Комментарии Андрея Макарского по теме.

Наконец то я доделал и убрал все известные баги из Options Opportunity Researcher (OOR) по опционам на фьючерсы и сделал поиск по всем основным периодам доходности.
В выложенный файлах под статьей не обязательно искать Черного Лебедя (супер доходную стратегию с малой вероятностью). Вы можете найти любую нужную вам комбинацию исходя из потребностей. 

Смотрите на период PeriodRet как на кол-во дней втечение которого мы держим опцион или спред.
TimeInt это выборка на которой считалась вероятность получения прибыли. Обычно выборка в 5-10 раз больше PeriodRet и если мы спекулируем на тренде или уровнях поддержки — сопротивления это хорошо работает.




( Читать дальше )

    Сегодня решил выложить некоторые выдежки из инвестиционной стратегии на второе полугодие, подготовленной для клиентов. Кому будет интересно, может ознакомиться с мыслями по поводу происходящего.
   События, связанные с референдумом по выходу Великобритании из ЕС, падение доходности государственных облигаций стран G7, смещение доходностей в отрицательную зону, относительное облечение для развивающихся рынков (ЕМ), выражающиеся в увеличении (отскоке) valuations, стабилизации их валютных курсов – закономерная стадия развития глобальной ситуации на рынках. Как мы в прошлый раз указали – так называемый рефляционный момент будет доминировать в текущем году (хотя его влияние во втором полугодии будет сходить на нет). Последние аналитические отчеты, касающиеся ЕМ, даже поменяли резко тональность и стали описывать перспективы восстановления и даже роста на ЕМ, повышение таргетов и прогнозов по валютным курсам (от рубля до бразильского реала и т.д.). К сожалению, большинство аналитиков плохо понимает логику развития экономики, в какой точке находится глобальная экономика и закончился ли кризис или нет.

    Попытаемся восстановить картинку происходящего, а также заглянуть немного в будущее.

    События 2008 года знаменовали собою не столько кризис, а сколько завершение многолетнего долгового суперцикла, который начался в развитых странах в послевоенное время. Долговая пирамида, построенная в частном секторе оказалась настолько большой, что больше долгов домохозяйства развитых стран брать не могли, а банки оказались не готовы продолжать кредитовать их в прежних объемах. Для стабилизации экономик банки развитых стран приступили к агрессивной политики монетарного смягчения. Первым на сцену вышел ФРС – запустив в марте 2009 большую программу количественного смягчения. Казалось, решение найдено и кризис завершен. Уже летом 2009 доходность трежерис превысила 3%. Однако, буквально спустя полгода пошли первые звонки с другого континента – из небольшой страны Греции, которая начала сталкиваться с проблемой обслуживания своего государственного долга. Таким образом, начался второй этап кризис (или вторая волна, кому как удобно) – кризис теперь уже суверенного долга. Начало трясти Еврозону. И только вмешательство нового главы ЕЦБ Марио Драги, который вернул ЦБ статус кредитора последней инстанции, купировал кризис, разрастающийся на финансовых рынках. Впоследствии, ЕЦБ пошел по пути ФРС, запустив программу QE. Аналогичным путем пошли и два других крупнейших мировых центробанка – Банк Японии и Банк Англии.

  Пока западные центробанки боролись с кризисом в своих странах – очередная волна, на рубеже 2013-2014 года накрыла теперь уже развивающиеся страны. Последовало резкое падение стоимости активов в этих странах, девальвации этих валют, появились разные акронимы типа fragile 5 и тп. Причем это сопровождалось падение цен на весь товарный комплекс – от цен на металлы на нефть и газ.

