Для тех у кого нет Bloomberga, а иногда хочется повозиться со статистикой по америке и не только. 
 
FED  Сент-Луиса сделал надстройку для MS Excel через которую вы можете получить свободный доступ к просто огроменному количеству дынных по  макроэкономическим показателям - 42 тысячам экономических данных из 38 региональных, национальных и международных источников. 

Что позволяет: 

• просматривать данные по категориям, релизу, источникам и популярности или делать поиск по ключевым словам;
• просматривать и создавать пользовательские графики
• создавать избранное для по наиболее интерессным для вам данным 
• получать последние новости о появлении новых данных, обновлениях и новых экономических исследований

Короче, покопайтесь не поленитесь. Очень много всяких примочек и удобняшек, по интерфейсу очень напоминает блумовский аддон для экселя.

( Читать дальше )

Фрактальный — значит «вложенный»

Аксиома 1: цена почти всегда возвращается к локальному экстремуму (максимум или минимум — не важно), чтобы после выйти выше или ниже фрактальной области проторговки. Вопрос лишь времени. И задача трейдера — подловить _правильный_ интервал времени, чтобы получить максимальный профит для данной точки входа и торгуемого интервала времени (минута, 5, 30, 60+)

Аксиома 2: в данной точке входа (цена+время) при заданном стопе, отсутсвующем тейк профите и заданном времени максимальный профит в моменте всегда будет разным, стало быть важно время когда вы войдете в одну и туже цену.

Рекомендация: Входить в данную точку желательно после того как цена недавно уже побывала в ней же (правило входа со второй ноги, но не с первой!)

Аксиома 3: область проторговки — тот же трендовый канал, но только расположенный горизонтально. Как известно, у канала один вход и один выход, но множество «отскоков». Чем позже мы войдем в область проторговки, тем больше вероятность, что выход будет скорее. Стало быть входить по первой ноге и ждать сходу выход — глупо. Цена несколько раз отскочит от данного прямоугольника. По эллиоту важна третья нога, но часто бывает разворот и со второй, поэтому за вход лучше брать вторую ногу, но помнить о третьей+

-----

Давно чесались руки написать подобный пост, в частности для Киевлянина. По мне так мистера «печальки».  Возможно человек смотрит, но не видит этот момент. В любом случае схема



Что на этой схеме? само собой цена не ходит в точности как я нарисовал, но имеет одну очень важную особенность, которая здорово поможет в торговле киевлянину и сотоварищам сродни по его стилю (шикарные представители того, как торговать не стоит).

 Так вот. Все мы видим убрав цветную линию множество вложенных прямоугольников. Само собой, что их пространство формируется двумя осями: ценой (Y) и временем (X).  Какую общую особенность все они имеют? Конечно же! Цена какое-то время «бьется» заключенная в рамках каждого прямоугольника по несколько раз. Отбивающася у краев (нижний и верхний) с некой долей «недохода» и далее пробивающая пространство прямоугольника идет к следующему. 

( Читать дальше )

СНАЧАЛА У ГРЕЦИИ КОНЧАТСЯ ДЕНЬГИ. ЗАТЕМ В ИСПАНИИ ВЗОРВЕТСЯ «МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ», ОБРАЗОВАВШИЙСЯ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОСТИ. ЗАТЕМ ЕВРО ИСЧЕЗНЕТ
Джеральд О'Дрисколл — старший научный сотрудник Института Катона (Cato Institute), опубликовал в самом влиятельном деловом издании США статью, в которой предрекает крах единой европейской валюты. Он считает несомненным, что Греция в конце концов вынуждена будет выйти из еврозоны, но это еще не конец для евро. Конец наступит, когда лопнет испанский финансовый пузырь в сфере недвижимости. Ситуация усугубляется крайней некомпетентностью европейских руководителей. Евро, считает О’Дрисколл, могло бы существовать только в том случае, если бы Европа была федерацией. 
ЕВРО — ВАЛЮТА ИСКУССТВЕННАЯ
Евро является первой в мире валютой, которую просто придумали, создали искусственным путем. Это валюта, не имеющая национальной принадлежности. В отличие от США, Евросоюз представляет собой не федерацию, а агломерацию независимых государств. Экономика Европы отличается отсутствием гибкости, особенно на рынке труда. Языковые различия и протекционизм, характерный для многих европейских стран, мешают свободному перемещению трудовых ресурсов, лишают их мобильности. В результате экономикам очень трудно приспособиться к цикличным структурным изменениям. Именно по этой причине Милтон Фридман (Milton Friedman) еще в 1999 году, когда появилась единая европейская валюта, предсказал, что она просуществует не более десяти лет. Конечно, он ошибся в сроках, однако сам его прогноз, возможно, еще сбудется.


( Читать дальше )

www.youtube.com/watch?v=8IUGY6T0x_c&feature=endscreen


Представьте, что вы стали участником игры, в которой вам нужно выбрать одну из трех дверей. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими дверями — козы. Вы выбираете одну из дверей, например, номер 1, после этого ведущий, который знает, где находится автомобиль, а где — козы, открывает одну из оставшихся дверей, например, номер 3, за которой находится коза. После этого он спрашивает вас, не желаете ли вы изменить свой выбор и выбрать дверь номер 2. Увеличатся ли ваши шансы выиграть автомобиль, если вы примете предложение ведущего и измените свой выбор?

