Предположим, есть у меня свободные средства в размере 300 тысяч рублей. Это очень мало, но могу позволить себе их инвестировать в торговлю на бирже.
Спекуляции меня не интересуют, интрадей оставим пионэрам или особо продвинутым и талантливым мастерам. Фьючерсы для инвестиций не подходят (речь про инвестиции, а не спекуляции), значит акции. Желательно и обязательно из списка А.
Для примера возьмём «сбербанк». В случае мировых финансовых кризисов рискую остаться с не самыми плохими бумагами.
Как инвестировать? Теханализ, уровни, стоплоссы ф топку! Почему, объяснять не буду, это вопрос подхода к инвестированию.
Правило входа и выхода из бумаг:
1.       Торгуем только в лонг и без плеча (кредиты нынче дорогие, а плечо это кредит от брокера).


( Читать дальше )

Для большинства трейдеров свечные графики различного таймфрейма это и есть рынок, там скрывается все — и тренд и боковик и хитрый маркет мэйкер с глобальным кукловодом. Начнем с простых фактов, за одну сессию 2012.11.07 на фьючерсе Ri ядро биржи обработало 10 449 043 транзакций или примерно 12 000 транзакций в минуту, одна свечка самого «высоко частотного» минутного таймфрема скрывает за собой огромное количество более элементарных действий. Поэтому мы спустимся на самый низкий уровень того, что происходит на бирже и начнем оттуда.

    Можно долго рассказывать про то как устроена биржа, про промежуточные сервера и другие части «транспортной» инфракстуры, какие задержки они вносят при путешествии заявки, но в конце пути любая заявка попадает в ядро биржие, где непосредственно происходит то ради чего все собственно и затевалось — сведение(matching). И на этом уровне, в смысле формата данных и производимых элементарных действий, FORTS мало чем отличается от той же CME или любой другой современной биржи. Входной поток состоит из заявко двух типов, на вставку(insert) и отмену(cancel). Бьете вы по рынку или выставляете заявку в глубь стакана — для ядра нет разницы, все это в конечном итоге преобразуется в заявку на вставку, которой присваивается свой уникальный идентификатор. Другой тип заявок — на отмену, позволяет убрать часть(или всю) предшествующей заявки на вставку. Ядро принимая на входе поток состоящий из заявок на вставку и отмену, создает поток сведенных сделок, каждая сведенная сделка связана с двумя заявками участвующих в сделке. Исходя из полученного потока, затем строятся стаканы, и тиковые данные(сведенные сделки), которые рассылаются пользователям(к примеру на RTS срезы стаканов строятся с периодичностью 30 миллисекунд), и лишь затем тики преобразуются в красивые свечки, отображаемые на экране. Поток данных содержащий заявки на вставку, отмену и сведенные сделки, на FORTS называется Full Order Log.

( Читать дальше )

Всем привет!
В Сбербанке точно знают, что Газпром будет расти и регистрируют в ЛЧИ счета тех клиентов, у кого в портфеле большая доля Газпрома или только Газпром. Человек 100 точно, на первой странице лидеров.
Игра — найди три отличия.



( Читать дальше )

Описание робота «traderrobot v 1.9.»
http://labmoney.ru/index.php/78-bez-kategorii/71-labmoney-john-max-trading-systems
Описание робота «traderrobot v 2.5.»
В отличие от робота «traderrobot v 1.9.» в «traderrobot v 2.5»   включены следующие преимущества:

• Возможность инвертировать (переворачивать) приходящий трендовый сигнал
• Включать его только после того когда цена закрепится за уровнем.
• Выставление отрицательного проскальзывания.
• Трейлинг стоп и тейк профит.
• Все это позволяет создавать  трендовые, контрендовые стратегии, HFT и скальпинг.
• Включение всех  стратегий на одном терминале, на различных инструментах.
• Включение неограниченного кол-ва роботов, что полностью охватит как разные виды волатильности, так и диапазоны колебаний рынка.

