Блог им. melamaster

Статистика закрытия безоткатных движений фРТС

Статистика собрана за 871 день по фьючерсу на индекс РТС с начала 2013 года по 1 июля 2016 года.
Исследовательский вопрос был следующий. Что происходит с внутридневными гэпами на конец дня?
Под внутридневным гэпом подразумевается монотонное изменение цены (тиковое движение) без отката хотя бы на один пункт.
Момент закрытия — 18:00 текущего дня.
Статистика: 

[,1] [,2] [,3]
[1,] 7328013 7266460 -5755851
[2,] 1941991 1904235 -3614229
[3,] 646550 628364 -1801591
[4,] 247219 238598 -927665
[5,] 103666 99419 -481315
[6,] 46403 44399 -253014
[7,] 23053 21980 -142132
[8,] 11903 11284 -83377
[9,] 6785 6436 -54446
[10,] 4170 3954 -32733
[11,] 2712 2568 -26406
[12,] 1832 1714 -20959
[13,] 1249 1173 -12501
[14,] 841 798 -7898
[15,] 652 607 -8036
[16,] 473 446 -3880
[17,] 348 328 -6054
[18,] 271 259 -1629
[19,] 242 237 -1107
[20,] 184 175 -1406
[21,] 156 146 -2372
[22,] 126 118 -1619
[23,] 100 92 -1125
[24,] 87 85 -223
[25,] 56 54 -179
[26,] 60 58 -318
[27,] 58 58 0
[28,] 33 31 -204
[29,] 29 28 -915
[30,] 32 29 -826
[31,] 28 26 -511
[32,] 19 19 0
[33,] 21 20 -170
[34,] 30 30 0
[35,] 24 23 -153
[36,] 26 25 -81
[37,] 15 15 0
[38,] 10 10 0
[39,] 6 6 0
[40,] 16 14 -579
[41,] 13 12 -124
[42,] 13 11 -326
[43,] 11 10 -885
[44,] 9 9 0
[45,] 9 9 0
[46,] 3 3 0
[47,] 9 9 0
[48,] 7 7 0
[49,] 8 7 -372
[50,] 6 5 -7
[51,] 1 1 0
[52,] 4 4 0
[53,] 3 3 0
[54,] 5 5 0
[55,] 3 3 0
[56,] 2 2 0
[57,] 7 6 -312
[58,] 5 4 -726
[59,] 3 2 -1
[60,] 3 3 0
[61,] 1 1 0
[62,] 2 2 0
[63,] 5 5 0
[64,] 3 2 -316
[65,] 2 2 0
[66,] 0 0 0
[67,] 2 2 0
[68,] 1 1 0
[69,] 3 2 -8
[70,] 3 3 0
[71,] 2 1 -334
[72,] 2 1 -120
[73,] 1 1 0
[74,] 2 1 -872
[75,] 1 1 0
[76,] 1 1 0
[77,] 0 0 0
[78,] 2 2 0
[79,] 1 0 -13
[80,] 1 1 0
[81,] 1 1 0
[82,] 2 2 0
[83,] 1 1 0
[84,] 5 4 -321
[85,] 1 1 0
[86,] 0 0 0
[87,] 0 0 0
[88,] 0 0 0
[89,] 0 0 0
[90,] 1 1 0
[91,] 2 2 0
[92,] 1 1 0
[93,] 0 0 0
[94,] 0 0 0
[95,] 2 2 0
[96,] 0 0 0
[97,] 2 2 0
[98,] 1 1 0
[99,] 2 2 0
[100,] 0 0 0

Легенда:
Номер строки это размер внутридневного «гэпа» — движения без отката хотя бы на 1 пункт.
Первый столбец это суммарное количество движений данного размера по всем дням.
Второй столбец это суммарное количество тех движений, которые закрылись к 18:00 того дня, в котором возникли.
Третий столбец это суммарный убыток (в пунктах) движений данного размера, не закрывшихся к 18:00
Начало сбора статистики в каждом дне в 10 часов 10 минут.
167 | ★7
16 комментариев
Растолкуй, как это можно использовать в торговле? Что то ума (опыта) не хватает… П.С. Я правильно понимаю, что гэпы в 1  пункт, на 20% чаще закрываются, чем не закрываются? В тоже время если гэп на 2 и более пункта, то он вероятнее всего не закроется?
Сюмбюль, подозреваю, что неправильно.
Для одного пункта процент незакрытых движений =
= 100*(7328013-7266460)/7328013 = 0.84%
Для двух пунктов процент незакрытых движений =
= 100*(1941991-1904235)/1941991 = 1.94%
avatar
Для полноты картины нужно добавить еще один столбец (номер строки)*(Второй столбец это суммарное количество тех движений, которые закрылись к 18:00 того дня, в котором возникли) = (потенциальная прибыль от закрытого гепа)
avatar
FZF, вторичную статистику уже сами давайте:)
avatar
А что Вы называете пунктом?
avatar
SergeyJu, один шаг цены, для фртс=10
avatar
Sergey Pavlov, а что такое «безоткатное движение на 1 пункт» — можете дать точное определение?
avatar
SergeyJu, например, текущий тик на 89000, предыдущий на 88990, позапредыдущий на 89000, позапозапредыдущий на 89010. С 89010 до 89000 было безоткатное движение на 1 пункт. Точное определение сами сформулируете?
avatar
Sergey Pavlov, 89010 -> 89000 -> 88990 -> 89000 
Формальное описание было бы проще и точнее. Я правильно ДОГАДЫВАЮСЬ, что тики с одной и той же ценой ни на что не влияют? 
avatar
SergeyJu, yes.
avatar
Вы контролируете предыдущее изменение для исключения вхождения меньших периодов в бОльшие?
Проблема и решение описаны тут:
http://smart-lab.ru/blog/331472.php

UPD: судя по строчкам
[32,] 19 19 0
[33,] 21 20 -170
[34,] 30 30 0
таки контролируете… хотелось бы уточнить как именно...
avatar
Quant-Invest, да, это похоже на то, что делали вы на больших фреймах, тут на тиках. Конечно, контроллирую. Т.е. движение в 10 пунктов это только движения в 10 пунктов, оно не вмешается в статистику 9,8,...,1 пункта.
Как вам ответить про «как именно»? Дать исходные коды? Это относительно простенький алгоритм.
avatar
Sergey Pavlov, исходный код конечно же лучше всего :)
По крайней мере тот кусок который определяет паттерн.
Этот «простенький алгоритм» можно реализовать десятком разных способов, что повлияет на результат. Еще вопрос — проход был по сделкам? т.е. в реале по бидаску откат мог быть и на 10 пунктов, но если сделок не прошло, мы его не увидим?
avatar
Quant-Invest, да, это только сделки, «положение дел» в стакане в этих расчетах не учитывалось.
avatar
Круто. Это на тиках?

фрэнк алджернон каупервуд, да.
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Долгосрочное инвестирование умерло. В этот раз - без "но". Хороших новостей не будет
Увеличение капитала посредством инвестирования в доли компаний всегда основывалось на двух тезисах (1) компания сможет на длительном...
Фото
Как на самом деле используют ИИ в алготрейдинге
Если первая часть моего репортажа по конференции алготрейдеров в Москве была об инфраструктуре, то вторая часть будет про искусственный...
«Профи» из группы Займер окупил первый приобретенный портфель
Делимся новостями коллекторского агентства из группы Займер. КА «Профи» вышло на точку окупаемости по первому приобретенному портфелю. ⚡️ Для...
Фото
Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…
Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные...

теги блога Sergey Pavlov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн