Пройдясь по руинам капитализма, города Детройта
smart-lab.ru/blog/72942.php




вспоминаем тезисно первую часть:

- масштабы войн, кризисов и техногенных катастроф были несоизмеримо малы и незначительны.
— быстро прошло время сеять и слишком быстро пришло время собирать.
— идея-рассвет-блаженство — «золотой век»- автомобильная столица мира — … Продолжаем

Хорошо забытый, «новый» нефтяной кризис.
Постойте, а почему новый в кавычках?!

А всё потому, что "жвачка" с Сирией имеет свои корни, уходящие  в 1973 год, когда случился предыдущий нефтяной кризис(также известен под названием «нефтяное эмбарго») начался он 17 октября 1973 года, когда ОАПЕК, в которую входили все арабские страны-члены ОПЕК, а также Египет и Сирия, заявила в ходе Октябрьской войны, что она не будет поставлять нефть странам, поддержавшим Израиль в этом конфликте с Сирией и Египтом. Это касалось, прежде всего, США и их союзников в Западной Европе. В течение следующего года цена на нефть 

( Читать дальше )

при каждом пересечении VIX с SnP500: 
1)2007-2009= падение рынка -50%
2)2011=падение -10%
3)2012 апрель =падение -10%
… 4й раз интересно?

 

 Понятно что 4й раз не в первый класс,
понятно что это лишь вариант событий.
Но ГАММУ в опционах покупать будут многие и
самые упорные и умные, как всегда победят ;)

1. Валютная сессия будет продлена до 23:50...

2. ЦБР «не против» того, чтобы на валютной сессии торговали и некредитные организации — возможно будет внедрено до конца года.
Это ИМХО хорошо «коррелирует» с тем фактом, что инвесткомпании «встали во главе» продаж DMA валютный рынок для частных инвесторов.
Банки лишь «следуют за ИК» — в основном из-за другого б/у. 

Также будет интересно как реализуется вариант «пролонгации» сделки для клиента на валютной сессии.

К примеру Вы купили ТОМ, на завтра (если Вы не сделаете своп) она у Вас становится ТОД и ее надо исполнить до 15:00. (т.е. брокер будет Вас «крыть»). А тут интересно — кто будет делать этот своп?! (брокер или сам клиент). 

3. T+n — более подробно будет известно осенью...

4. Фьючерс на СиП пока не может быть создан...

5. Круглосуточной торговли на FORTS в этом году точно не будет...

6. По вопросу про «короткие опционы»:
«Пока сильно короткие не планируются. ММ на них не встанут. Если есть потребность лучше пообщаться со Стасом Говоровым (Биржа, опционы)» 

Продолжая тему трендов, сегодня хотелось бы рассказать об основных составляющих тренда, это- сила, характер и динамика.
 
Характер тренда.
 
Это понятие можно разделить на бычий, медвежий тренд и боковик.
 
Характер отображает покупательскую способность участников рынка, именно этот параметр и отрисовывается на графике цены.
Характерный бычий тренд- коррекция близка к боковой, резкий выброс цены вверх (рис А). Наилучший момент для торгов в лонг.
Затихающий тренд (рис В) будет отображаться на графике с глубокой коррекцией. Торговля возможна, но вход в рынок не ранее чем пройдет очередная волна коррекции.

Для медвежьего рынка все с точностью да наоборот.
 
Статья полностью

По поводу скандального поста: smart-lab.ru/blog/68404.php

Хотел бы добавить, что выигрыш в опционных стратегиях продавцов возникает из-за разницы  между вероятностью убытков от изменения внутренней стоимости опциона и 100% вероятностью получения премии за этот опцион. Так как вероятность убытка от продажи опциона не равна 100% в любом случае, то выигрыш возможен на систематической основе. Не говорю, что пренепременно  нужно продавать голые опционы, но важно соблюдать в опционных конструкциях нужное соотношение вероятностей.

 

Пролог http://smart-lab.ru/blog/72784.php
Глава 1 http://smart-lab.ru/blog/72931.php


Глава 2

    Чтобы определить перспективность инвестиций в акции УК Арсагеры нужно проанализировать результаты работы. Оценка финансовых компаний (банков, страховых компаний, инвест. компаний) это довольно сложная задача, тут совсем другой бизнес, чем например, у промышленных компаний. Бывают ситуации, что даже инсайдеры до конца не понимают, что происходит у них в компании. Довольно большую стоимость компании составляют кадры, так как в данной сфере цена правильного или неправильного решения отдельного человека намного выше, чем в «реальном» секторе.

( Читать дальше )

Собственно вопрос. Кто пользовался тем и другим терминалом, на каком вы остановились и по каким причинам?

Тест оригинальной системы Turtle на портфеле из 20-и диверсифицированных инструментов (американские фьючерсы) с 1981 года. 

Средняя годовая прибыль за эти годы +33% что намного лучше всех индексов и среднегодовых прибылей знаменитых инвесторов.
 
Другое дело что ее трудно играть психологически из-за довольно длительных и глубоких просадок. А также, не любой трейдер перенесет убыточный год и, разуверившись в системе, может престать следовать ей.



 

 

( Читать дальше )

smoketrader.livejournal.com/81256.html

Мне недавно «упало» несколько вопросов про валютные торги (ЕТС), я решил немного консолидировать информацию по торгам.

«Участники торгов»:

• Кредитные организации-резиденты РФ (должны иметь лицензию ЦБР на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иновалюте, полученную не менее чем за 6 мес. до подачи заявления о включении в Участники торгов.
• Гос.корпорации — которые (в соответствии с законом) имеют право осуществлять банковские операции на территории РФ, включая куплю-продажу валюты.
• Банки-нерезиденты РФ (при условии соблюдений некоторых требований)
• Международные организации

При этом, с 13 февраля 2012 Участники Валютного рынка ММВБ-РТС (традиционно — банки) могут регистрировать в торгово-клиринговой системе своих клиентов. Благодаря DMA (прямому доступу на рынок) любой клиент Участника Валютного рынка будь то компания или частный инвестор, получает возможность совершать сделки непосредственно на бирже по котировкам биржевого валютного рынка и т.о. пользоваться ликвидностью биржевого валютного рынка.

( Читать дальше )