Как отличить заявку по рынку от лимитированной заявки

08 октября 2012, 16:40
|
mixarus

Всем доброго сонного полувыходного (без США) дня, коллеги.

Есть следующая задача по Full Orders Log различить лимитные заявки и рыночные.

Если заявки несут в себе цену за границами лучшего bid / ask, то различить их, естественно, не составит никакого труда. Но что делать, если заявки идут по этим ценам?

На сайте Московской биржи Дмитрий Глотиков давал рекомендацию

"транзакция, в результате которой появляются сделки всегда начинается с операции добавления заявки.

Поэтому:
— ловим последний Add, запоминаем номер заявки
— если в записи c действием «сведение» номер заявки равен заполненному,
то это «пол-сделки» инициатора (откусили кусок заявки, вызвавшей сведение)

— если в записи c действием «сведение» номер заявки не равен заполненному,
то это «пол-сделки» конфирматора (откусили кусок заявки, стоявшей в очереди)".

Может быть у меня что-то не то с руками, но точно разобрать какого типа прошла заявка не получается. Подскажите, пожалуйста, если сталкивались с данным вопросом.

Ключевые слова:
статистика,
алгоритм

118 | ★4

5 комментариев

-1

))) К чему демонстрировать собственную неосведомленность?

margin

08 октября 2012, 17:45
Ответить

margin, так почему-то всегда бывает когда совета просишь) Знаете как это сделать?

mixarus

08 октября 2012, 17:50
Ответить

mixarus, Я писала о том, что рынок США ВСЕГДА работает в День Колумба. Просто запомните этот факт).

Я возможно не понимаю вашу проблему с распознаванием маркет ордера и лимит ордера, потому что для меня анализировать прошлые чужие сделки является делом ничтожным. Возможно ваша проблема — это проблема российского рынка?). Но маркет ордер отличается от лимит ордера кардинально — он исполняется сразу по текущей цене, часто двигая цену актива в противопрложную сторону актив, если это большой ордер и на низколиквидном рынке.

margin

08 октября 2012, 18:47
Ответить

margin, спасибо за комментарий про День Колумба — буду знать. Но если честно, вопрос не об этом:)

Что такое рыночный и лимитированный ордера я в курсе. Смотрите, в чем основной вопрос. Есть стакан:

149000
148990
======
148960
148950

Если я поставлю заявку на продажу по 148990 — это будет лимитированная заявка, если на покупку по этой же цене, то рыночная. Вопрос в том, что поймать крайнюю цену (в примере 148990 и 148960 очень трудно, т.к. она меняется десятки раз в секунду).

Сейчас даже подумал, что правильнее будет спросить: как разделить заявку на ту, которая изымает ликвидность и ту, которая ее добавляет.

mixarus