Блог им. jc_trader

Кто сказал что система черепах (Turtle) давно перестала работать?

Тест оригинальной системы Turtle на портфеле из 20-и диверсифицированных инструментов (американские фьючерсы) с 1981 года. 

Средняя годовая прибыль за эти годы +33% что намного лучше всех индексов и среднегодовых прибылей знаменитых инвесторов.
 
Другое дело что ее трудно играть психологически из-за довольно длительных и глубоких просадок. А также, не любой трейдер перенесет убыточный год и, разуверившись в системе, может престать следовать ей.

Кто сказал что система черепах (Turtle) давно перестала работать?

 

Кто сказал что система черепах (Turtle) давно перестала работать? 
★14
50 комментариев
0
Да просадочки от максимума впечатляют. порядка 50%
avatar
Kulikov Pavel
+1
Kulikov Pavel, просадка просадке рознь. В трендследящих системах всегда отдается накопленная прибыль от максимума. Например, купили по 50, потом цена выросла до 100 и резко упала до 70 где и была закрыта позиция по трейлингу. Вот и получается просадка 30% от максимума, хотя и в убытке ни разу не были.
avatar
Тимофей Мартынов
0
Бэктестинг (особенно начиная с 1981 года) —
это, сорри, «путь в никуда»…
Поскольку «рынки МУТАБЕЛЬНЫ!.. »…
:)))…
avatar
Gugenot
+1
Gugenot, да, в 1995 году, наверное, тоже кто-то говорил эти слова :)
avatar
Тимофей Мартынов
+1
Юрий Иванович,
Спорить не буду…
:)))… возможно…
(Я не системщик… я интуитивный дейтрейдер...)…
avatar
Gugenot
0
Gugenot, я тоже Turtle не рискую играть. Есть системы получше :)
avatar
Тимофей Мартынов
+3
Юрий Иванович,
Успешных Вам трейдов!
Сорри, временно убыл за пивом… :)))…
avatar
Gugenot
0
Gugenot, спасибо, и Вам тоже удачи :)
avatar
Тимофей Мартынов
+1
Gugenot, но в любом случае, ЕСЛИ БЫ (да кабы :) с 1981 года начать с 500К долларов, то сейчас уже было бы примерно 4,5 миллиарда :)
avatar
Тимофей Мартынов
+1
Юрий Иванович, А через лет 20-25 кто-то протестирует с 2012 года и тоже скажет те же слова :)
avatar
Тимофей Мартынов
+2
Юрий Иванович,
:)))…
(«История не имеет сослагательного наклонения» (с) )…
avatar
Gugenot
+1
Плюсище!!!
avatar
Вестников (Витковский)
0
Вестников, спасибо :)
avatar
Тимофей Мартынов
+2
Вопрос Автору: А Почему Вы не торгуете русские фьючи?
avatar
_sg_
+1
_sg_, русские товарные фьючи — неликвид. Как их можно торговать.
avatar
Тимофей Мартынов
0
Юрий Иванович, ну почему же: RI, SI, SR — вполне
avatar
_sg_
0
_sg_, RI и SR(если правильно понял это сбербанк?) можно сразу забраковать, так как по долгосрочным трендследящим системам фондовые индексы не играются.
В таких системах необходима диверсификация разных товарных секторов. Нет в РФ рынке такого.

Ну а так, у меня робот гоняет RI and Si на часовиках :)
avatar
Тимофей Мартынов
+1
Юрий Иванович, ну и какие результаты, если не секрет по RI и SI? Какие системы на них работают лучше: тренд или контр-тренд?
avatar
_sg_
0
_sg_, Трендовые, конечно. Да я так, минимальной суммой экспериментировал просто. Много потерь было из-за технических накладок, то брокер котировки не дает, то биржа барахлит, то робот (или Квик?) по 2 раза позицию покупает. То вообще в Квик не зайти. В общем, по нулям пока
avatar
Тимофей Мартынов

JC-trader, «В таких системах необходима диверсификация разных товарных секторов» — а почему так?

