Задача на смекалку

07 октября 2013, 14:17
|
Marsel Tazetdinov

Перед нами абсолютная волатильность ф. РТС за 2013 год.

Если внимательно смотреть на кривую, можно сходу родить стратегию с pf > 2.

Отвечать в комментах не обязательно. Просто такая вот завуалированная подсказонька тем кто в поисках стратегии.

Ключевые слова:
анализ,
волатильность,
ртс

103 | ★4

15 комментариев

Переподогнанную под абсолютную волу. А идей там всего 3, покупать когда несильно упало, продавать когда упало сильно и комбинация первого и второго которая называется camarilla.

quant_trader

07 октября 2013, 14:22
Ответить

quant_trader, ну так смысл зарабатывать здесь и сейчас а не искать граали или не так? Кстати говоря чем такой паттерн отличается от любого другого?

Marsel Tazetdinov

07 октября 2013, 14:25
Ответить

Марсель Тазетдинов, смысл в том чтобы искать робастную оценку волатильности позволяющую не привязываться к абсолютной. Абсолютная оценка не очень робастна, особенно для фьючей на фондовые индексы с такой долгосрочной волатильностью.

«Кстати говоря чем такой паттерн отличается от любого другого?»

Не понял вопроса, сорри

quant_trader

07 октября 2013, 14:39
Ответить

quant_trader, а, ну я имел ввиду не конкретную шкалу, то что нужно считать иначе это конечно, я хотел сказать скорее что в волатильности можно поискать что-то системное

Marsel Tazetdinov

07 октября 2013, 23:51
Ответить

Марсель Тазетдинов, согласен.

Некоторое время назад еще была похожая тема на предположении о том что если дневной ренж маловат жди брейкаута а если великоват жди соответственно разворот. Тема была для форекса а автор у которого прочитал Игорь Тощаков как мне кажется. Применить для РФ у меня не получилось, но логика интересная.

quant_trader

08 октября 2013, 10:21
Ответить

quant_trader, а насчет паттерна, я имел ввиду, что по сути даже если взять абсолютную волу, это в общем-то сильно не отличается от скажем свечного паттерна.

Marsel Tazetdinov

08 октября 2013, 01:53
Ответить

quant_trader, идей полно. Начиная от каналов, заканчивая арбитражем с деривативами (например VIX). Только все они, скажем так, не сильно надежные. Если брать под чужие деньги, то да, можно поиграться. Но свои лучше в такие страты не пускать.

Евгений

07 октября 2013, 14:43
Ответить

Евгений,

Торговать на чужие то на что не ставишь свои бабки имхо недопустимо.

А по оценке волатильности да, примерно это и имею в виду.

quant_trader

07 октября 2013, 14:48
Ответить

PF для систем, торгующих на волатильности рынка, не говорит ничего. Потому что достаточно допустить серию подрят обыточных сделок, чтобы получить лося. Вола на рынке не структурирована, поэтому определения робастости алгоритма не будет системно.

Смотреть надо на Шарп и Рекавери.

Евгений