Избранное трейдера klimvv

по

Экспирация 15.01. "Ла-ла-лала, а нам все мало..." (c)

Кукел vs. Толпа. Эпизод I. Весь день в напряжении, экспирация непредсказуемым образом на предсказуемом 140 000.
Экспирация 15.01. "Ла-ла-лала, а нам все мало..." (c)
Тем временем мышиный уверенно рос...
Экспирация 15.01. "Ла-ла-лала, а нам все мало..." (c) З.Ы. В дополнение к гулянке в ход пошла такая народная забава, как плита на 4000 коней на 140 000, жаль не успел заскринить)) МФЦ в действии, #пт!

( Читать дальше )

Пишем тестер-оптимизатор своими руками! часть 1

                                                      Введение.

                                   Методы оптимизации стратегий
Пишем тестер-оптимизатор своими руками! часть 1
     Как вы уже поняли из предыдущей статьи, оптимизация методом перебора не эффективна. Учитывая скорости тестирования, нецелесообразно перебирать все возможные параметры.
     Есть, конечно, уже готовые производительные оптимизаторы стратегий в других программных продуктах. Но как в них перевести свои стратегии? Все ли может этот тестировщик, что нам нужно? Будут ли тесты отражать реальность? Как правило, к ним нужны всякие коннекторы, конверторы и др. костыли, не относящиеся к нашим задачам.

( Читать дальше )

Глюки на улыбке февральской серии

    • 15 января 2014, 14:57
    • |
    • dvoris
  • Еще
Сегодня в февральской серии завели промежуточные страйки.
И сегодня же началась странная болтанка биржевой кривой волатильности.
Скорее всего, эти два факта связаны.
В любом случае, есть проблема с некорректным поведением кривой, и это напрямую отражается на вар.марже неприятным образом.

График IV «на фьючерсе» (нижний):
Глюки на улыбке февральской серии

Кстати, уже озвучивались предложения по открытию полной информации по алгоритму расчета кривой.

UPD.
возможно, проблема связана с тем, что сейчас наблюдается сильное расхождение IV фактических заявок в стаканах промежуточных и основных страйков (ещё не все мейкеры завели новые страйки). Но это догадки.

( Читать дальше )

Среднесрочная торговля(1-3 мес) по опционам. Грааль!!!

Многие, кто не понимает в опционах- пугают покупками и продажами опционов...
Приводить формулы и т.д. не стану..
простой пример: 
вы смотрите на недельный график и считаете, что БА скорее всего пойдет вниз, то есть для недельного графика, БА(цена) направлена на продажу...
разграничим уровни, либо график вот так возмет и развернется, а может развернутся и на круглых числах(145, 150, 155)
что вы сделаете если торгуете фьючерс?
Просто возмете войдете коротким стопом? на 100-200 пп.ну для недели этот стоп очень маленький… увеличити стопы? тем самым уменьшив обьем...
Рисковано.
может попробывать заходить на шорт позицию опираясь на круглые цифры? например поставить лимитник на 145.000 или 150.000
Ну или на 142.500, 147.500..
или вообще сеточку 142.500, 145.00, 147.500, 150.000 так чтобы куда бы цена не дошла, она развернется и пойдет вниз( договоримся, что ваша ТС показывает, что БА скорее всего пойдет вниз)

( Читать дальше )

# ---> Мой привод (часть 2)

Итак как я и предполагал :) то что я сварганил способно зарабатывать бабки! :) три дня подряд в плюсе 15%, 9% и сегодня так как был занят доработкой функционала и смог лишь поколбасить вечерку 1%

 Что я добавил с прошлого раза?  О чем писал в своем первом посте
 http://smart-lab.ru/blog/157768.php 

 Само собой таки прикрутил давно облизываемый  мною же придуманный инструмент «адаптивный конверт боллинджера». Зараза требует емких вычислений :) но оно того стоит и как оказалось в параллельном потоке вычисления догружаясь на котировки, что валят без задержки очень даже приемлемо «подтормаживает». Более того есть мысли как ускорить заметно алгоритм ;) Чем займусь прямо завтра.

 Чего не хватало? Масштабов в один клик! )) дада!!! Только эта фишка уже повышает точность в разы. Что я имею в виду? Собственно как меняется восприятие графика станет понятно по скринам ниже с разными масштабными коэффициентами 1, 3, 5 и 10. Есть базовый диапазон скажем X, который при коэффициенте 1 отображается «один в один» а дальше… тупо сжимаем :) в указанное число раз увеличивая охват тикового графика.

