Новое видео с примером разработки нового обработчика на открытие позиции. Новый обработчик пытается следовать тренду в краткосрочном масштабе. Честно скажу, без бэктестинга с целью подбора параметров, роботу с новым обработчиком хреновасто удается следовать за рынком, хотя долго я его и не гонял. Главной моей целью было на практике показать еще (и еще, и еще) раз как собственно эти обработчики писать и как при этом использовать встроенные в библиотеку, возможности.

Алгоритм нового обработчика в двух словах: Берем набор тиков за последние N секунд. Если разница между максимальной и минимальной ценой в наборе тиков меньше значения M, то не торгуем, считая что тренда нет. Если цена самого старого тика в наборе, меньше цены самого свежего тика в наборе, открываем позицию в лонг. Если цена самого старого тика в наборе, больше цены самого свежего тика в наборе, открываем позицию в шорт.

Видео в этот раз на 40 минут, потому что пишем код, и потому что пишем тест, до того, как пишем код.

Ловля дна — это, как известно, страшный грех.  Иже с ним вообще торговля против тренда,  усреднение и торговля без стопов, а также передвижение этих стопов по внезапному хотенью. Т.е. книжки рисуют нам такого классического трейдуна-неудачника, который подвержен всем этим грехам, причём сразу. Однако, если посмотреть на ситуацию с другой стороны....  Как там говорил брат Данила в фильме брат-2 — вот много у тебя денег, и чо? — а куплю всех!  отвечал ему брат Татарин со всей широтой русской души.

Кстати, соверенно необязательно усредняться при входе в рынок. Есть ещё вариант вошёл — отстопило, вошёл — остопило, вошёл — не отстопило, закрепился. От торговли прорывов и прочего это отличается принципиально лишь тем, что тут тебе гарантированно нальют сколько надо, что удобно при большом количестве контрактов. Собственно, вариантов для крупных торгашей всего два — либо ловить дно либо ловить выход из консолидации. Ни в прорывы уровней, ни в  ложные пробои нормально не войти = цена убегает прямо на глазах.

( Читать дальше )

       
        Торгую по нескольким сигналам (разного уровня и «важности») сигналы можно суммировать!  Суммирование нам дает возможность не ждать исполнение всех сигналов, а совершать сделку  по достижению определенного уровня сигнала. 
        Как это сделать в простом варианте, показанно на видео. Простой вариант означает, произвольные сигналы, без «важности» сигнала. 
 
          Важность задать не сложно. Так как у нас грубо говоря, торговля открывается при достижении 80% необходимого количества сигнала, а уровень у всех равен единице, то получаем необходимо 8 сигналов из 10, и чтобы важность задать, достаточно значимый сигнал обозначить не единицей, а к примеру уровень сигнала 2 или 3 или более. 


Более подробно на видео можно посмотреть:

 
www.facebook.com/groups/tslab.ru/ группа в ФБ
www.tslab.ru/ софт скачать тут можно
 
P.S. Ломовой Band – Разобрали всех девок! — песенка очень цепляет. 

Большинство трейдеров изначально концентрируются на создании торговых стратегий (алгоритмов), которые эксплуатируя неэффективности тех или иных финансовых инструментов способны извлекать спекулятивную прибыль.
Однако, стоит фокусироваться не только на исследовании техник, позволяющих получить максимальное математическое ожидание с целью максимизации прибыли, но и на исследовании динамики прироста капитала за счет использования той или иной техники управления капиталом.
Оптимальные методы управления капиталом, являются значительным конкурентным преимуществом участников, которые провели соответственные исследования. Поэтому, удачные результаты исследований, как и любое ноу-хау способное увеличить доход, находится в приватном доступе исследовательских подразделений хедж фондов и банков, проводящих операции на рынке ценных бумаг.
Источники же находящиеся в свободном доступе, и часто, являются субъективными и противоречивыми.
 


( Читать дальше )

На конференции вы сможете получить исчерпывающую информацию о разрабатываемых нами продуктах, их функциональных возможностях и преимуществах. Также вы сможете стать зрителями, демонстрации работы торговых роботов, написанных с использованием S#.

