( Читать дальше )

Вчера анализировал 10-ти и 21-ти дневные относительные приращения S&P500 и пришел в выводу, что если их центрировать и предположить, что распределение абсолютно непрерывно, то плотность имеет… разрыв в нуле с вероятностью 0,99. 

Даже не представляю каким стационарным процессом можно получить такое распределение. Может кто-то встречал такие модели ценообразования? В мою то нестационарную модель можно всунуть что угодно, но ее предикативная ценность из-за этого для опционов невелика.

С уважением

P. S. После замечания  SergeyJu, высказанного в приватной беседе, правильное утверждение звучит так:

 Если предположить, что распределение центрированных относительных приращений S&P500 и фьючерса на индекср РТС за 10 и 21 день абсолютно непрерывны, то с вероятностью 0,99 их плотности имеют хотя бы один разрыв.

Второй абзац все равно верен и в рамках этого утверждения. 

«Ктонибудь из сотен миллионов потребителей новостей, скорее всего уже купил заинтересовавшие вас бумаги и тем самым поднял цену. Поняв это я полностью отказался от газет и телевизора, что сэкономило мне массу времени (скажем час в день — вполне достаточно чтобы читать около ста дополнительных книг в год а со временем даже больше).
Поначалу это был отличный предлог не следить за скучными буднями делового мира — топорного, унылого, помпезного, жадного, серого, эгоистичного и занудного.

               ГДЕ ВСЕ ПРОИСХОДИТ?

Каким образом человека, мечтавшего стать „философом“ или „исследователем философии истории“, занесло в бизнес-школу, причем в такую как Уортон, мне по сей день неясно.
Там я осознал что не только второстепенный политик в маленькой древней стране (и его философствующий водитель Михаил) не знает, что происходит на свете. В конце концов, люди в маленьких странах и должны не знать что проиисходит. Увидел я вот что: в одной из самых престижных бизнесшкол мира, в самой могущественной в истории человечества стране, топ менеджеры самых влиятельных корпораций рассказывают нам как они зарабатывают деньги, а сами тоже наверно понятия не имеют о том что происходит. На самом деле для меня это „наверно“ граничило с „наверняка“. Я ощущал хребтом бремя эпистемологической самоуверенности рода человеческого. *

( Читать дальше )

Расширение баланса ФРС вызывает рост рынка акций?
Здесь прямая зависимость...

А если взять более репрезентативный период...?


( Читать дальше )

В прошлой статье рассмотрели общую схему создания и проектирования системы для алгоритмической торговли на бирже. Рассмотрим более подробно работу каждого модуля.
 
Как получить исторические данные для работы мы уже знаем. Сейчас рассмотрим необходимый минимальный функционал для своего терминала визуализации.
 
Ниже буду приводить скриншоты моей последней версии «Анализатора», более раннюю версию можно скачать с серверов S#. Просто опишем, что из себя представляет система визуализации стратегий.


 
 
Задаем диапазон тестирования, таймфрейм и тестируемый инструмент. Как дополнительно, но не обязательно можно задать комиссию, начальный депозит и др. настраиваемые параметры.
 
Строим свечной график, также выводим индикаторы. Снизу строим график Эквити. В данном примере для оценки стратегии я использую свой расчет Профита. В стандартной версии графика PnL от S# используется немного другой вариант, более приспособленный для торговли в реальном времени с расчетом вариационной маржи.


( Читать дальше )

На фоне отбора лицензий у банков, решил, что стоит быть готовым к подобной ситуации у брокеров. Думаю, что стоит часть средств вложить в облигации, но к сожалению, в них разбираюсь плохо, поэтому есть несколько вопросов. Буду благодарен за подробные ответы (или ссылки).

1. Форс-мажор.
Правильно ли я понимаю, что купив облигации, в конце рабочего дня они официально принадлежат мне. И в случае банкротства брокера, либо отзыва лицензии, в общем, в случае любых его проблем, я не теряю облигации и смогу продать их, либо проодлжить получать проценты уже у другого брокера? Надо ли на случай форс-мажора иметь отчет брокера с печатью? Как часто такие отчеты стоит делать?

2. Надежность.
При выборе облигаций остановился на ОФЗ, предполагая, что они в случае ухудшения дел обанкротятся последними, хоть я и не жду финансового апокалипсиса, но всё же открывая для себя новый инструмент хотелось бы минимизировать любые риски. Какие облигации  вы бы посоветовали, если выбор ОФЗ вам кажется черезчур консервативным, либо наивным?

( Читать дальше )

Важные рыночный/экономические/финансовые данные( обновляемые) в одном месте для тех, кто не имеет доступа к проф. источникам.
Обратите внимание.
Респект аФтору!))

 http://spydell.livejournal.com/518551.html

Заинтересовал вопрос о действиях в случае если Брокер «сдуется».
Какими документами регламентирован порядок действий клиента такого брокера по изъятию с биржи своих денежек или переводу денежных средств другому брокеру?
В связи с зачисткой банков вполне возможна подобная ситуация если банк оказывал брокерские услуги.
Если у вас был подобный опыт, интересно услышать последовательность действий по восстановлению доступа к счету на бирже, сроки данной процедуры, с какими проблемами пришлось столкнуться и т.д.

Это третий по номеру и четвертый по порядку пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. Речь пойдет об оптимизации. Я расскажу как общие принципы и подход к этому делу, так и конкретные действия для программы Multicharts, которые надо совершить, чтобы оптимизировать стратегию. Ну и кусочек своей эквити в конце поста покажу – для иллюстрации одного явления.
 
Для начала хочу сказать спасибо тем, кто отреагировал на прошлый пост. Я не ожидал такой реакции. Это очень круто. А теперь про оптимизацию.


Вообще по оптимизации уже много разных статей и учебников написано. Существует множество мнений, какое максимальное количество оптимизируемых параметров может быть в стратегии, чтобы она не считалась «подогнанной под исторические данные». Существует множество разных способов оптимизации и проверки оптимизированных параметров. Существует множество разных техник динамической оптимизации, позволяющих постоянно подстраивать свою систему под рыночные реалии.


( Читать дальше )