Мало кто из трейдеров, торгующих товарные рынки, знает, что каждый месяц выходят отчеты по энергетике (последний 7 марта) и сельхозу (последний 9 марта), можно сказать, на уровне правительства :). Отчеты очень высокого качества и содержат предсказания фундаментального характера, так что правильно анализируя их, можно определить будущее поведение цены.
Оригиналы статьи со всеми картинками:

• Фундаментальный анализ отчета STEO (рынок нефти и природного газа)
• Фундаментальный анализ отчета WASDE (рынок пшеницы, сои и кукурузы)

( Читать дальше )

Никогда не понимал истерию по дивидендным акциям. Платят мало, не регулярно, котировки падают после даты отсечки и часто долго возвращаются наверх, необходимо платить налог с полученной прибыли, присутствует риск банкротства эмитента.

Другое дело муниципальные облигации (не путать с ОФЗ). Сейчас на ММВБ торгуется примерно 110 выпусков, эмитентами которых выступают практически все субъекты РФ. Если инвестор желает получать доходность на уровне банковских депозитов, то ему достаточно весь свой капитал «размазать» равномерно по всем выпускам, ликвидности для этого обычно хватает и в течение недели можно легко собрать даже очень крупный портфель.

Что же интересного в таком виде заработка?

Первое и самое главное — максимальная надежность! По муниципальным займам не было ни одного дефолта за всю историю существования этого финансового инструмента с начала 90х годов.

Выплаты купонов происходят практически ежедневно — это бурлящий поток заработанных рублей!

( Читать дальше )

Между фьючерсом и базовым активом всегда есть разница. Если фьючерс дороже базового актива — это контанго, если фьючерс дешевле базового актива — это бэквордация. На основе этих расхождений можно строить безрисковые арбитражные стратегии (продать дорогой фьючерс, купить дешёвую акцию).  Чем ближе экспирация, тем меньше разница между фьючерсом и базовым активом. День за днём контанго уменьшается. Не расхваливаю подобные стратегии, просто напоминаю, что они есть.
Я написал простенького робота, который считает контанго и бэквордацию между фьючерсом и акцией.

Значения полей:
Share — акция, базовый актив
Fut — фьючерс на эту акцию
Expire_Days - сколько дней до экспирации
spread Future-Share — размер контанго или бэквордации, то есть разница между ценой фьючерса и базового актива

( Читать дальше )

Добрались руки до написания поста по чтению ленты сделок, стакана заявок, order flow (потока ордеров) и т.д. и т.п., как там все это можно еще назвать... 
Базовую инфу по рынкам у себя в бложике текстом написал, а вот чтение ленты дело тонкое и описывать текстом его крайне затруднительно, посему решил, что проще видео на это тему выложить. Лучше увидеть и услышать, чем прочитать ) 

Видео из 2-х частей.
1-я описывает процесс формирования цены и причины/механизмы ее движения, что как бы вроде и все знают как происходит, а на практике часто оказывается что через одно место знают и не в состоянии применить.
Во второй половине на примере движения конкретной акции (там запись графика, ленты и стакана заявок) показано как влияет на движение заявка в 123000 акций, что происходит с графиком цены, что происходит с объемом и описаны выводы, например почему использование анализа прошедших на рынке объемов любыми методами (MarketProfile, MarketDelta, VolumeFootprint, Volfix, кластерных графиков и т.д. и т.п.) не дает абсолютно никакого преимущества, перед более простыми и более эффективными методами анализа денежных потоков. Ну и т.д. и т.п. ... 

P.S. плюсайте на благо всех :) 

Сложился стереотип, что теория вероятностей – это человеческая наука  о случайности. На самом деле это не совсем точно. Это математическая дисциплина, изучающая свойства вероятностных пространств. Что такое вероятностное пространство? Это человеческая математическая модель для случая, когда пока ненаблюдаемое является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум, два из которых ненулевые. А что такое случайность? Это когда наше лучшее знание о пока ненаблюдаемом является набором событий с некоторыми шансами их появления, как минимум, два из которых ненулевые. Т. е. теория вероятностей занимается лишь изучением второй части из определения случайности и никак не доказывает и не опровергает гипотезу о нашем лучшем знании о пока ненаблюдаемом. Т. е. в основе теории вероятности лежит гипотеза об объективном существовании случайности.