P.S. Только до окончания конференции, наша компания, дарит 20% скидку на обучение разработке торговых роботов.

Продолжая пост smart-lab.ru/blog/149326.php

Ноябрь +0.12%, 3кв2013 +1.45%, с начала года +13.88%, со старта в августе 2011 года +121.89% при максимальной просадке -15.60%, полученной в волатильном 2012.
Среднегодовая +40.72%.

График эквити в профиле и предыдущем посте, 0.12% не особо заметно.

Стандартный дисклеймер что в наличии есть выписки, отчеты, НДФЛы которые при обоснованном интересе вполне могут быть предоставлены.

Что же по теме алготорговли?

Имеет место быть точка зрения что алго это сложно, дорого, на традиционных языках программирования, требует либо самому стать кодером либо нанять кодера для разработки и потом еще зп платить.

В портфеле сейчас более десятка стратегий на 4 ликвидных инструментах ФОРТС, торгуемых на большом количестве счетов. Дада, в тему найма оператора для ручного исполнения :)

Работает все это в примитивном роботе, написанном в Амиброкере, плюс несколько своих утилит для сервисных функций.

Так что если Вы не занимаетесь крысиными гонками в стакане а торгуете от часов и методы большой емкости (для РФ это ХХ-ХХХ рублей) то инфраструктура для торговли играет все меньшую роль, а собственно идеи для алгоритмов все большую.

Проанализировав свой предыдущий пост на эту же тему, понял, что можно излагаться яснее, плюс новые доосмысления. Поэтому напишу еще раз. Мотивация писать — самоанализ.

Кратко о моем торговом опыте:
Более 7 лет активной торговли на ФОРТСе, NNA (америка) — интрадей — плюс среднесрок — от дня до недели. Очень много слитых депозитов. Очень большой опыт торговли с большими плечами.

Итог — последние пару лет четкое понимание и практическое исполнение правильной модели работы на любой фазе рынка.

Теперь собственно говоря о трейдинге. Я раскрою все основые моменты теоретические моменты, понимая, что два момента — а именно зайти, закрыться, уметь вести позицию если что не так и соответственно как база этого — дисциплина — это очень дорогие вещи, которые взрастить в себе может как я уже писал очень маленький процент людей в принципе (по природе и по судьбе), а из тех кто это может сделать еще должен прожить на рынке хотя бы 3-5 лет. Поэтому конкурентов бояться смысла нет, более того, я был бы рад найти коллегу — профессионала с реальными достижениями.

( Читать дальше )

 Все совпадения случайны. 

 
— Короче, слушай сюда. — Седой начал говорить без приветствия, лишь только я сел за столик. — Сегодня тер с одним своим другом детства. В керлинг зашел, на улице Правды. Ну так вот, и в раздевалке из него неожиданно правда эта и полезла. Говорит осенью ранней было совещание за закрытыми дверями. Все причастные были, включая банкиров. Антон, Эльвира, Герман и прочие.
 
— И что обсуждали? — я понял, что Седой не просто позвал меня посплетничать и приготовился к инсайду.
 
— Повестка была довольно прямолинейная. Мол песец уж близится, а кризиса все нет. Короче погано очень все, говорит мой дружан. Хуже чем в 2008м. Только вот подходим мы ко всему этому гадству с ценами на нефть не 40 а за 100. Поэтому кожура пока кое где еще лоснится, но внутри гнилое все.
 
— Ну это, в общем, не новость...
 
— Ты дослушай, молодежь. Я еще даже не начал.
 
Седой отхлебнул большой глоток пива, и кружка облегчилась примерно на треть.
 
— Короче в общих чертах направления курса нашего титаника следующее. Бабла в бюджете уже сильно не хватает. Хапают уже столько, что цена жижи за 100 уже не спасает. Так что рубль будут ронять. Пока спокойно и плавно. Но это в сентябре решали...
 


( Читать дальше )