Итак, собрал не много инфы о скальпе, решил ее обобщить и выложить (большую часть кстате нашел на смартлабе). Получилась такая “Малая энциклопедия правил скальпера :)”


1. Закрывайтесь в +. Каждый день закрывайте в +. Будь то 50 руб, 100 руб не важно! Если вы каждый день будете закрываться в + вы психологически будете настраиваться на то, что вы можете торговать в +. Если не можете заработать за день 500 руб или выше (в зависимости от целей), ставьте планку ниже, к примеру 300 руб – и это нормально. Главное вовремя остановиться. НЕ заигрывайтесь, идите к своей цели постепенно маленькими шагами. При хорошем раскладе не жадничайте — снимайте определенный профит 500р. (в зависимости от депозита). Сделали норму — прекращаем и уходим. Многие начинают заигрываться, впадают в тильт и теряют весь полученный профит или еще хуже уходят в минус.


2. Открытые позиции. Никогда не оставлять открытые позиции на промежуточный (14.00 мск), вечерний (18.45 мск) клиринги и на ночь (даже если в убытке)

3. Упущенная прибыль

( Читать дальше )

Сразу оговорюсь. Я не собираюсь выносить на обсуждение саму торговую систему. Т.к. не планирую раскрывать все ее подробности. Причины, думаю, понятны. Выношу на обсуждение именно подход к тестированию системы.

Часто приходится видеть подход, например, как у BARON в статье Two Windows (два окна). Наваяли что-то, и вперед и с песнями в рынок. На вполне резонный вопрос Тимофея о результатах тестирования- ответ: «результаты по окончании торговой недели». Мне в корне не подходит такой подход. Эти «Два окна» будут неплохо зарабатывать на трендах, но без толковой оптимизации сольют в три раза больше на боковике. А оптимизировать там ох как много чего… И как результат — скорее всего, переподгонка со всеми вытекающими.

Итак, про мой подход к запуску новой стратегии в работу.
Сначала о принципах, которые я в ней использую. Никакого открывания Америки. Все банально просто.

• Система трендоследящая.
• Используется два таймфрейма. БОльший для определения наличия и направления «глобального» тренда, меньший — непосредственно для торговли.
• Используется ступенчатый вход в позицию. Т.е. если заметили зарождение тренда, входим одной позой. В случае подтверждения движения — добавляемся. И так далее, с развитием тренда. При неподтверждении тренда — так же ступенчато выходим. Моя практика подтверждает, что системы «сигнал-вошли на полную, сигнал на выход-вышли полностью» не работает.
• Не используется НИ ОДНОГО оптимизационного параметра. Справедливости ради нужно сказать, что в стратегии используется индикатор Ишимоку. А у него, вообще-то, есть три параметра. Но я взял их стандартными и даже не пробовал варьировать. 

( Читать дальше )

Для новичков- опционщиков:

Таблица. Опционные стратегии с ограниченным риском


( Читать дальше )

Не пристало такому «радикальному медведю» засиживаться в лонгах. С прошлой недели я призывал временно прикрыть шорты и поиграть вверх на коррекционный отскок до этой пятницы. Невероятно раздосадован тем, что торги на этой недели напоминают «субботние» — объемов нет совсем! Ожидаемого относительно сильного роста так же не замечено – мелкие спекулянты не могут тянуть рынок сильно вверх, а крупные – либо на Канарах, либо «просто уже не дураки» — покупать то, что совсем скоро опять грохнется со свистом. Сегодня на сильно выросших «американцах» наш рынок откроется с приличным гэпом вверх, к обеду рост продолжиться… Но к вечеру нас ожидает неминуемый фиксинг, поскольку уходить в лонгах, когда в воскресение будут знаменательные выборы в Греции, могут лишь любители «русской рулетки».
 
Индекс ММВБ.
Вчера представил 2 варианта развития событий – оптимистичный – путь к 1400п и пессимистичный, что «где то с этих уровней начнем падать». Перед выходными побуду пессимистом, и зафиксирую все свои профитные лонги после взятия текущих локальных максимумов. В понедельник, если рынок проявит желание расти до 1400п – пускай делает без меня – повыше зашортим.


( Читать дальше )

Two Windows (два окна)

В данной статье мы познакомим вас со стратегией «Two windows». Она основана на трендследящей системе с применением фильтров для нахождения оптимальных точек входа в рынок. Разберем эту стратегию на примере фьючерса на индекс РТС. Для этого нам понадобится система из двух окон. В одном будет часовой график, в другом — минутный. 

ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРОВ
Часовой график 
Нанесём на часовой график две экспоненциальные скользящие средние (СС)с периодом 34. Первую скользящую среднюю возьмём по минимальному значению, а вторую — по максимальному.
 



Получившийся график с нанесёнными индикаторами будет служить нам фильтром для определения тренда и направления совершаемых сделок. Как он работает? Когда свечи находятся под обеими скользящими средними — мы будем открывать позиции только на продажу, когда выше скользящих — только на покупку, если между скользящими — и на покупку, и на продажу, в зависимости от сигналов с минутного графика.


( Читать дальше )

Копаясь в старых записях, нашел вот такую подборку цитат и советов известных трейдеров. Все запредельно просто и ничего нового в них нет, но в этих простых истинах, чаще всего и не видят грааль :)


 
Джордж Энджелл 
«Каждый день я иду на работу без всякого мнения, составленного заранее… рынок говорит мне сам, куда он стремится… мнения – это то, что вас подводит».
Совет для начинающих трейдеров. «Располагайте достаточным финансированием. У вас должен быть рисковый капитал, который вы можете себе позволить потерять. Не думайте о деньгах, думайте о рынке, а деньги сами о себе позаботятся».


( Читать дальше )