( Читать дальше )

Тысячу раз писал, что отслеживать нужно не одномоментный показатель, а динамику процесса, иначе сегодняшние данные «вдруг» начинают восприниматься как нечто непреложное и видятся как тенденция, хотя это всего лишь одна строчка в статистике. Поэтому приведу исторический график прироста новых рабочих мест вне сельского хозяйства, или так называемые non-farm-payrolls. Этот показатель отлично отображает рост не просто новых рабочих мест, но и… как бы это получше выразиться? — экономическую активность населения, назовём это так. Я специально взял достаточно длинный период для того, чтобы захватить годы до так называемого «кризиса 2008 года», поэтому данные на картинке начинаются с июня 2006 года и заканчиваются в мае нынешнего.

( Читать дальше )

Статистика собрана за 871 день по фьючерсу на индекс РТС с начала 2013 года по 1 июля 2016 года.
Исследовательский вопрос был следующий. Что происходит с внутридневными гэпами на конец дня?
Под внутридневным гэпом подразумевается монотонное изменение цены (тиковое движение) без отката хотя бы на один пункт.
Момент закрытия — 18:00 текущего дня.
Статистика: 

[,1] [,2] [,3]
[1,] 7328013 7266460 -5755851
[2,] 1941991 1904235 -3614229
[3,] 646550 628364 -1801591
[4,] 247219 238598 -927665
[5,] 103666 99419 -481315
[6,] 46403 44399 -253014
[7,] 23053 21980 -142132
[8,] 11903 11284 -83377
[9,] 6785 6436 -54446
[10,] 4170 3954 -32733
[11,] 2712 2568 -26406
[12,] 1832 1714 -20959
[13,] 1249 1173 -12501
[14,] 841 798 -7898
[15,] 652 607 -8036
[16,] 473 446 -3880
[17,] 348 328 -6054
[18,] 271 259 -1629
[19,] 242 237 -1107
[20,] 184 175 -1406
[21,] 156 146 -2372
[22,] 126 118 -1619
[23,] 100 92 -1125
[24,] 87 85 -223
[25,] 56 54 -179
[26,] 60 58 -318
[27,] 58 58 0
[28,] 33 31 -204
[29,] 29 28 -915
[30,] 32 29 -826
[31,] 28 26 -511
[32,] 19 19 0
[33,] 21 20 -170
[34,] 30 30 0
[35,] 24 23 -153
[36,] 26 25 -81
[37,] 15 15 0
[38,] 10 10 0
[39,] 6 6 0
[40,] 16 14 -579
[41,] 13 12 -124
[42,] 13 11 -326
[43,] 11 10 -885
[44,] 9 9 0
[45,] 9 9 0
[46,] 3 3 0
[47,] 9 9 0
[48,] 7 7 0
[49,] 8 7 -372
[50,] 6 5 -7
[51,] 1 1 0
[52,] 4 4 0
[53,] 3 3 0
[54,] 5 5 0
[55,] 3 3 0
[56,] 2 2 0
[57,] 7 6 -312
[58,] 5 4 -726
[59,] 3 2 -1
[60,] 3 3 0
[61,] 1 1 0
[62,] 2 2 0
[63,] 5 5 0
[64,] 3 2 -316
[65,] 2 2 0
[66,] 0 0 0
[67,] 2 2 0
[68,] 1 1 0
[69,] 3 2 -8
[70,] 3 3 0
[71,] 2 1 -334
[72,] 2 1 -120
[73,] 1 1 0
[74,] 2 1 -872
[75,] 1 1 0
[76,] 1 1 0
[77,] 0 0 0
[78,] 2 2 0
[79,] 1 0 -13
[80,] 1 1 0
[81,] 1 1 0
[82,] 2 2 0
[83,] 1 1 0
[84,] 5 4 -321
[85,] 1 1 0
[86,] 0 0 0
[87,] 0 0 0
[88,] 0 0 0
[89,] 0 0 0
[90,] 1 1 0
[91,] 2 2 0
[92,] 1 1 0
[93,] 0 0 0
[94,] 0 0 0
[95,] 2 2 0
[96,] 0 0 0
[97,] 2 2 0
[98,] 1 1 0
[99,] 2 2 0
[100,] 0 0 0

Легенда:

( Читать дальше )

Собственно спред цены на колах сбера и газа! Лучше конечно бумаги из одного сектора. Но на нашем рынке можно и так. А если применить грамотное управление! Таки — золотая жила !!!  Кто чего думает ? Жду комментариев.

