docs.google.com/open?id=0B2TRAVz1qmhrVDZMQlpqcVl4NkE

Начинается сезон отчетности — время, когда можно пытаться торговать календарные спреды, исходя из дисбалансов, которые складываются на опционах.

По ссылке — файл с фундаментальной и опционной информацией по компаниям, которые должны отчитаться в ближайшие дни.

smart-lab.ru/blog/50665.php

Тут описание полей. Добавлены еще поля — изменение рекомендаций сел-сайда в последние 4 недели,

STDEST — стандартное отклонение ожиданий по прибыли.

MAD и STDEV — среднее и стандартное отклонение движений на отчетности за 10 лет.

IERM — расчитанный по временной структуре амплитуда колебаний.

RP — теоретическая премия за риск ( из CAPM).

Surprise — насколько удивила отчетность в прошлом квартале.

Планирую еще добавить среднее движение по волатильности.

Вся информация не может рассматриваться как рекомендации — выкладывается тут исключительно в образовательных целях.

На фортсе я не торговал. Стало интересно, какой должен быть минимальный  депозит, что бы торговать 1 лот фьючерса на фунт, на FORTSe без плечей?
На сайте биржы РТС, в спецификации контракта написано, что ОДИН лот фьючерса на фунт = 1000 фунтов, ГО на этот 1 лот = 1 873,88 руб., 
курс фунта к рублю на сейчас 49 руб. 95 коп.



Получается: 1000 * 49.95 = 49950 тыр. (1 лот) + 1874 руб. (ГО) = ~52 тыр.
Т.е., что бы торговать 1 лот фьючерса на фунт, на FORTSe, без плечей, депозит должен быть, грубо говоря 60 тыр?.. Я правильно считаю?.. или я сегодня слишком много выпил пива и гоню?

 

Цены на золото получили поддержку от центрального банка США.

Глобальные центральные банки купили 157,5 тонны золота во втором квартале, на 63 процента больше по сравнению с предыдущим кварталом, и на 137,9 процента больше по сравнению с прошлым годом.
Есть мысли, что предложения членов еврозоны использовать золото, в качестве залога для выдачи суверенных долгов и сохранить доходность облигаций.
Ниже представлен список стран с самым большим запасом золота


Индия
Официальные запасы золота: 557,7 тонн
Доля валютных резервов в золоте:  10,0%
Резервный банк Индии, как известно рассматривает золото как надежное вложение капитала , но редко комментирует о своих планах покупать золото.


( Читать дальше )

Всем доброго сонного полувыходного (без США) дня, коллеги.

Есть следующая задача по Full Orders Log различить лимитные заявки и рыночные.

Если заявки несут в себе цену за границами лучшего bid / ask, то различить их, естественно, не составит никакого труда. Но что делать, если заявки идут по этим ценам?

На сайте Московской биржи Дмитрий Глотиков давал рекомендацию

"транзакция, в результате которой появляются сделки всегда начинается с операции добавления заявки.

Поэтому:
— ловим последний Add, запоминаем номер заявки
— если в записи c действием «сведение» номер заявки равен заполненному,
то это «пол-сделки» инициатора (откусили кусок заявки, вызвавшей сведение)

— если в записи c действием «сведение» номер заявки не равен заполненному,
то это «пол-сделки» конфирматора (откусили кусок заявки, стоявшей в очереди)".

Может быть у меня что-то не то с руками, но точно разобрать какого типа прошла заявка не получается. Подскажите, пожалуйста, если сталкивались с данным вопросом.

Табличку взял из рисеча Грандис Капитал:
 

“Уровень безработицы в США снизился почти до четырехлетнего минимума в сентябре, укрепив шансы президента Барака Обамы на переизбрание”, — именно эту фразу вторят друг за другом ведущие информационные СМИ по всему миру после публикации сентябрьских данных по американскому рынку труда. 
Но, являются ли текущие темпы восстановления американского рынка труда действительно значимыми? Нет, нет, нет. При текущих темпах прироста числа занятых и населения, вернуть потери кризисных 2008/09 гг. получится очень не скоро. “Красивые” цифры можно “рисовать” путем перебрасывания части безработных в состав экономически неактивного населения.

Рассмотрим структуру американского рынка труда более подробно, используя официальные данные Бюро статистики труда

( Читать дальше )

Основная идея в том, что критерием является оценка действий, а не слов.
Слова — это рейтинги, опросы, реклама и т.д. и т.п.
Действия — торговые операции у определенного брокера.
Подробно в статье «Как выбрать брокера своей мечты»

Продолжается период низкой волатильности на мировых рынках

Дмитрий Солодин

Архив Аналитика » Обзоры » SmartWEEK