( Читать дальше )

Конференция смартлаба в Москве 20 марта 2014

Добрый день! Начинаем подготовку 14-конференции смартлаба весной 2014.

Программу будем формировать с учетом ваших пожеланий.
Полагаю, эту конференцию мы лучше сделаем в виде более живого общения, обсуждений и т.п.

Формат такой: сидят эксперты на диване, сидит модератор, сидят зрители.
Модератор начинает бедеседу, задает вопросы эксперту, зал подхватывает вопросы. Начинается активная дискуссия. Либо дискуссия участников друг с другом:)

Кого бы я хотел видеть в качестве выступающих/отвечающих/дискутирующих?
  • trade-research
  • SECRET
  • А.Дрозд
  • Фишман — уже интересно, хотя бы потому, что нигде не светится:))) Расскажи нам хотя бы про свое видение будущего!
  • Endeavour, flipper, Варюшкин, Гарик Мартиросян, Егор Сусин 
  • Шагардин (Дима, расскажи про ДУ, которое делаешь)
  • Солодин (Дима, давай уже, приежжай на смартлаб!)
  • Fenix-fx
  • Бронштейн, Каленкович, Брзжовский Стас, Дядя Миша, Илья 13insiders
  • Александр Горчаков
  • Zergen
  • JC
  • Sekator (ну реально интересно было бы тебя послушать то уже наконец!)
  • Интересно было бы кого-нибудь увидеть из инвестбанков, чтобы рассказал как отрасль поживает и какие тренды вообще 
  • Бегемот01 — увидеть бы вживую хотя бы разочек!
  • Роман Андреев — тоже очень интересно было бы послушать и пообщаться
  • Kurbakovsky — тоже с удовольствием и с огромным интересом бы пообщался
  • Роман Беседовский — всегда что-то интересное рассказывал!:)
  • Шадрин — ну тебя я хочу увидеть на питерской встрече
  • Муханчиков, Олейник — это само собой=))
  • 1000procentov
Сорри, если кого-то важного забыл)) Обязательно вспомним!
 

Вся информация о встречах смартлаба в статье фин.словаря встреча смартлаб

Конференция смартлаба в Москве 20 марта 2014

Ранняя продажа билетов: http://smart-lab.timepad.ru/event/100181/

Трансляция Trading Floor - куда смотреть и что полезного

В компании United Traders есть полезный сервис — онлайн трансляция. Ведет ее Алексей Марков из Санкт-Петербургского офиса United Traders. С каждым днем подписчиков трансляции все больше, соответственно и вопросом « куда смотреть и что полезного» становится больше.
 
1. Расписание.
Ежедневно в 8.30 по NY начинается вещание. Стартуем с разборов вчерашних трейдов, конструктивно обсуждаем входы-выходы. Примерно к 9 начинается рисерч: серфим все основные сайты. С 9.30 до 12.00 торгуем, в обед делаем дневной рисерч, смотрим что сработало, периодически Алексей делится видео своего трейдинга.
С часу, после небольшого перерыва, готовится список акций для торговли на вечер и, торгуем до упора. :)
 
2. Как выглядит?
Трансляция Trading Floor - куда смотреть и что полезного
Слева, как видим, графики( в основном, самые активные акции, по сути отличный фильтр топ4 стаков для дейтрейдинга в текущий момент). Справа внизу 2 вотчлиста( портфолио с акциями, отобранными на стадии рисерча, плюс регулярно дополняем «свежаком»). Справа вверху 4 окна позиций. Все позиции открыты на реальных счетах нашими дейтрейдерами с Санкт-Петербурга, а также студентов курса о котором говорили выше. Наблюдайте за трейдами, анализируйте точки входов-выходов, выборку акций и т.д.


