Последнее время на Смарт-лабе очень уж много стало статей, авторы которых «палят грааль». Как правило, эти системы не результат долголетней торговли, а анализа исторических данных. Я не собираюсь спорить на тему, хорошо это или плохо. Я сейчас о другом. О том, как сам «совершил открытие».
   Я, по большей части, инвестор. Мне лениво пялиться в монитор в надежде увидеть сигнал на покупку или продажу. Для меня чем меньше сделок, тем лучше. И в 2010 году я задумался над тем, как из двух сотен компаний, торгуемых на ММВБ и РТС отбирать наиболее недооцененные. И, желательно, чтобы это мне приходилось делать не более 1 раза в год. Лентяй, он должен быть в своей лени последовательным.
    Конечно же, первым делом на ум пришло то, что надо брать те, у кого P/E меньше. Логично же, не так ли? Но, это не давало возможности оценить перспективы компании.  А что лучше всего характеризует возможности компании? Правильно, то, как растет или падает ее прибыль. И тут я совершил свое первое «открытие». Так как мне было лениво думать, как определить среднее изменение прибыли, я подошел к этому расчету с позиции сложных процентов. (Виной этому моя испорченная «карма» — работа в банке, точнее в Банке :) )То есть, насколько должна прибыль изменяться за год, чтобы за N лет получилась прибыль, как она отражена в последнем годовом отчете.

( Читать дальше )

Всё! Пришло время отдохнуть от торговли до конца месяца. Превышен лимит потерь на месяц, даже на следующий уже залез, так что на апрель выделяю всего 6000 р. убытка.

10.03.2015
Закрыл открытый стредл в пятницу с убытком, вола так и неподскочила. Сразу открыл стредл мартовской серии,  в расчете на гамму. Беспорядоченно выравнивал дельту без всяких планов, поэтому даже не стал скриншот делать. В моменте прибыль доходила до 3000 р., не понимаю почему её не брал, на что надеялся? (хотя знаю, надо было убытки отбивать… в моей голове) В итоге этот стредл тоже закрыл с символическим убытком 250 р. На завтра ухожу без позиций.

11.03.2015
В этот день все четко было спланировано и весь день придерживатся плана. В 10:31 открыл стредл на мартовской серии, +20 шт. 85 CALL, -8 шт. RI. Сразу выставил отложенный ордер в количестве 3 шт. по цене 85900. Цена недошла примерно 300 п. до моего лимитника, я передвинул его на 85600. В 23:35 закрыл всю позицию с убытком где-то 4000 р.

( Читать дальше )

Здравствуйте.

Подскажите, пожалуйста, доверенные сайты и\или компании, которые продают или дают бесплатно надстройки для Quik. Я пока нашел только одну компанию («X...s»), но там не полный набор дополнений, а только авто-стоп меня заинтересовал.

Вообще, мне нужен еще Alert'er, чтобы реагировал на заданное изменение цены инструмента и активно пищал, но таких пока не нашел (b4s слишком уж аскетичен со своим .ini).

Ну и заодно, если не трудно и это не составит большого секрета — поделитесь названиями своих, используемыми в работе, надстроек.

Спасибо! 

Именно понимать отчеты, планы, и всю ту белеберду которую пишут на сайтах компаний, в разделе для инвесторов!
В институт не вариант(долго). 
Книги посоветуйте!
За любую инфу благодарю!

Здравствуйте дорогие читатели. Продолжаем сканировать киберпространство в поисках граалей. В этот раз опять будет простенько и не ново. Чтобы подкормить троллей можно процитировать великих: «Как же тяжело делать всё просто».  И моя любимая цитата именно после которой у меня дела пошли в гору: «В трейдинге много ума, опыта и денег, по сути, не надо».  

Итак, Компьютерный анализ фьючерсных рынков — Чарльз Лебо, книга вышла в 1992 году. Казалось бы рынок с тех пор поменялся, каждый лудоман теперь имеет мощный компьютер, появились квантовые компьютеры, HFT роботы уже превышают скорость света, и даже появились системы типа Муханчикова и Кселиусов. Всё это изменило рынок, но часть идей ещё актуальна. 1992 год, поражаюсь конечно, если бы я прочитал это тогда… даже сейчас большинству Гур далеко до того уровня. Второй источник сегодняшних граалей — Пратрейдер, кстати его посоветовали на смартлабике. Нормальный чел, раз ему не впадлу было палить граали значит и нам стоит, думаю что это позитивно сказывается на карме и возможно что и на профите, посмотрим, надо собирать статистику.  Буду рад новым наводкам на граали и дельной критике. А книжку пока не читал, только пару статей из неё, есть ли там что ещё годное?

( Читать дальше )

Здравствуйте, тут на днях написал простенькую ТС прогнал на сбере, газе, ртс показывает не плохие результаты все вроде устраивает, но залез в Логи увидел что у меня происходит одновременный выход по стопу и тейк профиту
 
если кто то сталкивался с подобным подскажите как с этим бороться? как исправить.
Зранее благодарен. Ваш MaGaDaN
Дополнение.
 Сжал пятиминутку(вроде верно) для того что бы входить по уровням двухчасовика, вопрос такой где правильно расположить блок Разжать что бы стоп и профит ставились на пятиминутном таймфрейме
 

( Читать дальше )

Здравия коллеги.

уже достаточно продолжительное время пишу робота-долгосрочника для спота.

робот уже умеет самстоятельно выбирать интересные акции, «аккуратно» набирать позиции, анализировать портфель, перекидывать средства с одной акции в другую… ну и тд..

однако чисто акциями я никогда  не торговал, а потому ничего не знаю о таком явлении как ДИВИДЕНДЫ, хочу эту информацию прикрутить к роботу.

будьте добры, скажите, если такой ресурс в котором собраны все наши голубые фишки с информацией по дивидендам? сроки, суммы, и чего там еще? 

заранее спасбо.

Всем профита.