Поделюсь списком из RSS кого я читаю из трейдеров.

Считаю этих ребят лучшими из тех кого знаю в рунете.

pratrader.livejournal.com
fenix_fx.livejournal.com
fxapprentice.livejournal.com
true_flipper.livejournal.com
ubertrader.livejournal.com
vovam.livejournal.com

Читаю их очень давно и всегда с огромным интересом. Очень грамотные и подкованные люди и не только в трейдинге, но и в отношении к жизни. 

И кастати, может кто-то разочаруется, но эти ребята не публикую свою вариционку :)

И что примечательно. Все, кроме Феникса, выходцы с инвесто и паука.

Очень компетентные люди.

Читайте лучших!

Равняйтесь на лучших!

Хорошая публикация была на ZEROHEDGE посвященная причинам роста фондового рынка в США.
http://www.zerohedge.com/contributed/2013-05-25/3-reasons-why-stocks-have-skyrocketed-over-past-couple-years
 
Одна из причин, это массированный выкуп акций крупными корпорациями.
В этом году большие корпорации потратили на выкуп своих акций 286 миллиардов долларов, что  на 88% больше, чем в прошлом году. А в целом за последние 5 лет, корпорации потратили на выкуп более 1 трлн. Долларов.
 
Вот только крупные примеры: Home Depot -5.7 млрд, IBM- 2.6 млрд, AAPL- 50 млрд.
 
Если посмотреть на схему, то получается  очень интересная картина. Всем известно, что  многие  руководители корпораций, в качестве компенсационного пакета имеют опционные портфели на акции компаний, которыми они управляют.
Крупный бизнес генерит достаточно КЭШа. Мало того, сейчас стоимость заимствования настолько низка, что спред между облигациями голубых фишек и облигациями правительства США, практически ничтожен.


( Читать дальше )

Хочу обратить внимание уважаемой публики, на объемы прошедшие на импульсах последнего снижения. Таймфрейм 20 мин наиболее показателен. А именно: импульс №3 – объем значительно выше среднего, превосходит №2 и равен начальному №1! Первые два — точно не лонги. И такое количество опоздавших к погружению на 1 и 2 импульс в №3 мне представляется маловероятным. Следовательно, и на уровне третьего импульса формировался значительный шорт, а потому, дальнейшее снижение весьма вероятно. Небольшой отскок в пятницу на вечерке прошел на микрообъемах, как обычно.
При анализе ОИ за неделю видно, что ОИ в пятницу снизился, но остается на высоком уровне. Это однозначно свидетельствует о переносе шорта на следующую неделю.
 
Также сформировался коридор на снижение, в границах которого, думаю, и будет идти движение в отсутствие америки. В любом случае, выйти выше последнего хая — 141000 не должны, а то это уже будет похоже на маленькую победу быков:) Именно там сейчас проходит линия пробитого восходящего канала, так что тест канала снизу можно только приветствовать. Если данное предположение верно, то при пробитии 137000 «шортнафсё» с целью 161,8% от предыдущей волны=131000. А если сходим в район 126000, то буду бесконечно счастлив, почему, напишу потом:)


( Читать дальше )

Анализ дневного графика RIM3 (RTS-6.13)

Прошедшая неделя оказалась одной из самых волатильных, но, как и прошлая, закрылась практически на уровне открытия. Технические уровни по дневному графику: сопротивления 147200, 148600, 152700; поддержки 135500, 131300.
 
Объёмный анализ — дневной кластер-профайл RIM3 (RTS-6.13)



( Читать дальше )

  

                   
                   
           

Может быть вы не созданы для этого…

Не каждый может быть врачом, поваром или трейдером. Это действительно для вас?

Давайте выясним…

 
Моя цель – создать прибыльных трейдеров. Возможно, я сделал для этого больше, чем кто-либо на моей памяти. У меня есть ученики почти в каждой стране мира. Так что мне не нужен просто еще один ученик. Я действительно не хочу что бы вы стали моим учеником до того, как шансы на то, что вы сможете делать это хорошо, не будут большими.

( Читать дальше )

Помню около 1.5 лет назад, когда я только начал работать в ЦБ и у меня появился bloomberg и штук 15 чатов с трейдерами из Лондона т.д. мне было жутко интересно, и я провел среди них нечто вроде опроса, как они торгуют, что в техническом анализе они используют и т п… Результаты опроса я сохранил в небольшом файле excel.

Помню, тогда меня немного удивило тот факт (о котором я впрочем смутно догадывался), что профессионалы вобще никогда не усредняются, а наоборот пирамидят по движению, что они очень активно используют фундаментальный анализ... 

