Буду вести рассказ от лица операторов. Так сказать «инсайдерский» взгляд =)

В системе интерпретации СОТ есть 3 основных индикатора. Эксрем зоны, сигналы и баллы.
Экстремальные зоны. На первый взгляд тут всё просто – если, мы, операторы экстремально закупались,
значит мы ждем похода вверх (или сами будем толкать вверх).
Но входить вместе с нами нельзя – потому что у нас с Вами разные цели и горизонт инвестирования.
Мы начинаем формировать позицию задолго до цели: начинаем закупать против тренда.
Логика движения против тренда строится из необходимости хеджирования рисков и управления большим объемом активов.
То есть наш приоритет инвестирования целиком завязан на текущий портфель (и с текущим трендом связан только отчасти).
Нас интересует долгосрочный тренд. Логика трейдера и логика портфельных менеджеров –
это совершенно разные веши (кстати методика Ивана больше напоминает портфельное управление нежели трейдинг, что не свойственно ТС форекса)
Чтобы понять как мы работаем, я опишу некоторые правила, которым нам приходится следовать.
Часть портфеля постоянно должна находиться в активах (постоянно заинвестирована). Это связанно с пассивным инвестированием.
То есть мы формируем 2 основных блока портфеля: с активным управлением и пассивным управлением.
В пассивную часть мы закладываем облигации, ГЦБ (гос. цен. бумаги), драг металлы, индексные фонды.
Некоторые акции (голубые фишки с очень высоким кредитным рейтингом – защита от дефолта) которые платят дивиденды.
Условно, это портфель до погашения (мы им особо не торгуем), но с определенной периодичностью мы проводим ре-балансировку портфеля.
При формировании этого портфеля мы считаем Вар, Бету, Дюрацию, волатильность и еще много разных «модных параметров».
Если мы ждем роста нефти – мы повышаем концентрацию бумаг нефтяного сектора.
Если мы ждем очередной волны кризиса, мы стараемся войти в наиболее надежные активы (ГЦБ).
Если мы ждем экономического роста, мы покупаем самые рисковые облигации
(в которые сейчас толпа боится инвестировать, и которые из-за этого стоят очень дешево).
С активной частью всё намного проще, тут мы можем торговать ?
У нас есть жесткая инвестиционная политика, вдобавок ко всему мы ежеквартально/ежемесячно строим инвест стратегию инвестирования.
Так же у нас есть жесткие требования по риск-менеджменту.
Короче у нас работает бюрократическая машина, цель который — не давать нам принимать опрометчивые решения,
и тем самым защитить инвесторов, которые доверил нам в управление деньги.

( Читать дальше )

Завершил разработку своего первого торгового робота — свинг-трейдера и запустил его без режима отладки. Иду на работу, посмотрим что будет ) Надеюсь, он не сойдет с ума и не сольет мне счет. Все утро делал отладку и вроде исправил все возможные недочеты.

Естественно, он не тупо торгует скользящие средние. Мой алгоритм с диверсификацией, продвинутыми многолинейными индикаторами и учитывает проскальзывание, шаг и точность цены, причем не привязан к одному активу, а торгует заданный набор. Кроме этого, все транзакции и причины открытия сделок подробно записываются в логи, у каждого торгового дня свой отдельный лог файл. 

Не продается и не будет продаваться ) Куриц, несущих золотые яйца, не продают )

 

Я не сразу пришел к этому. Начал разработку на QPILE под QUIK с трех простых вспомогательных программ (выгрузка котировок, показания многолинейных индикаторов, отображение состояния портфеля и доходности). На основе этого опыта уже смог написать робота буквально за 4 дня — 2 дня проектировал, 1 день писал, 1 день делал отладку.

( Читать дальше )