29 августа 2012, 21:14

Кто сказал что система черепах (Turtle) давно перестала работать?

Тест оригинальной системы Turtle на портфеле из 20-и диверсифицированных инструментов (американские фьючерсы) с 1981 года.

Средняя годовая прибыль за эти годы +33% что намного лучше всех индексов и среднегодовых прибылей знаменитых инвесторов.

Другое дело что ее трудно играть психологически из-за довольно длительных и глубоких просадок. А также, не любой трейдер перенесет убыточный год и, разуверившись в системе, может престать следовать ей.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

фьючерсы

Тимофей Мартынов

Санкт-Петербург

243

3 708

с 23 июля 2012

50 Комментариев

Kulikov Pavel
29 августа 2012, 21:21
Да просадочки от максимума впечатляют. порядка 50%
0
Gugenot
29 августа 2012, 21:30
Бэктестинг (особенно начиная с 1981 года) —
это, сорри, «путь в никуда»…
Поскольку «рынки МУТАБЕЛЬНЫ!.. »…
:)))…
0
Вестников (Витковский)
29 августа 2012, 21:51
Плюсище!!!
+1
_sg_
29 августа 2012, 21:55
Вопрос Автору: А Почему Вы не торгуете русские фьючи?
+2

Читайте на SMART-LAB:

Мал полис, да дорог: почему страховка по подписке становится трендом

Газета «Коммерсант» на днях опубликовала статью на тему страховых подписок. Приводим краткую выжимку и мировые примеры. Классическая страховка работает по принципу «заплати за год вперёд — и...

Ренессанс страхование

12:16

3 торговые идеи на этой неделе. Поводов для позитива нет

За неделю Индекс МосБиржи потерял 0,24% с учетом дополнительных торговых сессий. Индекс полностью растерял сильный рост первых дней июня в свете новых ожиданий эскалации украинского...

БКС Мир инвестиций

09:45

Весной экономика РФ показывает признаки оживления

Вышедшие накануне данные Росстата за апрель и 4 месяца 2026 года показали следующие тенденции: По оценке Минэкономразвития, ВВП за 4 месяца 2026 года вышел в небольшой плюс (+0,2%...