«Для того, чтобы прогрессировать, трейдеру необходимо определить, какие именно паттерны подходят ему лучше всего. Разобравшись с этим, вы должны чаще использовать их и по возможности большими объемами».
Далеко не все трейдеры стремятся повторять свои лучшие трейды, следовательно — они работают ниже своих возможностей.Не так уж часто можно встретить трейдера, хорошо осознающего свои сильные стороны, знающего, какие формации он торгует лучше других, и стремящегося максимизировать усилия в нужном направлении.Я никогда, ни при каких обстоятельствах не вхожу в рынок ни по одной акции — безотносительно к тому, что происходит в моей голове, если речь не идет о моих лучших трейдах. Просто не вхожу, и все. Мне хорошо известны трейды, в которых я силен. Я отдаю себе полный отчет в том, что именно ожидаю от рынка, чего ищу на нем. Мне удается избегать искушения субъективного взгляда на ленту и графики, выискивающего в них желаемое и не считающегося с действительностью.Я могу ничего не делать и ждать подходящего момента.В конце месяца, анализируя результаты торговли, я знаю, что сделал все возможное. Месяц ушел на работу по трейдам, которые лучше всего работают ДЛЯ МЕНЯ. Знание того, что хорошо для вас, а что плохо, приходит вместе с опытом.  Я храню верность моим сильным сторонам. Я рискую собственными деньгами по трейдам, результаты которых благоприятны для меня с точки зрения статистики и истории торговли.


Майк Беллафиоре «Один хороший трейд»

Первое что нужно понять, это то, что основные игроки на финансовых рынках — это различные финансовые институты. Там работает много умных людей. Но при этом нужно помнить, что никаких умных денег в принципе не существует. Даже крупные финансовые институты с умными людьми периодически сливают всё. За примерами далеко ходить не надо: Lehman Brothers в 2008 году, LTCM в 1998 году (в совете директоров которого было два нобелевских лауреата), из тех, что помельче — MF Global.

Соответственно, если хочешь научиться не терять на финансовых рынках, нужно учиться у основных игроков этого рынка. Поскольку даже если финансовые институты и сливаются, они делают это во много раз реже, чем частные инвесторы.
Происходит это потому что, например, ни один нормальный инвестбанк не будет открывать позицию на 10% собственного капитала просто потому, что на графике образовалась какая-то волшебная свеча. Ни один нормальный инвестбанк вообще не будет открывать какую-либо позицию на 10% своего капитала. Тут нужно учитывать, что большинство участников финансового рынка так или иначе используют кредитное плечо (маржу то есть). Для примера достаточно вспомнить Berkshire Hathaway, которая активно размещает бонды. Так вот, что бы минимизировать риск финансовые институты используют системы риск-менеджмента, которые ограничивают максимальный размер открытых позиций. Причём ограничения ведутся как по классам активов, так и по конкретным инструментам. Более того, обычно ограничения устанавливаются даже для отдельных трейдеров, чтобы не возникало ситуации, когда один трейдер использовал весь лимит установленный на банк.

( Читать дальше )

Мои ожидания относительно "62 ±", о которых я говорил вчера, сегодня оправдались. Техническая картина на данный момент такая:
 

1. реализация цели (верхней границы восходящего клина, см. дневной тф);
2. идет отработка медвежьей дивергенции;
3. цена торгуется в диапазоне.

Интрадей рынок торговался так:

( Читать дальше )

(Предыдущие статьи можно найти здесь)

С самого дня её рождения люди буквально осыпали мою дочь комплиментами. Про её внешний вид, её ум, её шарм (которые она унаследовала от матери) и её поведение. Последнее иногда приписывали к моим заслугам. Не то, чтобы я это заслужил. В основном, я просто стоял рядом и смотрел, затаив дыхание, стараясь не встревать на пути.

Несколько лет назад мы даже рассорились с одним моим другом по этому поводу. Он так настаивал на том, чтобы я это признал, и был так разочарован, когда я этого не сделал, что с тех пор перестал со мной разговаривать. Но, что есть, то есть. На самом деле я всегда представлял себе как в ’91-м году Ангел пришел к Богу и сказал: «Послушай, Бог, мы планируем послать маленькую девочку этому парню Коллинзу».

