Наиболее близким переводом этого словосочатания мне видится «Финансовый обрыв».
 
Основная идея: если парни в Вашингтоне не договорятся об урезании бюджетных расходов и повышении налогов, США ждет рецессия. Немного апокалиптично, если не задуматься о том, что речь идет о 720 миллиардах долларов урезаний расходов и увеличений налогов. Это около 5% ВВП.  Кроме того, договориться республиканцы и демократы должны до января, то есть у них будет два месяца после выборов.
 
Если все оставить как есть, то затронутся:
 
The Budget Control Act - в 2011 году Обама передвинул планку максимального потолка госдолга, но закон предписывает урезание бюджетных расходов на на $1.2 триллиона в течение 10 лет.

( Читать дальше )

Давно хотел найти систематизированный список must-read-книг. Нашел. Рад поделиться.

Извините, если «уже было».

По техническому анализу
 

• «Биржевая игра», Р. Джонс;
• «Биржевые секреты: Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли», Конорс, Рашки;
• «Визуальный инвестор. Как определять тренды», Джон Дж. Мэрфи;
• «Волновой принцип Эллиотта. Ключ к пониманию рынка», Р. Пректер;
• «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», Л. Вильямс;
• «Дэй трейд онлайн», К. Фаррел;
• «Дэйв Лендри о торговле на колебаниях», Д. Лэндри;
• «За гранью японских свечей», Стив Нисон;
• «Задачник по дэйтрэйдингу», Льюис Борселино;
• «Как выигрывать в электронном Дейтрейдинге», Бэард, Макберни;
• «Как делать деньги на фондовом рынке: Стратегия торговли на росте и падении», Уильям Дж. О`Нил;

( Читать дальше )

(Оригинал статьи находится по адресу: http://superscalper.ru/)

Как-то я уже писал, что видов скальпинга много. Есть стратегии, основанные на инфраструктурных особенностях (спред+рибейты), есть арбитражные, которые переплетаются с графическими стилями, когда мы ищем некие схожие паттерны на парах акций, есть торговля механическая, по поводырям. Но пожалуй нет ничего более очевидного и доступного, чем стратегия, которая в простонародье называется «Разбор Сайзов», или «Исполнение крупной заявки», еще слышал от западных коллег такой термин — «Size Ripping». Также есть масса вариаций названия самой крупной заявки от наших умельцев, как то — «Котлета» или «Вася» или даже «Плита», последнее, кажется, от торгующих фьючерс РТС.
 
Так в чем простота и доступность?

Во первых в поиске самих ситуаций. Есть масса фильтров, которые ориентированы на поиск заявки (ордера), которая стоит в первом уровне котировок (LEVEL I), в акциях, отобранных по определенным критериям, таким как объем, цена, волатильность и т.д. Есть большое количество сторонних программ, позволяющих искать такие «Котлеты». Подобный фильтр есть в платформе Arche.

Во вторых — сама техника трейда, она проста как два рубля: когда заявку начинают исполнять («выносят сайз», разг.) трейдер просто отправляет свой ордер в эту заявку и, получив позицию, надеется на сильное импульсное движение в сторону ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ от направления заявки. Дальше уже дело техники и вопрос жадности. Иногда акции продолжают сильное движение после забора, иногда мгновенно возвращаются, после разбора. Последнее происходит, понятно, в следствии того, что трейдеры, кто рассчитывал на небольшой импульс, начинають бить по рынку и крыться, а желающих брать позиции лимитами ЗА УРОВНЕМ САЙЗА нет.

В третьих, как все уже догадались, это потенциальное соотношение риск/прибыль, дело в том, что если иметь быстрые руки, то вход на пробое почти всегда гарантирует мгновенный бумажный профит, а в случае неудачи, выход осуществляется в ноль или небольшой минус, обычно принимаемый равным 1-5 центам. Но тут, понятно, есть масса «НО ведь так не всегда!» и «А вот я помню зашел в разбор и меня там порвало...»)))). Есть, да, так что давайте рассмотрим разные ситуации и попробуем сформулировать ЧЕТКИЕ правила входа в «разбор сайза», которые позволят нам в 7 из 10 случаев оказываться правыми.

Ввиду того, что записать это все на видео не представляется возможным, пожалуй, это единственная ситуация, которую проще и лучше объяснить текстом и картинками, которые я для вас подготовил. Однако стоит помнить, что каждая ситуация «разбора сайза» УНИКАЛЬНА и есть лишь некоторые общие схожие признаки, которые позволяют отделять плохие ситуации от хороших.

( Читать дальше )

Мой знакомый каждый торговый день описывает в своем дневнике

http://konstantin-p.ru/

Возможно, кого-то предостережет от ошибок. 