А вот кстати календарный арбитраж на воле 105 КОЛЫ июль-сентябрь. Оч интересный.

Всех приветствую.

Представляю вашему вниманию робота на основе индикатора Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, сокращенно CCI). Данный робот позволит вам торговать трендовую или контртрендовую стратегию на рынке ММВБ акциями или фьючерсами. Робот анализирует индикатор и принимает на основе этого торговые решения, позволяя тем самым автоматизировать торговлю. В этой статье расскажу, как запустить робота и опишу торговый алгоритм, реализованный в механической торговой системе (МТС).

 

План:

1) Как установить робота на основе CCI под Quik;

2) Как использовать;

3) Заключение

 

1) Как установить робота

 

Разархивируйте и сохраните в удобном месте. Для запуска нескольких копий сделайте доп. копии папок робота и установите соответствующие настройки.

Запускаем CCI.

( Читать дальше )

Воспроизведу весь ход мысли человека, захотевшего посчитать вероятность повышения ключевой ставки ФРС. Предполагается, что человек никогда раньше эту вероятность не считал и во всем разбирается по ходу.

Человек идет по ссылкам:
идет сюда и смотрит расписание совещаний в ФРС
идет сюда и смотрит цены на фьючерсы на ставку ФРС, усредненную по 30 дням

и что он видит?

Во-первых, что ближайшее заседание 14 и 15 июня. Два дня то есть заседают.

Во-вторых, он видит такую табличку: 
 
Если человек никогда раньше такую вероятность не считал, у него возникает вопрос: «И что это все значит?»

Начнет человек с заседания. Решение о повышении ставки действительно принимается (или не принимается) на заседании. Когда именно? 14? 15? Утром? Вечером? Будем считать, что в этот раз будет как в прошлый раз. В прошлый раз, в декабре 2015, о повышении объявили в 14 часов (EST) на второй день заседания. Поэтому человек будет считать, что 15 июня решение еще не известно, а 16 июня (на следующий день после конца заседания) уже будет известно (это упрощение, на самом деле, будет известно еще 15 в два часа дня).

( Читать дальше )

Привет! Кто что может сказать относительно того, какие риски и в каких случаях несет человек, деньги которого проходя через брокера попадают на биржу? Допустим согласие на овернайт операции с моими деньгами в договоре с брокером, создает ли дополнительные риски? В случаях лишения лицензии банка брокера, какие могут быть риски. (Например если лишат лицензии банк БКС, или ВТБ)? Так-же в случае если в данный момент времени мои деньги не задействованы в торговле, то они лежат на депозитарии ММВБ, или же у брокера? (влияет ли то, где располагаются деньги от того, поставил ли я согласие на овернайт операции в договоре с брокером)?.
Может кто еще какие нюансы может сказать по поводу рисков, о чем никто не говорит...?

Здравствуйте дорогие друзья!

Решил опубликовать версию 1.2 моего анализатора.
Вот какие изменения в версии 1.2:
Что нового:
Вкладка улыбка:
1. Сделал выбор какие маркера спроса и предложения рисовать на вкладке «Улыбка», путы колы или вместе на одной улыбке. NULL — это значит маркера не надо рисовать.

2. Добавил историю улыбок на момент последнего открытия или роллирования стратегии. И возможность сравнения этих улыбок на одной диаграмме. История улыбок сохраняется автоматически, если из КВИК пришла новая сделка при нажатии кнопки «Импорт сделок» в портфеле. Сохраняется под названием стратегии в которую прилетела сделка. Тем самым мы можем хранить истории улыбок по стратегиям независимо. Оказалось очень удобно. 

( Читать дальше )