И как определяется вероятностное пространство? А определяется оно исключительно в виде частного случая теории множеств, лежащей в основе всей современной математики. Откажитесь от теории множеств и вся современная математика рассыпается в прах.

( Читать дальше )

62 фильм о трейдинге, бирже, финансистах

В сети ходит много всяких списков с фильмами про трейдинг, финансистов, биржи. Самый большой список что я видел — 31 фильм. Я смог найти 61 фильм. В список входят также несколько документальных лент и сериалов. отсортированы в алфавитном порядке.

Все фильмы можно найти на просторах интернета. Что-то на YouTube что-то на торрентах.

 

 

Американский психопат / American Psycho (2000)

Днем он ничем не отличается от окружающих, и в толпе вы не обратите на него внимания. Но ночью этот благовоспитанный гражданин превращается в изощренного убийцу, терроризирующего спящий город.
Современный дикарь, презирающий законы человечества, питается только испепеляющим пламенем своей ненависти, которая растет с каждым новым преступлением. Лавина ужаса приближается к критической черте. Скоро наступит момент, когда ее уже нельзя будет остановить.

Афера Века / The Crooked: The Unshredded Truth About Enron (2003)

Когда 26-летний Брайан Крувер парковал свою подержанную машину между шикарными «Порше» и «БМВ» в гараже корпорации «Энрон» — одной из ведущих финансовых компаний Америки, он твердо знал, что скоро станет обладателем не менее шикарного автомобиля.

( Читать дальше )

Переход на летнее время состоится:

12 марта 2017 г. в США

26 марта 2017 г. в Европе

Не перестаю снимать шляпу перед этими крутыми ПАРНЯМИ из третьей колонки  СОТ с названием ММ.
Я б переименовал их в  ДП груп,  Денежный Пылесос.

Стратегически их игра безупречна. Акции растут, сырьевые валюты не падают, нефть стоит, контанго сдулось, спектакль ОПЕК и встреча в Хьюстоне в кульминации, короче все в шоколаде. Ломать этот кайф ни кто не собирается, ПОКА.

Понятно, что и разбирать свою глобальную позу они будут в обратном порядке, сначала завалятся акции, потом сырьевые валюты и йена, потом нефть.

Но тактическая игра не прописана на несколько лет вперед, она зависит от текущей ситуации, посему так не предсказуема. 
В свою очередь  текущая ситуация зависит не от того что думают и болтают хомячки, а от того поставили ли они деньги на кон или нет.

В предыдущем блоге  писалось что очевиден следующий ход для частичной разгрузки фондовых лонгов:
Михалыч сказал:
«Проломить плиту вверх, уйти в район 58 по лайт (60 по брент), потом спуститься обратно к плите.

( Читать дальше )

Или уже вечер. Не суть. Да! В прошлом топике, который был посвящен финансовому программированию как таковому, мы обсудили очень интересное введение. Если Вы не читали ранний топик, то лучше это сделать ибо вы не будете обладать полной информацией. Если дотошность в Вас победит, я думаю вы его прочитаете.

smart-lab.ru/blog/384435.php

 А мы, кто уже проходил эту информацию, можем приступить к более интересным вещам. В прошлом топике, мы пришли к выводам, что многие состояния объектов, можно выразить с помощью цифр. Я хочу посвятить топик обсуждению, не торопитесь при изучении этого материала, 
я проработал одну схему с сайта Microsoft, она будет тут выложена, ее нужно скачать и всегда открывать перед началом работы. Я буду так делать, что делаю, то и советую. Любую рутинную операцию, которая отвлекает ваше внимание и которую можно как — то упростить, необходимо как — то кратко изложить, ну есть же таблица умножения.


Я обещал практические примеры и мне не сложно завалить этот топик фрагментами кода. 
Вы уже знакомы с базой и понимаете, что различные состояния объекта можно выразить с помощью цифр,
но вы не знаете, как это сделать в программе.

Если мы сейчас сразу начнем работать с программой, я гарантирую недопонимание. И вот именно этот момент и будет прояснен в этой части. Я гарантирую, если качественно осмыслить этот топ, вы получите очень ценный опыт. Вот иллюстрация.

( Читать дальше )