 

А Бог ответил: «Ах, да. Неужели? Разве я это разрешил? В самом деле?? Значит, этот день настал. Ну, тогда отправьте ему самую покладистую, самую лучшую, которая у вас есть. Он не слишком-то способный». И вот так у меня появилась Джессика.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Решил провести исследование на тему, как ведет себя теоретическая цена (точнее её распад) от удаления купленного (проданного) страйка от центрального. Для начинающих опционщиков будет полезно.
Всё ниже следующее повествование будет вестись с таким упором, что мы стредл (или стренгл) будем продавать, а не покупать.
Я теоретически представлял себе результат этого исследования, но хотелось чтобы было какоето математическое подтверждение этой теории.

Итак начнем, сначала возьмем квартальные опционы, купим опционы КОЛЛ страйка 90000 и допустим сейчас цена тоже 90000, и волатильность 30%.
В эксель файле вкладка «Эксперимент РТС», введем такие параметры:

 Построим графики теоретических цен разных страйков, по оси Х — сколько дней осталось до экспирации, по Y — сама теоретическая цена.

( Читать дальше )

Ребят подскажите популярные наши и зарубежные форумы, сообщества на тематику: бизнес, инвестиции, форекс, биржа.
Пока нашел следующие:

• h2t.ru
• investazy.com
• elitetrader.com
• trade2win.com
• tradingview.com
• ну и smart-lab.ru  
• howtotrade.ru (форум А.Г.)
• bigmiketrading.com
• seekingalpha.com
• investorplace.com
• zacks.com
• fool.com
• mt5.com/ru
• investcafe.ru
• investfunds.ru
• 2stocks.ru
• finanz.ru
• zerohedge.com
• traderkingdom.com

( Читать дальше )

Объем торговли волатильностью как активом растет уже более 15 лет. Основные принципы и понятия этого процесса изложены в блоге QUANTITATIVE RESEARCH AND TRADING .

В последние годы стратегии торговли волатильностью показывают производительность значительно большую, чем глобальные индексы и дивесифицированные фонды фондов ( см. график в заглавии).

Основные понятия

Волатильность ненаблюдаема

Волатильность это особый дериватив, справедливая цена которого никогда не будет известна, даже после значимого события она, по сути, ненаблюдаема. Вы можете установить, что волатильность актива на протяжении некоторого исторического периода, например, равна стандартному среднеквадратичному отклонению приращений цены. Но это только оценка, одна из множества подходов, которые имеют свои недостатки. Сейчас мы знаем, что волатильность может измерена с почти произвольной точностью с использованием оценки интегральной волатильности ( по существу, метрики, основанной на высокочастотных данных), но это не изменяет тот факт, что наше знание о волатильности всегда неопределенно, в отличие от цены, например.

( Читать дальше )

Я не Хамстер, поэтому стольники с вас сшибать не буду, поделюсь своим методом торговли забесплатно. Методом весьма прибыльным.
В топку индикаторы, туда же графики. Главный смысл стратегии — работаем против толпы. Т.е. не идем как бараны со всеми.
1.Работаем на закрытии, открытии дня. Я открываю сделки часов 11-12 ночи, или утречком по подъему.
2. Главный критерий — отбор валютных пар по информации открытых ордеров. Я их беру или на майфхбуке (http://www.myfxbook.com/community/outlook) или  с оанды, можно с альпари.
3. Если приказов на покупку более 65-75% — значит продаем, и наоборот.
4. Стоп примерно на уровне 50 пунктов (старых), или на хай-лоу прошлой дневной свечки.
5. Закрытие сделок или по тейку (я ставлю примерно 100) или в конце дня.

Данную стратегию передрал с сайта tradelikeapro. Там же есть советник работающий по этой тактике. Пока за месяц в плюсе.

Ах да, стратегия эта для форексников. Для акций пробую — пока не успешно. Видать не те данные использую для анализа в квике (кол-во покупок, кол-во продаж), но я работаю над этим.

Давно хотел выложить этот урок в открытый доступ. В нем я записал и показал, что именно видел в level 2 (стакане), когда заходил в трейд. 
  

• Как не терять деньги в First up day, подробный план
• Шорт пампа на gap and crap
• Анализ Level 2 (стакана) в pump and dump, с комментариями

FULL HD 1080p

Подробнее тут