SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. mixarus
Как отличить заявку по рынку от лимитированной заявки
- 08 октября 2012, 16:40
- |
Всем доброго сонного полувыходного (без США) дня, коллеги.
Есть следующая задача по Full Orders Log различить лимитные заявки и рыночные.
Если заявки несут в себе цену за границами лучшего bid / ask, то различить их, естественно, не составит никакого труда. Но что делать, если заявки идут по этим ценам?
На сайте Московской биржи Дмитрий Глотиков давал рекомендацию
"транзакция, в результате которой появляются сделки всегда начинается с операции добавления заявки.
Поэтому:
— ловим последний Add, запоминаем номер заявки
— если в записи c действием «сведение» номер заявки равен заполненному,
то это «пол-сделки» инициатора (откусили кусок заявки, вызвавшей сведение)
— если в записи c действием «сведение» номер заявки не равен заполненному,
то это «пол-сделки» конфирматора (откусили кусок заявки, стоявшей в очереди)".
Может быть у меня что-то не то с руками, но точно разобрать какого типа прошла заявка не получается. Подскажите, пожалуйста, если сталкивались с данным вопросом.
Есть следующая задача по Full Orders Log различить лимитные заявки и рыночные.
Если заявки несут в себе цену за границами лучшего bid / ask, то различить их, естественно, не составит никакого труда. Но что делать, если заявки идут по этим ценам?
На сайте Московской биржи Дмитрий Глотиков давал рекомендацию
"транзакция, в результате которой появляются сделки всегда начинается с операции добавления заявки.
Поэтому:
— ловим последний Add, запоминаем номер заявки
— если в записи c действием «сведение» номер заявки равен заполненному,
то это «пол-сделки» инициатора (откусили кусок заявки, вызвавшей сведение)
— если в записи c действием «сведение» номер заявки не равен заполненному,
то это «пол-сделки» конфирматора (откусили кусок заявки, стоявшей в очереди)".
Может быть у меня что-то не то с руками, но точно разобрать какого типа прошла заявка не получается. Подскажите, пожалуйста, если сталкивались с данным вопросом.
теги блога mixarus
- FORTS
- HFT
- NYSE Euronext
- авто
- алгоритм
- алгоритмы
- алготрейдинг
- анализ
- арбитраж
- валюта
- вопрос
- высокочастотный трейдинг
- Выход из позиции
- ГО
- данные
- задержки
- команда
- комиссия
- котировки
- ЛЧИ
- налоги
- наука
- новинка
- обвал
- обман
- обновление
- перевод
- пинг
- предсказание обвала
- преимущество
- рубль
- сделки
- скорость
- статистика
- теория
- тестирование стратегии
- торговые роботы
Я возможно не понимаю вашу проблему с распознаванием маркет ордера и лимит ордера, потому что для меня анализировать прошлые чужие сделки является делом ничтожным. Возможно ваша проблема — это проблема российского рынка?). Но маркет ордер отличается от лимит ордера кардинально — он исполняется сразу по текущей цене, часто двигая цену актива в противопрложную сторону актив, если это большой ордер и на низколиквидном рынке.
Что такое рыночный и лимитированный ордера я в курсе. Смотрите, в чем основной вопрос. Есть стакан:
149000
148990
======
148960
148950
Если я поставлю заявку на продажу по 148990 — это будет лимитированная заявка, если на покупку по этой же цене, то рыночная. Вопрос в том, что поймать крайнюю цену (в примере 148990 и 148960 очень трудно, т.к. она меняется десятки раз в секунду).
Сейчас даже подумал, что правильнее будет спросить: как разделить заявку на ту, которая изымает ликвидность и ту, которая ее добавляет.