И могли бы Вы объяснить, в чём заключается «стратегия черепах»?

avatar
Foudroyant
+2
Плюсанул! Вообще много систем рабочих, просто людям не хватает терпения высиживать матожидание!
avatar
Машковский Евгений
0
Машковский Евгений, рабочие системы, в подавляющем большинстве, долгосрочные. Не каждому хватит терпения. Да и отсутствие капитала у большинства трейдеров делает потенциальную торговлю по таким системам бессмысленным занятием. Как говорят — «надо разогнать капитал» сначала :)
avatar
Тимофей Мартынов
0
Юрий Иванович, Юрий, а скажите, пожалуйста, через кого торгуете товарные фьючерсы? И какой срок уже сотрудничества с этим брокером? Валюты включаете в свои трендследящие системы?
avatar
Роман Беседовский
Роман Беседовский, у меня даже на брокеров диверсификация — везде понемногу. :)
Долгосрочные и среднесрочные трендследящие системы торгую с 2010 года, совсем недавно. В основном листе из 21 фьючерса присутствует фьючерс на Евро и Австралийский Доллар. В дополнительном свинговом листе кроме них еще и остальные мажоры.
avatar
Тимофей Мартынов
+1
Юрий Иванович, Да на этом все и «гибнут».Человеку свойственно получить всё здесь и сейчас, а ждать годами это для «дураков», хотя оказывается всё в точности наоборот.))))))))
avatar
Машковский Евгений
Юрий Иванович, при этом нет никаких гарантий что система не сломается в любой момент. Системы с просадками длительностью более полугода, очень тяжело торговать. Требуется до года что бы понять не сломалась ли система. Может проще было в 81 году купить акцульки яблочной компании? :)
avatar
Александр Кобрин
4xCobra, яблочники выросли всего в 225 раз, а здесь в 8640 раз, что намного выгоднее :)
avatar
Тимофей Мартынов
+1
Юрий Иванович, а комиссии и проскальзывания в тесте учтены?
avatar
Александр Кобрин
4xCobra, Да, конечно. И проскальзывание, и затраты на роллирование. Усредненно, получилось примерно 70 долларов на круг. Причем эта программа, которая применялась для тестирования считает проскальзывания по хитрому методу в зависимости от волатильности, длины свечи и т.п., то есть для каждой системы будет в итоге разное проскальзывание. Ну я так подобрал параметры чтобы в среднем колебалось в пределах от 60 до 100 долларов на круг.
avatar
Тимофей Мартынов
Прогонял систему на истории с начала 2007г.
Ri и Si — убыточны
ГП в минусе из-за процентов по РЕПО
Сбер дает прибыль за 5 лет чуть больше рекапитализированного депозита в банке за 5 лет
avatar
Strij
Strij, Turtle, явно не для этих торговых инструментов. На американских фондовых индексах оно тоже сливает :)
avatar
Тимофей Мартынов
Вопрос насколько можно доверять бектестам, реал история другое дело.
avatar
Invest-Fund
Invest-Fund, напрашивается основной вопрос — чему доверять начиная торговать на реале — тому что, «КАК КАЖЕТСЯ, ДОЛЖНО работать» или на основе проверки «как бы это было если бы начали играть N лет назад». В первом случае играем чистые фантазии. Во втором случае те же фантазии, но подкрепленные фактами, хоть и в прошлом. :)
avatar
Тимофей Мартынов
Юрий Иванович, а как вы тестировали? Взяли некий набор правил и не «оптимизируя их» (не оптимизируя стопы и профиты типа генетическим алгоритмом ну и т.п.) прогнали на истории и получили этот результат?
Или дело было так. была система, вы ее прогнали на истории, потом, увидев, что система не блещет показателями, запустили генетический алгоритм, который оптимизировал систему и увеличил доходность?
avatar
VolhaKn
0
olchik_s, система Turtle это известная система. Четкие правила выложены в свободном доступе в интернете. Также в программе для тестирования TradingBlox эта система уже встроена. Все переменные в этой системе точно такие же как и были 30 лет назад, поэтому, ничего не оптимизировал, ничего не менял. Тестировал так как есть.
avatar
Тимофей Мартынов
JC, тогда да, интересный получился результат)
avatar
VolhaKn
JC, хотя… боюсь, что в будущем она будет работать уже на совершенно других 20-ти диверсицированных инструментах… но все равно +)
avatar
VolhaKn
olchik_s, на неликвиде что ли? :)
Ликвидных инструментов то раз-два и обчелся. Как раз не больше этих двадцати.
avatar
Тимофей Мартынов
JC, ой, возможно. Я просто не в курсе)
А почему, интересно, такие жесткие просадки? Это из-за пирамидинга? Я просто как-то не очень знакома с этой системой. Читала когда-то давно. У них был волотильный стоп, вроде. Видимо, поэтому, часто «вышибало» из рынка. Волотильность рынка — это ж понятие «из прошлого», а торгуем мы сейчас и «завтра».