Некоторые свои наблюдения о дилетантах и профи в целом я свел таблице здесь, которая впрочем далеко не исчерпывающая. Хочу обратить внимание, эти наблюдения приведены в среднем.





Также,  одно из главных отличий между дилетантами и профи, я думаю, то, что первые, приходя в мир трейдинга слишком зацикливаются на поиске идеальных точек входа, в то время как львиная доля успеха лежит

( Читать дальше )

Уже прошло больше 6  лет, как наряду с индексом ММВБ, я отслеживаю динамику и своего индекса RST (не путать с индексом РТС), методику расчета весов в котором описал здесь. Если говорить проще, то веса в нем даются пропорционально оборотам на ММВБ за предыдущий квартал (публикуются в базе индекса ММВБ10) и нулевые веса имеют бумаги, чьи обороты были в 8 и более раз меньше оборотов лидера. Лидер со временем менялся, когда то это было РАО ЕЭС, потом Газпром, сейчас Сбербанк.

Так вот, в целом за длительный период динамика этого индекса совпадает с индексом ММВБ и имеет с ним достаточно большую корреляцию. Однако существуют и периоды расхождений. Как правило, в медленных «пилообразных» ростах индекс ММВБ обгоняет индекс RST, вначале падений индекс RST падает быстрее индекса ММВБ. Это закономерности, которые, в-общем, не имеют прогностической ценности. А есть одна закономерность, за которой почти всегда следовал среднесрочный рост — это более быстрый рост индекса RST при отскоке от локального минимума. Такие случаи с 2001 года можно перечислить по «пальцам одной руки»:

( Читать дальше )

Вернулся из Ставрополя. Волшебный город – на любом семинаре по ценным бумагам полный зал и это на фоне общего интереса населения России к фондовому рынку.

Один из самых зеленых городов. Природа райская, но не хватает большой реки или моря. Зато есть термальные источники – мы ездили 80 км от города.  Купил помидоры нового урожая из Кисловодска и привез в Москву – те, что из Краснодара нельзя брать. Там китайцы их накачивают химикатами, чтобы созрели быстрее. Клубника тоже есть первая, но возможно из теплицы. Я не покупал клубнику – могут подсунуть из Азербайджана или Турции. В этот раз наш семинар совпал по времени с Днем края, который праздновался с большим размахом. Тема торговать из такого зеленого города, а деньги тратить в Париже или Москве  – вечная тема.


Валерий Скотников, Московская биржа
 

Вы узнаете о том, какие компании потребительского сектора платят дивиденды, а какие нет, и — самое главное — почему они этого не делают.

Аналитик Инвесткафе Дарья Пичугина расскажет о плюсах и минусах обоих подходов к дивидендной политике и о том, каковы их последствия.

От спикера вы услышите о наиболее интересных дивидендных историях. Она расскажет о политике Магнита, ЛСР, М.Видео и других компаний потребительского и строительного сектора.

Знаете ли вы о такой альтернативе дивидендам, как выкуп акций? Учитываете ли ее при принятии своих инвестиционных решений? В ходе вебинара вы получите много полезной и интересной информации по этим вопросам. И конечно, узнаете что-то новое для формирования своей торговой стратегии.

Для наглядности Дарья раскроет заявленные темы на примере Фармстандарта и Синергии.

Наш аналитик даст инвестиционные рекомендации по акциям компаний потребсектора. Вы сможете задать вопросы и получить разъяснение спорных моментов.

Увеличивайте ставки при выигрышах, а не при проигрышах
 
Это одно из самых важных правил спекуляции. Неудачники поступают наоборот: увеличивают размер ставок при проигрыше и уменьшают их при выигрыше. А победители стремятся попасть в полосу везения и выжимают из нее максимум. Я помню, как консультировал своих клиентов по «горячей линии». Благодаря моим советам они могли получить цепочку из восемнадцати выигрышных сделок подряд на индексных фьючерсах! Однако после трех последовательных удач 75% клиентов не пожелали вступить в очередные сделки, решив, что им и так повезло. После шестого выигрыша вообще никто не стал открывать новые позиции. Вот вам итог недоверия торговой системе!
 
Многие люди почему-то любят терпеть боль и отбрасывать положительные эмоции. Как иначе объяснить их странное стремление удерживать убыточные позиции и раньше времени закрывать прибыльные? Может, они боятся, что выигрыш обернется проигрышем, и надеются на превращение удачи в успех?


( Читать дальше )