            Суть арбитражных операций на финансовых рынках можно показать на примере юморески Жванецкого про раков. Представим продовольственный рынок, где у входа стоят торговцы раками большого размера – они продаются по 5 руб., а уже внутри рынка раки маленькие – они уже по 3 руб. Разница в 2 руб. является нормальной для спокойного рынка раков и определяет их экономическое различие. Представим ситуацию, что к входу на рынок заходит некий дядя Вася и сообщает, что на заводе, который находится выше по течению реки, произошла авария и теперь река отравлена аварийными сбросами – считай все раки погибнут. Эта новость тут же вызывает резкий рост цен больших раков до 7 руб. Как мы будучи наблюдателями такой ситуации можем ей воспользоваться? Думаю сразу же напрашивается решение – срочно купить маленьких раков пока они еще по 3 руб. Ведь большие уже выросли в цене – считай и маленькие тоже скоро вырастут. Такое решение неискушенного трейдера верное, но частично. Арбитражер же поступит так: он конечно купит маленьких раков по 3 руб., но кроме этого он одновременно продаст больших раков по 7 руб. (на финансовых рынках в отличии от народных продовольственных правило кота Матроскина «чтобы продать что-нибудь ненужное нужно сначала купить что-нибудь ненужное» не работает и во многих случаях можно сначала продать, а потом откупить актив). Так вот, купив маленькие по 3 и продав большие по 7, арбитражер совершит рыночно-нейтральную сделку, и это принципиально важное отличие. Для этого рассмотрим несколько вариантов дальнейших развитий ситуации нашего примера:


( Читать дальше )

1 октября было 100 стало: 

 
А главное — когда прекратится разгон?
 

В продолжение этого поста

Куда уходит ликвидность? Решил для себя отмечать, кто и сколько занимает в России. Мелочевку меньше 10 млрд отсекаем. Ближайшие размещения. 

Алроса 60 млрд рублей
Газпромбанк 30 млрд рублей
Сбербанк 30 млрд рублей 
Мечел 30 млрд рублей
РЖД 12,5 млрд рублей
Россельхозбанк 10млрд рублей
НК Альянс 10 млрд рублей
БНП Парибас 12 млрд рублей
Азиатско-тихоокеанский банк 10 млрд рублей

Русгидро 50 млрд рублей допка, 26%УК

Сдается мне, пора-таки учиться торговать облигациями:) Ведь в в США был период (70-е-80-е), когда в основном все на облигациях и зарабатывали, потому что рынок акций негативно перформил больше чем десятилетие. 



Из обзора Райффайзен:

( Читать дальше )

Кто из нас когда то не мечтал выиграть в лотерею? Я уверен, что большинство из Вас когда то в своей жизни покупали билеты, заполняли карточки с номерами вашего дома или дня рождения в надежде выиграть тот большой мега приз который изменит вашу жизнь навсегда. К сожалению, Ваши шансы выиграть в лотерею ещё меньше чем шансы быть ударенной молнией дважды в один день. Означает ли это, что лучше даже не мечтать и не пытаться?
 
Если я Вам скажу, что у вас есть шанс превратить $1500 в $150,000 при шансах выигрыша ну на пример 1:50? Вас это заинтересует? Как на счёт $1500 в $20,000 при шансах 1:10? Давайте поговорим о лотерейных билетах на фьючерсных рынках....
 
Под лотерейными билетами на фьючерсном рынке мы подразумеваем опционы с длительным сроком исполнения и со страйковой ценой удалённой от рыночной цены на столько, что цена этой позиции будет очень дешевая.
 
Не все рынки дают нам возможность «играть» в лотерею. Во первых нам нужно что бы рынки были достаточно волотильны, преимущественно зависели бы от многих факторов, таких как повышение спроса или предложения, временные факторы связанные с историческим колебанием цен, погодные факторы и гео-политические. Большинство рынков в той или иной мере подходят под это описание… но наиболее привлекательным для нас является зерновой сегмент фьючерсного рынка.
 


( Читать дальше )

В Индии существует каста «неприкасаемых». Это самая низшая каста, это  те, кто может осквернить представителей других, более «чистых» каст. Делая кого-то «неприкасаемым» для критического рассмотрения фактов, связанных с такими личностями, сообщество всегда «загрязняет» этих людей, потому что критический взгляд на факты и мнения всегда очищает эти мнения от лжи и слабодушия. Тот, кто боится фактов, кто стремится факты подменять искусственной репутацией, рискует оказаться среди «неприкасаемых» — их не трогают, но презирают, им могут льстить, но цена этой лести известна.

Вчера случилось еще одно «интересное» событие: пост под названием  «Ошибка в демо-расчетах г-на Солодина»,  явно показывающий, что среднесрочный «портфель» Дмитрия Солодина, который «как бы вёл» этот «портфель» с 16 августа, на самом деле есть ничто иное как самая настоящая фикция, публичное введение в заблуждение,  по непонятной причине, без объяснений  был удален.

( Читать дальше )

 Поздравляем Джейсона Лав (Jason Love) — Sindant который получил в управление счет в 150 000$!

Завтра, 9 октября, в 19:00 МСК (10:00 CST) Джейсон будет давать интервью в Live Squak Radio нашему радиокомментатору Эдди. Все желающие послушать интервью, поучаствовать а также лично задать ему вопросы, приглашены в живой чат, который будет открыт для гостей.
Чтобы присоедениться к вещанию, необходимо пройти по ссылке: http://www.topsteptrader.com/TradingFloor, выбрать пит РУ-трейдеры, поставить галочку напротив «Login as Guest», и ввести имя, под которым вы там появитесь.

Чтобы стать следующим трейдером, который получит счет в управление, пройдите Скаутовский Комбайн, где ваши трейдерские способности оценит команда Скаутов.

( Читать дальше )