Блог им. ya-marsel

Задача на смекалку

Перед нами абсолютная волатильность ф. РТС за 2013 год.

Если внимательно смотреть на кривую, можно сходу родить стратегию с pf > 2. 

Задача на смекалку

 Отвечать в комментах не обязательно. Просто такая вот завуалированная подсказонька тем кто в поисках стратегии.
 

105 | ★4
15 комментариев
Переподогнанную под абсолютную волу. А идей там всего 3, покупать когда несильно упало, продавать когда упало сильно и комбинация первого и второго которая называется camarilla.
avatar
quant_trader
quant_trader, ну так смысл зарабатывать здесь и сейчас а не искать граали или не так? Кстати говоря чем такой паттерн отличается от любого другого?
avatar
Marsel Tazetdinov
Марсель Тазетдинов, смысл в том чтобы искать робастную оценку волатильности позволяющую не привязываться к абсолютной. Абсолютная оценка не очень робастна, особенно для фьючей на фондовые индексы с такой долгосрочной волатильностью.

«Кстати говоря чем такой паттерн отличается от любого другого?»

Не понял вопроса, сорри
avatar
quant_trader
quant_trader, а, ну я имел ввиду не конкретную шкалу, то что нужно считать иначе это конечно, я хотел сказать скорее что в волатильности можно поискать что-то системное
avatar
Marsel Tazetdinov
Марсель Тазетдинов, согласен.

Некоторое время назад еще была похожая тема на предположении о том что если дневной ренж маловат жди брейкаута а если великоват жди соответственно разворот. Тема была для форекса а автор у которого прочитал Игорь Тощаков как мне кажется. Применить для РФ у меня не получилось, но логика интересная.
avatar
quant_trader
quant_trader, а насчет паттерна, я имел ввиду, что по сути даже если взять абсолютную волу, это в общем-то сильно не отличается от скажем свечного паттерна.
avatar
Marsel Tazetdinov
quant_trader, идей полно. Начиная от каналов, заканчивая арбитражем с деривативами (например VIX). Только все они, скажем так, не сильно надежные. Если брать под чужие деньги, то да, можно поиграться. Но свои лучше в такие страты не пускать.
avatar
Евгений
Евгений,

Торговать на чужие то на что не ставишь свои бабки имхо недопустимо.

А по оценке волатильности да, примерно это и имею в виду.
avatar
quant_trader
PF для систем, торгующих на волатильности рынка, не говорит ничего. Потому что достаточно допустить серию подрят обыточных сделок, чтобы получить лося. Вола на рынке не структурирована, поэтому определения робастости алгоритма не будет системно.

Смотреть надо на Шарп и Рекавери.
avatar
Евгений
И еще две копейки.

Профит фактор высоковат.
Там еще третий сетап есть, после трендового.

Виртуально плюсую топик.
avatar
quant_trader
quant_trader, спасибо :)
avatar
Marsel Tazetdinov
а какой абсолютная волатильность будет в следующий момент времени? через секунду/день/месяц?
avatar
vfreeman
+1
убавь пафос
avatar
Mr. Bean
Mr. Bean, где тут пафос?
avatar
Marsel Tazetdinov
какая-то кардиограмма медицинская ))) да на ней можно хераардером стать )))
avatar
Donn

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Эксперт RENI назвал опасные ошибки при строительстве и ремонте
При строительстве или ремонте желание максимально оптимизировать расходы — норма. Однако некоторые способы экономии могут обернуться серьезными...
Фото
Ренессанс страхование
11:44
Геополитика и рубль: как это повлияет на ваши инвестиции?
Цены на нефть могут удвоиться? Какие геополитические сценарии стоит предусмотреть заранее? Как все это отразится на российском рынке? Провели блиц...
Фото
Финам Брокер
10:37
💪 Аудиторы подтвердили рост SOFL по всем ключевым показателям
Друзья! Отчетность Софтлайн по МСФО за 12 месяцев 2025 года успешно прошла аудиторскую проверку. Были подтверждены все основные финансовые...
Фото
Softline_IR
09:11
Фото
Сколько миллиардов заработает Ренессанс страхование на снижении процентных ставок?
Стоимость акций Ренессанс страхование продемонстрировала значительную коррекцию на 35% относительно пиковых показателей весны 2025 года. На мой...
Фото
Александр Антонов
17:55

полезные записи за 24 часа

★9 50 Можно ли обратить вспять процесс старения?
★6 7 Рынок акций обвалился на взлёте нефти! Продолжится ли падение?
★6 8 Минимальный спред доходности длинных ОФЗ/ключевой ставки: признак неэффективности рынка или обратная ситуация?
★6 15 Глобальное производство стали в феврале 2026 г. — пикирование продолжается. В России 23 месяц подряд происходит падение, уже двухзначные темпы снижения!
★5 8 Дневник Ларри Вильямса: записи, которые до сих пор работают
★5 50 Kopoткo o дoxoднocти фьючepcoв и aкций
★5 2 🗓 Календарь событий этой недели с 30.03.26 по 5.04.26
★4 1 Кризис металлургов, нефтегазовые доходы, всё о дивидендах ВТБ, снизят ли ключевую ставку в апреле?
★4 3 Дивидендная интрига 2026 года
★3 12 Величайшая мудрость фараона. Или как в мире появились ДЕНЬГИ?
+148 57 Азия. Понедельник.
+100 249 Вас гнетёт невыносимая жизнь в России?
+98 152 МС-21: а так ли "запредельно дорогой" оказывается программа создания этого самолёта, как вы привыкли слышать?
+81 15 Глобальное производство стали в феврале 2026 г. — пикирование продолжается. В России 23 месяц подряд происходит падение, уже двухзначные темпы снижения!
+78 8 Сколько миллиардов заработает Ренессанс страхование на снижении процентных ставок?
+69 30 Индекс МБ сегодня
+64 10 ВТБ МСФО 2 мес. 2026 г. - правильная прибыль выросла
+64 50 Можно ли обратить вспять процесс старения?
+60 33 В итоге есть финансовый кризис в стране, или нет?
+58 8 Минимальный спред доходности длинных ОФЗ/ключевой ставки: признак неэффективности рынка или обратная ситуация?

самые обсуждаемые сегодня

57к Азия. Понедельник.
57к Ладно! Хорошо! Уговорили! Про сменяемость власти, развитые страны и самодостаточность!....
30к Индекс МБ сегодня
18к В США прошли многотысячные протесты против политики Трампа под лозунгом No Kings ("Никаких королей")
14к Что же теперь будет?
12к Отчет Аренадаты за 2025 год: все намного интереснее, чем кажется на первый взгляд! Самый детальный разбор отчета из всех, которые вы сможете найти в сети.
11к Мой комментарий по вопросу: "А почему нефть выросла, а наш рынок вслед за ней - нет?"
11к Количество торговых точек в целом по стране начало сокращаться впервые за 25 лет.
10к ВТБ МСФО 2 мес. 2026 г. - правильная прибыль выросла
20к Математика против бетона. Мой план расширения жилья без продажи портфеля (и один скрытый риск)

теги блога Marsel Tazetdinov

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн