливо был нагнут.
         Я жалею, что так мало!


( Читать дальше )

Сегодня новолуние, и поэтому, возможно, рынки входят в двухнедельную фазу снижения. Не удивлюсь, если сегодня-завтра выйдем из боковика вниз. 19 сентября +,-  ожидается лоу СиПи



( Читать дальше )

Кому интересно — краткий перевод статьи из RBS Reserve management trends 2012 на тему Strategic asset allocation (SAA) в центральных банках. 

Процесс SAA

Задачи при управлении валютными резервами значительно различаются и определяются следующими факторами:
 

• Режим валютного курса
• Открытость экономики
• Доля внешнего сектора в ВВП
• Внешние обязательства страны

Несмотря на различия, для многих стран основной задачей при управлении резервами является сохранение их стоимости в долгосрочном периоде. К примеру, при управлении резервами некоторые центральные банки имеют следующие задачи в порядке их приоритетности:

1. Сохранение капитала.
Для сохранения стоимости в течение инвестиционного горизонта резервы управляются в рамках заданных параметров риска.

2. Ликвидность.
Центральный банк должен иметь возможность за короткий срок продать ценные бумаги без значительного влияния на их цены.

3. Доход.


( Читать дальше )

Холодно стало, Осень настала
Быки все помёрзли, нечего жрать!
Да и медведям мёду так мало,
Грёбаный рынок, …… мать!


  Ну вот такие примерно настроения у народа в связи с продолжающимся всё лето боковиком, рекордно снизившим не только диапазон колебаний, но и заставившим задуматься над вопросом: а когда же снова оживёт трендовая торговля? Аналитики продолжают кормить обещаниями: «уже скоро!», «пробой неизбежен», «сколько верёвочке не виться..», а воз и ныне там. Когда изменится парадигма рынка? А кто его знает! Может завтра, а может через полгода. Не дано это никому знать. Даже всемогущему Куклу. И что нам делать? Да только одно: изучать закономерности. Ну ладно, давайте глянем одним глазком, «пока не началось».
 
  Я тут на днях сделал интересную табличку, которая заинтересовала меня как продавца волатильности. Поскольку мы, опционщики, мерим время месяцами от экспы до экспы, то продавцы знают, что самое «безопасное» время всегда в начале этого периода. Премии высоки, возможностей для оптимизаций/корректировок позы много, времени исправить «косяк» тоже достаточно, да и хаотичных непонятных движений «ни на чём» тоже в начале не так много обычно. Иное дело – период, когда до экспы остаётся лишь несколько дней. Премии мизерны, приходится увеличивать объёмы, а вот «движняки» усиливаются, причём резко… Например, февральскую экспирацию многие опционщики запомнят как убийственную и зубодробительную надолго. А некоторые и как последнюю для себя)) Да и августовская была ничуть не легче...


( Читать дальше )

Данный пост, думаю, будет интересен для внутридневных спекулянтов торгующих фьючерсом на индекс РТС (RI) и использующим для торговли 1 минутные и 5-ти минутные графики.

Для трейдера важно знать и понимать общие поведенческие характеристики торгуемого ими инструмента. Основным показателем в данном исследовании будет текущая волатильность RI.

Существуют различные способы её расчета. В данном случае, анализ предлагается строить на использовании показателя ATR (average true range). ATR - достаточно известный в трейдерской среде индикатор волатильности рынка.

Формула расчёта ATR:
Наибольшая из следующих величин:

|High – Low| 


( Читать дальше )

Для тех, кто посмотрел это видео до конца, у меня вопросы:

1. пожалуйста, укажите мне на мои ошибки
2. как можно было бы сделать выступление лучше?
3. для вас стало выступление полезным или интересным?

Презентацию к выступлению можно найти тут

Мои собственные впечатления от себя:

• 1,5 часа — слишком долго
• плохой звук
• не супер подготовлен
• страшненький
• уродливая фигура с вылезающим пузом
• не очень обаятельный рассказчик
• слишком много лирических отступлений от центральной темы
• противный гнусавый голос

Для самого себя считаю тему актуальной, потому что в моей жизни масса проектов, масса источников информации и на все приходится отвлекаться и тратить время. 

Главное для себя из моего выступления, в чем надо развивать бОльшую эффективность, я повесил на стену —

 
Ну и само выступление, уже выкладывал Андрей Верников, выкладываю его еще раз:

( Читать дальше )