Недавно решил перейти из интрадея в скальпинг, но т.к. о скальпинге имел лишь общее представление и какой-то конкретной стратегии не было, пришлось обратиться к поисковику. К своему удивлению обнаружил, что на просторах интернета куда больше скальпинг стратегий для Форекса (во всяком случае сложилось такое впечатление), чем для ФОРТСа. Множество стратегий опираются на совокупность из сигналов индикаторов и на первый взгляд представляют собой невероятную сложность. Интрадей я торговал без индикаторов, за исключением скользящей средней, поэтому и скальпинг решено было изучать, используя стакан, график и объёмы (ои, плотность стакана и кластерный анализ я отнёс сюда же).

Итак,скальпинг — это быстрое совершение сделок внутри дня.

Время между открытием и закрытием сделки  у скальпера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут (согласно финансовому словарю смарт-лаба).

Вашему вниманию хочу представить 10 наиболее адекватных на мой взгляд скальпинг стратегий, найденных мной на просторах интернета и изложенных в простой и понятной форме.

( Читать дальше )

Думаю мало кто из алготрейдеров сомневается, что знание тервера полезно для его деятельности. Но тервер это не простая штука даже в применении к казалось бы простым задачам.
Предлагаю вашему вниманию прелюбопытную задачку. Взята из одной книжки, которую рекламировать не буду, скажу только что решения в книге нет.
Сразу оговорюсь что задача не так проста как кажется на первый взгляд, морщить лоб и кусать ногти будет не достаточно.

Итак:

Женщина приходит на прием к терапевту и просит дать ей направление на анализ на ВИЧ. Терапевт распрашивает ее и делает следующее заключение:
— с учетом вашего образа жизни известно, что ваши шансы заразиться составляют 1/10000, потому вам нет смысла проходить тест.
Она настаивает, получает направление и тест показывает положительный результат.
Нужно вычислить вероятность того, что она действительно заражена если известно, что тест дает 5-процентную ошибку.

( Читать дальше )

Наконец выдалось свободное время и я получил возможность выполнить свое обещание, данное многочисленным  читателям, которым понравились мои “Воспоминания Биржевого Динозавра” (  smart-lab.ru/blog/141379.php  ) , а именно –написать продолжение этих воспоминаний. К слову, реакция читателей на мою робкую попытку начать писать мемуары о своей биржевой истории, была настолько ( и неожиданно для меня) положительной, а интерес к продолжению, высказанный в комментах, настолько неподдельный,  что я всерьез задумался о том, чтоб постепенно выложить не только рассказ о 1993-1994-ых годах своей трудовой деятельности, но и о последующем периоде, как минимум до 2002-го года. Ведь биржевая  история нашей страны (а вместе с ней и моя личная профессиональная история) не закончилась в 1994-ом году, с окончанием  эпохи МММ и Ваучеров. Были ГКО, потом в 1995-ом в  Москве появился первый Форекс, тогда же начал зарождаться и рынок настоящих корпоративных ценных бумаг  и я с головой погрузился в эти процессы. Как я понял, многим читателям интересны не только ваучеры, но и то — каким был Форекс в 90-е годы, и каким был наш фондовый рынок в “до-компьютерную эру” ). Я также понял, что интерес  есть и к кризисным событиям 1998-го года из уст очевидца, причем в то время уже не просто частного инвестора – а руководителя первой в Калининграде лицензированной ФКЦБ брокерской компании (под эгидой местного Газпрома). К слову, первый в Калининграде клиентский форекс “с нуля” на базе регионального банка – делал тоже Ваш покорный слуга. В общем, за 20 лет профессиональной деятельности пройдено немало и опыт накоплен приличный, и уж коли есть к нему интерес – постараюсь постепенно выложить его в хронологическом порядке в виде статей-продолжений) Заодно и сам вспомню)) Но это позже, а пока – возвращаемся в далекий 1994-ый год…Итак:


( Читать дальше )

Содержание статьи.

• Введение. Конкуренция в трейдинге.
• Вопрос. Кого на рынке больше?
• Где логика?
• Что изменилось с тех пор?
• Часть 1. Скальпинг не нужен.
• Почему же так получается? Почему скальпинг не нужен?
• 1. Фондовые брокеры.
• 2. Форекс-кухни.
• 3. Консалтинговые компании.
• Выводы из 1 части.
• Часть 2. Трейдинговые компании.
• Интересное наблюдение.
• Причина 1.
• Причина 2.
• Причина 3.
• Причина 4.
• Часть 3. Скальпинга не существует.
• Как стать более эффективным и зарабатывать больше?
• Что поможет в пункте №5?
• Принципы обучения практике трейдинга.
• Нейро-лингвистическое программирование (НЛП) в трейдинге.
• Как происходит “копирование” опыта?
• Что делать, если опыт “не копируется”?
• Командное НЛП, или как загрузить подсознание на 200%.
• Вывод из 3 части.
• Общий вывод из 1, 2 и 3 частей.

( Читать дальше )

Арбитраж опционов. Версия 2014 года.
 
План.
 
Этапы разработки стратегии, тестирование на  истории, и реализация арбитражного робота.
 
1.Получение исторических данных c теоретическими ценами опционов с FORTS.
2.Разработка программы для тестирования опционных стратегий в Excel.
3.Построение «своей» модели ценообразования опционов.
4.Разработка арбитражной стратегии.
5.Разработка метода хеджирования рисков.
6.Тестирование стратегии на исторических данных, используя теоретические цены опционов.
7.Разработка арбитражного робота на QLua для торгового терминала Quik.
8.Практическая торговля.
 
Предисловие.
           
В 2013 году мною была написана серия постов на smart-lab.ru посвященная опционам и различным стратегиям. Всем, кто принял участие в дискуссиях, или просто оставил свой комментарий — Большое спасибо. У многих возникли вопросы «зачем я пишу?», а иногда были и комментарии типа «хватит палить Грааль» :)  - Сразу хочу сказать, что Граалей я не знаю, но знаю точно, что на опционах можно заработать, и заработать можно гораздо легче, чем спекулируя акциями или фьючерсами. Вот такое у меня мнение. Так вот, общение на smart-lab.ru дало мне много новых торговых идей, которые я обязательно скоро реализую.


( Читать дальше )