( Читать дальше )

Автоматический исполнитель приказов Крамина

    • 13 января 2014, 19:15
    • |
    • Finsov
  • Еще
Коллеги, подскажите кто-нибудь использует сейчас автоматический исполнитель приказов от Крамина. Насколько коректно он у Вас сейчас работает? У меня в связи с переходом на новые контракты перестали отпраляться заявки. На мой взгляд это очень перспективная разработка, но к сожалению она никаким образом не поддерживается её создателем. Даже появляются мысли, а не заказать  ли подобную разработку где-нибудь на стороне (предложение принимаюся в личку). Почему я отдаю предпочтение именно данному решению, а не таким широко разрекламированным Tslab  и т.п. программ. На мой взгляд написание простейшей стратегии в  том же Metastock  занимает намного меньше времени в сравнении с реализацией данной стратегии в визуальным редактором TSLAB.  А если стратегии к тому же ещё и сложная, то излишнее нагромождение визуальных блоков только лишь мешает.  На мой взгляд подобные программы имеет смысл использовать лишь тем кто умеет кодить. Для всех остальных оптимальных решением отсаётся тотже Metastcok+свзяка с терминалом. Другое дело надёжность связки и её простата. Например, всем известная библиотека Косинского и т.п. являются отнюдь не лучшим решением. То что предложил Крамин на мной взгляд является оптимальным. Другое дело, что реализация этого решения требует некой доработки. Предлагаю Крамину сделать данное ПО платным.

О программном инструментарии для исторического тестирования торговых систем

Единственное, что есть у трейдера--это история. Будущего никто не знает. Соответственно, одним из основных навыков трейдера должно быть умение обрабатывать исторические данные. Именно путем анализа истории создаются и предварительно тестируются торговые системы. В настоящей заметке я бы хотел описать свои программные технологии для предварительного исторического тестирования систем.

Прежде всего несколько общих слов про софт и вообще про жизнь. Бытие определяет сознание. Говоря менее общо, технологии определяют сознание. И чем красивей и проще используемые технологии--тем четче функционирует мозг, а значит--лучше будут результаты. Из моего и не моего опыта следует, что любая хорошая вещь--красива (обратное неверно). Поэтому мне всегда нравились красивые, простые и понятные вещи, будь то автомобиль, торговая система или квантовая механика :)

В мой комплекс софта для исторического тестирования входят:

1) Wealth-Lab 3.
Это программа из счастливого trend is your friend прошлого. Чак Лебо, доктор Элдер, Вильямсы, Велшлаб--все эти слова вызывают у меня скупую слезу умиления. Когда мы были молодыми и чушь прекрасную несли… Велшлаб--вторая программа, которую я освоил для торговли на бирже (первая была Метасток--но по современным меркам это полное убожество, которым я много лет не пользуюсь вообще. Хотя вотчлисты и вообще виндовая заточка в Метастоке смотрелась неплохо). В принципе, хорошая, годная программа. Нормальный язык программирования (Паскаль) позволяет написать все, что угодно. Неплохо реализовано портфельное тестирование, в отличие от всего другого, известного мне. Из минусов--ужасно медленная, тестировать интрадей не в кайф из-за тормознутости. Для некоторых вещей использую и поныне, так как язык программирования наиболее прозрачен и гибок из известных мне готовых тестирующих софтин. Есть некоторое количество глюков, некоторые запрятаны далеко и глубоко. В свое время даже написал на велше опционный тестер--страшно подумать. 

( Читать дальше )

Арбитраж опционов. Версия 2014 года.

    • 11 января 2014, 21:34
    • |
    • jk555
  • Еще
Арбитраж опционов. Версия 2014 года.
 
План.
 
Этапы разработки стратегии, тестирование на  истории, и реализация арбитражного робота.
 
1.Получение исторических данных c теоретическими ценами опционов с FORTS.
2.Разработка программы для тестирования опционных стратегий в Excel.
3.Построение «своей» модели ценообразования опционов.
4.Разработка арбитражной стратегии.
5.Разработка метода хеджирования рисков.
6.Тестирование стратегии на исторических данных, используя теоретические цены опционов.
7.Разработка арбитражного робота на QLua для торгового терминала Quik.
8.Практическая торговля.
 
Предисловие.
           
В 2013 году мною была написана серия постов на smart-lab.ru посвященная опционам и различным стратегиям. Всем, кто принял участие в дискуссиях, или просто оставил свой комментарий — Большое спасибо. У многих возникли вопросы «зачем я пишу?», а иногда были и комментарии типа «хватит палить Грааль» :)  - Сразу хочу сказать, что Граалей я не знаю, но знаю точно, что на опционах можно заработать, и заработать можно гораздо легче, чем спекулируя акциями или фьючерсами. Вот такое у меня мнение. Так вот, общение на smart-lab.ru дало мне много новых торговых идей, которые я обязательно скоро реализую.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн