29 августа 2012, 21:14

Кто сказал что система черепах (Turtle) давно перестала работать?

Тест оригинальной системы Turtle на портфеле из 20-и диверсифицированных инструментов (американские фьючерсы) с 1981 года.

Средняя годовая прибыль за эти годы +33% что намного лучше всех индексов и среднегодовых прибылей знаменитых инвесторов.

Другое дело что ее трудно играть психологически из-за довольно длительных и глубоких просадок. А также, не любой трейдер перенесет убыточный год и, разуверившись в системе, может престать следовать ей.

фьючерсы

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

245

3 708

с 23 июля 2012

50 Комментариев

Kulikov Pavel
29 августа 2012, 21:21
Да просадочки от максимума впечатляют. порядка 50%
0
- Тимофей Мартынов
  29 августа 2012, 21:27
  Kulikov Pavel, просадка просадке рознь. В трендследящих системах всегда отдается накопленная прибыль от максимума. Например, купили по 50, потом цена выросла до 100 и резко упала до 70 где и была закрыта позиция по трейлингу. Вот и получается просадка 30% от максимума, хотя и в убытке ни разу не были.
  +1
Gugenot
29 августа 2012, 21:30
Бэктестинг (особенно начиная с 1981 года) —
это, сорри, «путь в никуда»…
Поскольку «рынки МУТАБЕЛЬНЫ!.. »…
:)))…
0
- Тимофей Мартынов
  29 августа 2012, 21:31
  Gugenot, да, в 1995 году, наверное, тоже кто-то говорил эти слова :)
  +1
  - Gugenot
    29 августа 2012, 21:35
    Юрий Иванович,
    Спорить не буду…
    :)))… возможно…
    (Я не системщик… я интуитивный дейтрейдер...)…
    +1
    - Тимофей Мартынов
      29 августа 2012, 21:37
      Gugenot, я тоже Turtle не рискую играть. Есть системы получше :)
      0
      - Gugenot
        29 августа 2012, 21:40
        Юрий Иванович,
        Успешных Вам трейдов!
        Сорри, временно убыл за пивом… :)))…
        +3
        Тимофей Мартынов
        29 августа 2012, 21:50
        Gugenot, спасибо, и Вам тоже удачи :)
        0
- Тимофей Мартынов
  29 августа 2012, 21:34
  Gugenot, но в любом случае, ЕСЛИ БЫ (да кабы :) с 1981 года начать с 500К долларов, то сейчас уже было бы примерно 4,5 миллиарда :)
  +1
  - Тимофей Мартынов
    29 августа 2012, 21:36
    Юрий Иванович, А через лет 20-25 кто-то протестирует с 2012 года и тоже скажет те же слова :)
    +1
  - Gugenot
    29 августа 2012, 21:36
    Юрий Иванович,
    :)))…
    («История не имеет сослагательного наклонения» (с) )…
    +2
Вестников (Витковский)
29 августа 2012, 21:51
Плюсище!!!
+1
- Тимофей Мартынов
  29 августа 2012, 21:52
  Вестников, спасибо :)
  0
_sg_
29 августа 2012, 21:55
Вопрос Автору: А Почему Вы не торгуете русские фьючи?
+2
- Тимофей Мартынов
  29 августа 2012, 21:59
  _sg_, русские товарные фьючи — неликвид. Как их можно торговать.
  +1
  - _sg_
    29 августа 2012, 22:00
    Юрий Иванович, ну почему же: RI, SI, SR — вполне
    0
    - Тимофей Мартынов
      29 августа 2012, 22:05
      _sg_, RI и SR(если правильно понял это сбербанк?) можно сразу забраковать, так как по долгосрочным трендследящим системам фондовые индексы не играются.
      В таких системах необходима диверсификация разных товарных секторов. Нет в РФ рынке такого.
      
      Ну а так, у меня робот гоняет RI and Si на часовиках :)
      0
      - _sg_
        29 августа 2012, 22:09
        Юрий Иванович, ну и какие результаты, если не секрет по RI и SI? Какие системы на них работают лучше: тренд или контр-тренд?
        +1
        Тимофей Мартынов
        29 августа 2012, 22:15
        _sg_, Трендовые, конечно. Да я так, минимальной суммой экспериментировал просто. Много потерь было из-за технических накладок, то брокер котировки не дает, то биржа барахлит, то робот (или Квик?) по 2 раза позицию покупает. То вообще в Квик не зайти. В общем, по нулям пока
        0
      - Foudroyant
        25 декабря 2018, 23:49
        JC-trader, «В таких системах необходима диверсификация разных товарных секторов» — а почему так?
        И могли бы Вы объяснить, в чём заключается «стратегия черепах»?
        0
Машковский Евгений
29 августа 2012, 21:59
Плюсанул! Вообще много систем рабочих, просто людям не хватает терпения высиживать матожидание!
+2
- Тимофей Мартынов
  29 августа 2012, 22:02
  Машковский Евгений, рабочие системы, в подавляющем большинстве, долгосрочные. Не каждому хватит терпения. Да и отсутствие капитала у большинства трейдеров делает потенциальную торговлю по таким системам бессмысленным занятием. Как говорят — «надо разогнать капитал» сначала :)
  0
  - Роман Беседовский
    29 августа 2012, 22:12
    Юрий Иванович, Юрий, а скажите, пожалуйста, через кого торгуете товарные фьючерсы? И какой срок уже сотрудничества с этим брокером? Валюты включаете в свои трендследящие системы?
    0
    - Тимофей Мартынов
      29 августа 2012, 22:21
      Роман Беседовский, у меня даже на брокеров диверсификация — везде понемногу. :)
      Долгосрочные и среднесрочные трендследящие системы торгую с 2010 года, совсем недавно. В основном листе из 21 фьючерса присутствует фьючерс на Евро и Австралийский Доллар. В дополнительном свинговом листе кроме них еще и остальные мажоры.
      0
  - Машковский Евгений
    29 августа 2012, 22:19
    Юрий Иванович, Да на этом все и «гибнут».Человеку свойственно получить всё здесь и сейчас, а ждать годами это для «дураков», хотя оказывается всё в точности наоборот.))))))))
    +1
  - Александр Кобрин
    29 августа 2012, 22:52
    Юрий Иванович, при этом нет никаких гарантий что система не сломается в любой момент. Системы с просадками длительностью более полугода, очень тяжело торговать. Требуется до года что бы понять не сломалась ли система. Может проще было в 81 году купить акцульки яблочной компании? :)
    0
    - Тимофей Мартынов
      29 августа 2012, 23:03
      4xCobra, яблочники выросли всего в 225 раз, а здесь в 8640 раз, что намного выгоднее :)
      0
      - Александр Кобрин
        29 августа 2012, 23:35
        Юрий Иванович, а комиссии и проскальзывания в тесте учтены?
        +1
        Тимофей Мартынов
        29 августа 2012, 23:58
        4xCobra, Да, конечно. И проскальзывание, и затраты на роллирование. Усредненно, получилось примерно 70 долларов на круг. Причем эта программа, которая применялась для тестирования считает проскальзывания по хитрому методу в зависимости от волатильности, длины свечи и т.п., то есть для каждой системы будет в итоге разное проскальзывание. Ну я так подобрал параметры чтобы в среднем колебалось в пределах от 60 до 100 долларов на круг.
        0
Strij
29 августа 2012, 22:41
Прогонял систему на истории с начала 2007г.
Ri и Si — убыточны
ГП в минусе из-за процентов по РЕПО
Сбер дает прибыль за 5 лет чуть больше рекапитализированного депозита в банке за 5 лет
0
- Тимофей Мартынов
  29 августа 2012, 23:05
  Strij, Turtle, явно не для этих торговых инструментов. На американских фондовых индексах оно тоже сливает :)
  0
Invest-Fund
29 августа 2012, 22:59
Вопрос насколько можно доверять бектестам, реал история другое дело.
0
- Тимофей Мартынов
  29 августа 2012, 23:10
  Invest-Fund, напрашивается основной вопрос — чему доверять начиная торговать на реале — тому что, «КАК КАЖЕТСЯ, ДОЛЖНО работать» или на основе проверки «как бы это было если бы начали играть N лет назад». В первом случае играем чистые фантазии. Во втором случае те же фантазии, но подкрепленные фактами, хоть и в прошлом. :)
  0
  - VolhaKn
    02 сентября 2012, 19:16
    Юрий Иванович, а как вы тестировали? Взяли некий набор правил и не «оптимизируя их» (не оптимизируя стопы и профиты типа генетическим алгоритмом ну и т.п.) прогнали на истории и получили этот результат?
    Или дело было так. была система, вы ее прогнали на истории, потом, увидев, что система не блещет показателями, запустили генетический алгоритм, который оптимизировал систему и увеличил доходность?
    0
    - Тимофей Мартынов
      03 сентября 2012, 00:38
      olchik_s, система Turtle это известная система. Четкие правила выложены в свободном доступе в интернете. Также в программе для тестирования TradingBlox эта система уже встроена. Все переменные в этой системе точно такие же как и были 30 лет назад, поэтому, ничего не оптимизировал, ничего не менял. Тестировал так как есть.
      0
      - VolhaKn
        03 сентября 2012, 08:45
        JC, тогда да, интересный получился результат)
        0
      - VolhaKn
        03 сентября 2012, 09:02
        JC, хотя… боюсь, что в будущем она будет работать уже на совершенно других 20-ти диверсицированных инструментах… но все равно +)
        0
        Тимофей Мартынов
        03 сентября 2012, 10:03
        olchik_s, на неликвиде что ли? :)
        Ликвидных инструментов то раз-два и обчелся. Как раз не больше этих двадцати.
        0
        VolhaKn
        07 сентября 2012, 08:58
        JC, ой, возможно. Я просто не в курсе)
        А почему, интересно, такие жесткие просадки? Это из-за пирамидинга? Я просто как-то не очень знакома с этой системой. Читала когда-то давно. У них был волотильный стоп, вроде. Видимо, поэтому, часто «вышибало» из рынка. Волотильность рынка — это ж понятие «из прошлого», а торгуем мы сейчас и «завтра».
        
        Вообще, сама часто торгую на недельках. Но у меня система настроена на преодоление недельного максимума (принцип: пробой-отскок). Стоп не связан с волотильностью. Плюс пирамидинг. В принципе, раз в год можно поймать хороший тренд. Несколько месяцев можно «тусоваться» в легком минусе. Но таких жестких просадок… моя система не дает. Не пойму, почему у системы черепах просадки такие жесткие?
        0
artonikus
29 августа 2012, 23:44
Юрию Ивановичу респект. Полблога прочел на ливджорнал, надеюсь, дочитаю. Рад видеть здесь, почитываю так же регулярно. Особенно пристально слежу за сделками по сахару. Провожу аналогии со своими сделками, обучаюсь.
+1
- Тимофей Мартынов
  30 августа 2012, 00:01
  artonikus, спасибо за доверие. Сахар пока в шорте по Системе №2 примерно от 2200 :)
  0
mikki33
30 августа 2012, 01:28
Шарп близок к 1. Очень достойно. И какой там risk-free rate зашит?

А Сортино тестер не считает? Интересно было бы посмотреть. А то Шарп учитывает отклонения в обе стороны, а тут как бы если в плюс, то это хорошо. А Сортино только по отрицательным ходит.
0
- mikki33
  30 августа 2012, 01:38
  А то сейчас считают risk-free rate = 0.
  И Шарп тем не менее меньше…
  
  www.superfund.com/HP11/Fonds_Performance.aspx?MenU=1&ISIN=AT0000979794&Top=1
  0
- Тимофей Мартынов
  30 августа 2012, 01:54
  mikki33,
  Я выставил «earn interest» = FALSE
  Annual Sortino — 2.55
  0
- Тимофей Мартынов
  30 августа 2012, 01:59
  mikki33, странно, запустил свои некоторые системы — пишут что Annual Sortino = +бесконечность
  0
  - Сергей Грошев
    30 августа 2012, 10:29
    Юрий Иванович, а Вы сами обсчитывали? Вот в этой ссылке theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=8896 несколько иные данные:
    «Тем не менее, с начала 1990-х годов система перестала приносить прибыль. Как видно из Таблицы 4, максимальная просадка достигала 66%»
    0
    - Тимофей Мартынов
      30 августа 2012, 11:11
      Сергей Грошев, Да, сам тестировал.
      Судя по статье, портфель значительно отличается. Там, зернобобовые фьючерсы вообще отсутствуют. Зато присутствует SP-500 почему-то. И риск на сделку я меньше брал (0,5%) чтобы просадку уменьшить.
      0
  - mikki33
    30 августа 2012, 10:40
    Юрий Иванович,
    
    бывает :)
    
    там из-за округления в знаменателе 0 получается…
    0
mikki33
30 августа 2012, 01:46
Средняя годовая прибыль за эти годы +33%

Это CAGR. Средняя гораздо выше.
0
Pratrader
06 октября 2012, 13:07
Юра, ну черепахи вроде живы-здоровы, у тех кто еще торгует результаты публикуются.Я смотрел несколько лет назад, очень унылые результаты с существенными просадками.
0