Основные фундаментальные принципы построения ТС в продолжение предыдущего поста..

Часть II

ПРАВИЛА

ИДЕАЛЬНЫЙ ВХОД

 Пусть идеальное движение цены было на 2 рубля. Сначала определяем точку входа. Теряем на этом, например, 50 копеек. Потом определяем выход, теряем еще 50 копеек. Итого, теряем 50% прибыли. Входы уже — не идеальные. А если это движение было бы всего 50 копеек, то в погоне за идеалом, получили бы убыток.

Вот и результат поиска идеальных входов. Ищем идеал, а, в итоге, можем и проиграть. Может, откинуть эту идею как тупиковую?

МЕХАНИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТС


( Читать дальше )

Как и было мною вчера обещано в предыдущем моём топике о стопах,
поскольку означенный топик набрал к настоящему моменту 110 плюсиков
(за что всем плюсовавшим — моя глубочайшая благодарность !), —
публикую здесь несколько разрозненных собственных мыслей
о «переносе стопов в БУ»:

1. Терминология:
Откровенно говоря, термин «БУ» (безубыток) мне ни в малейшей степени не симпатичен… Видимо, сказывается ассоциативная связь с другой аббревиатурой «б/у» («бывший в употреблении»), что, согласитесь, «где-то, как-то» «некомильфо» :)))...
Посему я — для себя — ввёл в употребление иную терминологию:
вместо «переноса стопа в БУ» — «постановка ЗАЩИТНО-ПРОФИТНОГО СТОП-ЛОССА» (в дальнейшем — ЗПСЛ);

2. Целесообразность постановки ЗПСЛ персонально для меня вполне очевидна — разумеется, с учётом того, что я торгую на срочке в режиме дейтрейдинга наиболее ликвидными контрактами
(сейчас — Si, ранее — RI). К примеру, целесообразность постановки ЗПСЛ при открытии позиций в контрактах на платину и — уж тем более -  палладий — для меня вовсе не столь очевидна :)));

( Читать дальше )

«Раз пошла такая пьянка» про стопы, — и я вставлю свои «пять копеек»
(сугубо из личного опыта и понимания проблемы):

1. Стопы В ЦЕЛОМ скорее благо для трейдера, чем зло;

2. Случаются ситуации «в поле дня»,
когда стопы могут принести немалый вред, — например на первой минуте торговли вечёрки (19.00 — 19.01) —
КОГДА ПОРОЙ МЫ ВИДИМ ДИКИЕ СПАЙКИ,
при которых стопы благополучно снимаются,
и ценник возвращается к status quo;

3. Стопы с реверсом (переворотом) — ПОЧТИ ВСЕГДА ЗЛО — т.к. обычно ведут к развитию тильта/гэмблинга;

4. Лично для меня оптимальное соотношение стоп-лосса к тейк-профиту:
1:1,75...
(В целом, чем более «отточена/качественна» торговая система, — тем более «либеральным» (т.е. стремящимся в идеале к 1:1) может быть это соотношение;

5. При первой же возможности желательно переносить стопы в БУ (правда, тут есть масса нюансов, о которых после...);

( Читать дальше )

Читаю книгу Роберта Майнера «Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха»


книга очень интересная.

остановлюсь пока на этом:
Для торговли используется стратегия «моментум двух таймфреймов».
Суть стратегии:
— трейдинг в направлении моментума большего направления
— исполнение сделки после разворота моментума меньшего таймфрейма

под моментумом понимает осциллятор. считаем что стратегия работает с любым осциллятором: RSI, стохастик.

сделка открывается только в случае, если минимум 2 таймфрейма моментума двигаются в одном и том же направлении.
исполнение сделки осуществляется после разворота моментума меньшего таймфрейма в направлении тренда моментума большего периода.

по мне очень необычный подход.
более того, скажу, что это только начало книги.

( Читать дальше )

Это исследование Forbes по суммарной налоговой нагрузке в разных странах. Как видите, Россия со своими мизерными налогами плетётся ближе к концу списка.

Ниже нас расположены только страны-кошельки типа Кипра/Гонконга, пара небольших туристических стран и два нефтяных государства — Катар и ОАЭ.

( Читать дальше )

Часть 1

 
 Часть 2

Секреты торговой системы pivot points.
Многие слышали о торговой системе по уровням разворота. Суть этой системы заключается в том что в конце дня можно выставлять торговые ордера на покупку или продажу от определённых уровней. Ключевым уровнем
считается уровень разворота, который рассчитывается как середина прошедшего торгового диапазона за день. Считается что если новый день открывается по цене, которая находится выше уровня разворота, то можно
выставить ордер на покупку, стоп приказ на возможное ограничение убытков следует разместить под первым уровнем дневной поддержки.Если же новый день начинается ниже уровня разворота выставляется ордер на продажу, а
стоп размещается за первым уровнем сопротивления. Если наш рынок трендовый, то каждый день мы выставляем ордера по тренду.
Посмотрим как это работает на этой неделе:

итак в по итогам позапрошлой пятницы мы бы в понедельник выставили ордер на продажу от пивота (т.к. открытие было ниже пивота), во вторник его бы закрыли с прибылью, во вторник выставили бы покупку от пивота (так как рынок открылся выше пивота) и получили бы убыток, в среду выставили бы продажи от пивота (открытие ниже уровня разворота) и снова получили убыток,
в четверг выставили бы покупки от пивота (открытие выше уровня разворота) и получили самую большую прибыль, в пятницу выставили бы покупки от пивота, но наш ордер бы не зацепило, а если бы вошли с рынка около него то на сейчас были бы немного в прибыли.
Итоги недели бы были: прибыль -убыток -убыток +тройная прибыль +прибыль — неделю закрыли бы в плюсе.


( Читать дальше )

В последнее время, с развитием научно-технического прогресса и специализированных программ для тестирования торговых систем, трейдерский интернет, буквально, наводнился скринами протестированных граалей с красивыми графиками, таблицами с коэффициентами и параметрами доходности. При этом некоторые коэффициенты, типа RecoveryFactor, ProfitFactor, MaxDD и др. просто идеализируются, обожествляются, а на самом деле просто обращаются в штампы, типа RecoveryFactor должен быть не менее 10, с ProfitFactor-ом ниже 3 нечего делать на рынке и т.д. и т.п.

Как довольно справедливо заметил выдающийся трейдер нашего времени Алексей Мартьянов в последнем видеообращении к инвесторам, цитирую дословно: 

"… Если к вам приходит очкастый алготрейдер, и начинает тыкать своими графиками, теоретической эквити его алгоритмов, то можете сразу дать ему в [censored] (лицо)..." :) 

( Читать дальше )

Пожалуй, это самая исчерпывающая информация по американским брокерам на март 2013 года, имеющаяся в открытом доступе(imho). Здесь находится обзорный рейтинг. А здесь — сводная таблица.