Комментарии Андрея Макарского по теме.
Наконец то я доделал и убрал все известные баги из Options Opportunity Researcher (OOR) по опционам на фьючерсы и сделал поиск по всем основным периодам доходности.
В выложенный файлах под статьей не обязательно искать Черного Лебедя (супер доходную стратегию с малой вероятностью). Вы можете найти любую нужную вам комбинацию исходя из потребностей.
Смотрите на период
PeriodRet как на кол-во дней втечение которого мы держим опцион или спред.
TimeInt это выборка на которой считалась вероятность
получения прибыли. Обычно выборка в 5-10 раз больше PeriodRet и если мы спекулируем на тренде или уровнях поддержки — сопротивления это хорошо работает.

Вот что нашлось по CL нефти по голым колам
Например 23,5 декабрьский пут стоимостью 10 долларов может заработать на экспирации в 250 раз больше если нефть упадет до 20.13 с вероятностью 2.2% рассчитанной за 10 лет.
Если нужна большая вероятность смотрите вложенный файл.
По сути данный опцион рассчитан на 63 дня и если ничего не произойдет его можно откупать. Но 10 долларов это крайний пример. На него комиссия составит 3,5 и столько же при откупе. Поэтому в этом нет необходимости в данном примере.
Кумулятивное распределение на 63 дневную доходность


А вот лучшие пут спреды

Reward_Risk показывает коэф-т прибыль/риск Рейтинг и Вес сортируют результаты наиболее опитмальным образом но еще в процессе доработки
Здесь можно найти
архив всех файлов по всем коллам, путам спредам и графикам.