Как отличить заявку по рынку от лимитированной заявки
Всем доброго сонного полувыходного (без США) дня, коллеги.
Есть следующая задача по Full Orders Log различить лимитные заявки и рыночные.
Если заявки несут в себе цену за границами лучшего bid / ask, то различить их, естественно, не составит никакого труда. Но что делать, если заявки идут по этим ценам?
На сайте Московской биржи Дмитрий Глотиков давал рекомендацию
"транзакция, в результате которой появляются сделки всегда начинается с операции добавления заявки.
Поэтому: — ловим последний Add, запоминаем номер заявки — если в записи c действием «сведение» номер заявки равен заполненному, то это «пол-сделки» инициатора (откусили кусок заявки, вызвавшей сведение)
— если в записи c действием «сведение» номер заявки не равен заполненному, то это «пол-сделки» конфирматора (откусили кусок заявки, стоявшей в очереди)".
Может быть у меня что-то не то с руками, но точно разобрать какого типа прошла заявка не получается. Подскажите, пожалуйста, если сталкивались с данным вопросом.
mixarus, Я писала о том, что рынок США ВСЕГДА работает в День Колумба. Просто запомните этот факт).
Я возможно не понимаю вашу проблему с распознаванием маркет ордера и лимит ордера, потому что для меня анализировать прошлые чужие сделки является делом ничтожным. Возможно ваша проблема — это проблема российского рынка?). Но маркет ордер отличается от лимит ордера кардинально — он исполняется сразу по текущей цене, часто двигая цену актива в противопрложную сторону актив, если это большой ордер и на низколиквидном рынке.
margin, спасибо за комментарий про День Колумба — буду знать. Но если честно, вопрос не об этом:)
Что такое рыночный и лимитированный ордера я в курсе. Смотрите, в чем основной вопрос. Есть стакан:
149000
148990
======
148960
148950
Если я поставлю заявку на продажу по 148990 — это будет лимитированная заявка, если на покупку по этой же цене, то рыночная. Вопрос в том, что поймать крайнюю цену (в примере 148990 и 148960 очень трудно, т.к. она меняется десятки раз в секунду).
Сейчас даже подумал, что правильнее будет спросить: как разделить заявку на ту, которая изымает ликвидность и ту, которая ее добавляет.
"Киви финанс" готовится к дефолут на облигации серии 001Р-02 ООО «Киви финанс» допустило технический дефолт по оферте на приобретение облигаций серии 001Р-02.
Размер неисполненных обя...
#PLZL
📊Судя по всему инсайдеры сливают акцию перед дивидендом (озвучат сегодня). Поэтому при озвучивании негативных корпоративных данных особого движения не получим т.к движение отрабатывается з...
Я, конечно, всякую нереальщину понять могу, но почему обычка настолько выше?? Ну пусть на шортистах сейчас едет, но она и была насколько выше… бред какой то…
Чингачгук (Великий Змей), вооот! Щаз всё правильно рассчитают, повысят справедливую составляющую, и у нас будет ощущение, что мы именного этого и хотели все эти последние годы
Газпром упал в моем портфеле на 21,48% продавать я в убытке, ждать годы и выйти хатыбы в ноль вот в чем вопрос. Сила Сибири 2 уже 10 лет обсуждается сторонами, конкретных действий не происходит, Китай...
Уралсиб направит на выплату дивидендов за 2023 год 9,86 млрд рублей Акционеры банка «Уралсиб» приняли решение направить на выплату дивидендов за 2023 год 9,86 млрд рублей. Банк направит на выплату див...
АвтоВАЗ вслед за онлайн-продажами Lada на Мегамаркете и Wildberries запустил их и на Ozon Проект будет тестироваться в Сочи и официального дилера ООО «ТрансАвто». На АвтоВАЗе пообещали расширить геогр...
Я возможно не понимаю вашу проблему с распознаванием маркет ордера и лимит ордера, потому что для меня анализировать прошлые чужие сделки является делом ничтожным. Возможно ваша проблема — это проблема российского рынка?). Но маркет ордер отличается от лимит ордера кардинально — он исполняется сразу по текущей цене, часто двигая цену актива в противопрложную сторону актив, если это большой ордер и на низколиквидном рынке.
Что такое рыночный и лимитированный ордера я в курсе. Смотрите, в чем основной вопрос. Есть стакан:
149000
148990
======
148960
148950
Если я поставлю заявку на продажу по 148990 — это будет лимитированная заявка, если на покупку по этой же цене, то рыночная. Вопрос в том, что поймать крайнюю цену (в примере 148990 и 148960 очень трудно, т.к. она меняется десятки раз в секунду).
Сейчас даже подумал, что правильнее будет спросить: как разделить заявку на ту, которая изымает ликвидность и ту, которая ее добавляет.