Пример стратегии из 2-х роботов по фьючерсу сбербанка «трендовая + контрендовая»
 


( Читать дальше )

Всем добрый день.Очень не люблю обороняться и доказывать, что то кому то, особенно когда эта выпадка против меня лично.Однако тут вопрос честности преподавания и главное Работоспособности Системы.
Вопросов против меня не было, но были вопросы, что я не договариваю чего то на семинаре или даю изначально систему которая не работает.
Так вот система работает в первозданном виде.УРОВЕНЬ СТОП И ТАЙКИ МИНИМУМ 3К1.После прохождения 2 стопов перенос стопа в безубыток.В общем все, что дано на семинаре.
Что бы не быть голословным сегодня будут выложены реальные сделки моего студента за последние несколько дней.Это чисто классические сделки по моей системе обучения.Прописано на графике все-Стопы, Риски, и даже Тайк-Профиты.Это американские фьючерсы на часовых графиках на Ниндзя Трайдер.Все кто знают платформу видят это все реальные сделки а не демо.
Заходы реальные на счету $50.000 с стандартным риском в 1% на сделку и это видно по количеству контрактов.
Система в простом первозданном виде однако автор этих сделок заходит только в суперпонятные ему.Все сделки свежие не исторические.Как вы видите тут и прибыльные сделки и убыточные и безубыточные.Принцип один понятный маленький стоп и тайк минимум 1к3.Кстати более понятно чем я объясняю на семинаре, объяснять уже некуда.

( Читать дальше )

Уважаемый Александр Михайлович,

Прежде всего позвольте выразить мне свое восхищение Вами. Нет, ну правда. Вы, как человек, достигший таких высот в трейдинге и (особенно) в обучении ему нас, серых масс.

Я как ваш бывший ученик, честно заплатил 50.000 рублей (сейчас уже 65000?), отходил на Ваши курсы и постиг, как говорится, самые азы. Истины, которые Вы вдолбили нам в голову, наверное стоят этих денег. Нет, ну точно. До сих пор эхом где-то глубоко внутри звучат Ваши мудрые постулаты: «не теряй!», «три к одному!», «от уровня!», «три раза отскочило!», «сходила и вернулась!», «уровень не пробивается ничем» ну и, пожалуй, самое гениальное: «НЕ ДУМАЙ!». А ваш искрометный юморок, ваши легендарные анекдоты про раввина и «Сара, не ходи туда, где тебя хорошо знают». А «Морфлот не нае$ешь» — вообще обоссака, до сих пор ржу не могу.

Все это было здорово, и, наверное, мне даже не жалко денег за курсы.  В общем-то все по-честному.

Только вот какая незадача: отторговал год Америку и представляете — убыточно. Ну как же так! Торговал строго по системе. Какой? Да ее тут только ленивый не знает. Если вкратце, то «вход: (1) по тренду, (2) от сильного уровня, (3) с запасом хода и (4) с коротким стопом». 

( Читать дальше )

Интересная ситуация с точки зрения технического анализа складывается на дневном таймфрейме валютной пары EUR/USD.

Был пробит вверх восходящий клин. После чего цена пошла на ретест сверху пробитой линии клина, отскочила от нее и нарисовала разворотную фигуру  - «неудавшийся размах» (на рис. -1), указав тем самым цели (на рис. — 3), но уже внизу, внутри диапазона клина. Что может нам говорить о том, что пробой клина вверх был ложным, поскольку в приоритете теперь стоит отработка «неудавшегося размаха». А так же будет необходимо расширить диапазон клина (на рис. — 2) в соответствии с правилами работы по фигурам, чтобы убрать субъективность в построении 

Так же значение падению придает медвежья дивергенция (на рис. — 4)




В любом случае интересно, реализуется ли этот сценарий.

Профитов.

madeyourtrade.ru

Как вы все наверное знаете Wealth-Lab это отличная штука для создания и тестирования торговых роботов. Он позволяет визуализировать, протестировать и оптимизировать вашу стратегию.

Но к сожалению, Wealth-Lab очень плохо дружит с российским рынком. Мы конечно же решили эту проблему нашим адаптером S#.Wealth-Lab но перед вами встаёт другая проблема, это то что для запуска адаптера необходимо лицензионная версия Wealth-Lab которая к слову сказать стоит 800$ плюс 150$ за продление лицензии на следующий год, а это порой непозволительная роскошь для российского человека.

Плюс при проторговке системы мы столкнёмся с тем что Wealth-Lab не позволяет запускать тиковые и секундные стратегии через свой Strategy Monitor, а также в велсе отсутствует стакан. По просьбе наших учеников мы решили все эти проблемы программой Wealth Script Executer.


 

( Читать дальше )

Итог дня робота скальпера вышел небольшим +, а именно 0,2%. Данные с учетом комиссий и без использования маржинальных средств.

 
следим что будет дальше. 

Перед нами абсолютная волатильность ф. РТС за 2013 год.

Если внимательно смотреть на кривую, можно сходу родить стратегию с pf > 2. 



 Отвечать в комментах не обязательно. Просто такая вот завуалированная подсказонька тем кто в поисках стратегии.