Вообще, сама часто торгую на недельках. Но у меня система настроена на преодоление недельного максимума (принцип: пробой-отскок). Стоп не связан с волотильностью. Плюс пирамидинг. В принципе, раз в год можно поймать хороший тренд. Несколько месяцев можно «тусоваться» в легком минусе. Но таких жестких просадок… моя система не дает. Не пойму, почему у системы черепах просадки такие жесткие?
avatar
VolhaKn
+1
Юрию Ивановичу респект. Полблога прочел на ливджорнал, надеюсь, дочитаю. Рад видеть здесь, почитываю так же регулярно. Особенно пристально слежу за сделками по сахару. Провожу аналогии со своими сделками, обучаюсь.
avatar
artonikus
artonikus, спасибо за доверие. Сахар пока в шорте по Системе №2 примерно от 2200 :)
avatar
Тимофей Мартынов
Шарп близок к 1. Очень достойно. И какой там risk-free rate зашит?

А Сортино тестер не считает? Интересно было бы посмотреть. А то Шарп учитывает отклонения в обе стороны, а тут как бы если в плюс, то это хорошо. А Сортино только по отрицательным ходит.
avatar
mikki33
А то сейчас считают risk-free rate = 0.
И Шарп тем не менее меньше…

www.superfund.com/HP11/Fonds_Performance.aspx?MenU=1&ISIN=AT0000979794&Top=1
avatar
mikki33
0
mikki33,
Я выставил «earn interest» = FALSE
Annual Sortino — 2.55
avatar
Тимофей Мартынов
0
mikki33, странно, запустил свои некоторые системы — пишут что Annual Sortino = +бесконечность
avatar
Тимофей Мартынов
Юрий Иванович, а Вы сами обсчитывали? Вот в этой ссылке theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=8896 несколько иные данные:
«Тем не менее, с начала 1990-х годов система перестала приносить прибыль. Как видно из Таблицы 4, максимальная просадка достигала 66%»
avatar
Сергей Грошев
Сергей Грошев, Да, сам тестировал.
Судя по статье, портфель значительно отличается. Там, зернобобовые фьючерсы вообще отсутствуют. Зато присутствует SP-500 почему-то. И риск на сделку я меньше брал (0,5%) чтобы просадку уменьшить.
avatar
Тимофей Мартынов
Юрий Иванович,

бывает :)

там из-за округления в знаменателе 0 получается…
avatar
mikki33
Средняя годовая прибыль за эти годы +33%

Это CAGR. Средняя гораздо выше.
avatar
mikki33
Юра, ну черепахи вроде живы-здоровы, у тех кто еще торгует результаты публикуются.Я смотрел несколько лет назад, очень унылые результаты с существенными просадками.
avatar
Pratrader

полезные записи за 24 часа

★10 78 Ситуация на текущий момент
★6 17 Компания с самым большим дивидендом
★5 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★5 23 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★4 7 Реальные доходности по сделкам 2018 г.
★4 45 Сторож накопил 1 млн рублей при доходе 25-30к. Истории простых трудяг.
★4 1 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★3 71 Индекс МБ сегодня
★3 5 Мировой рынок ERP-систем растёт темпами, намного опережающими темпы роста мировой экономики. На кого сделать ставку?
★3 8 Курс доллара - 2024
+225 78 Ситуация на текущий момент
+117 71 Индекс МБ сегодня
+106 48 Азия. Пятница.
+93 6 💰 МТС объявил новую дивидендную политику
+86 17 Компания с самым большим дивидендом
+85 67 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+72 128 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+67 23 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+56 7 Реальные доходности по сделкам 2018 г.
+46 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ

самые обсуждаемые сегодня

128к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
83к Высокая ставка - верный путь к инфляции
78к Ситуация на текущий момент
71к Индекс МБ сегодня
48к Азия. Пятница.
38к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
29к Самое дешёвое жильё в Москве за 900 тыс.
23к Газпром набирает обороты
23к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
23к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн