Мечта трейдера осуществляется ) тут много поднималась тема про здоровье трейдера и мозг — получите ))



 
Новосибирские ученые разработали препарат, который заставляет мозг человека вырабатывать стволовые клетки, необходимые для восстановления больных органов. «Препарат относится к регенеративным и не имеет аналогов в мире.


( Читать дальше )

Розничные продажи, декабрь +0.5%, прогноз +0,2%
Продажи без авто +0,3%, прогноз +0,2%
Продажи авто +1,6%
Продажи бензина -1,6%

Промышленный индекс Нью-Йорка Empire MFg -7,2 прогн. -2,8
Индекс цен производителей (PPI) -0,2%м/м, прогноз -0,1%
Стержневой PPI +0,1%

Причина снижение PPI — снижение цен на продукты питания
Цены на продукты питания -0,9%м/м — макс. с мая 2011
правда в пред. месяце было +1,3% из-за засухи

За весь 2012 год цены PPI выросли на 1,3% — минимум с 2008.

=> Инфляция низкая и скорее всего будет медленно подрастать.

Что в такие моменты бывает с рынками? Правильно:
 

Чего-то надоела мне низкая волатильность нашего рынка, и я решил проанализировать месячную волатильность, но своим способом.

Скачал я получасовые данные с финама по индексу ммвб с января 2009 года.
Были некоторые мелкие косяки в данных, но я думаю, что это не особо существенно.

Взял каждый день… время только с 11-00 до 18-30 МСК… то есть исключил из анализа утренний ГЭП… ну и фигню, предшествующую закрытию, т.к. раньше там были какие-то дикие движения..

Вычислил максимальное и минимальное значение каждого дня с 11-00 до 18-30 МСК.
Разделил максимум на минимум и перевел в проценты.

Дальше вычислил среднее значение процентного движения в каждом месяце.




Вот что получилось..
                               %


То есть в декабре 2012 рынок от хая до лоу с 11-00 до 18-30 МСК проходил в среднем 0,81%.

Диаграммка...


Еще захотел посчитать % дней в месяце, когда рынок прошел больше 1,5%… цифра взята с потолка))))


( Читать дальше )

http://fenix-fx.livejournal.com/386976.html

Момент истины.

Оставим за скобками вопрос, будет ли эта хрень продолжаться до полной деградации рынка или нет. Неизвестно. Лично я думаю, что чем больше мы будем строить северокорейский коммунизм и липовый МФЦ в отдельно взятой стране, тем будет хуже все, но надеюсь, что нет.

Мои главные конкуренты на рынке, это высокотехнологичные перцы, с дикими костами на инфраструктуру и каналы. Я на таком рынке болтаюсь где то около нуля, ничего страшного не происходит, так как мои расходы минимизированы, насколько возможно.  Ну а если бы мои косты были, как у некоторых, десятки тысяч евро в месяц плюс оплата фиксов сотрудникам, тут то бы и пришел конец моему проекту под названием «фондовый рынок».

2012 год многих убил именно превышением костов над доходами, так как хороший алгоритмист обычно всегда генерит положительный результат. Вопрос в том, хватит ли дохода, чтобы покрыть расходы. Но как то в 2012 году я не видел такого г-рынка, как сейчас, в 2013. Деньги на срочке не берутся из воздуха. Чтобы что то заработать, необходимое условие, чтобы эти деньги были в стакане. Если в стакане 95% роботов, как сейчас, то заработать особо много не получится.

Очень прикольная ситуация, которая по большому счету в мою пользу, хотя и не приносит доход здесь и сейчас. Ну и конечно, если доблестные эффективные менеджеры объединенной биржи добьют рынок, то я тоже буду вынужден уйти с РФ и искать другие площадки. 

Вопрошает на смарт-лабе RuTicker.com:

 mxticker | Почему финансовый софт — традиционно кусок говна?

• 14 января 2013, 18:23
• |
• RuTicker.com

Тот самый RuTicker, который не так давно утверждал, что программистам знаний особых не требуется, так — 2-3 годика книжки почитать и постучать кнопками в вижуал-хз-что-на-си-шарп — и готово! Вот ты и программист!
Так может именно поэтому? )) 
 
Впрочем, не весь финансовый софт таков. Из недорогого, к примеру, SierraChart весьма достойный продукт (в умелых руках, конечно). Ну а так — именно финансовый софт, вообще-то, весьма даже и не кусок говна, а продвинут до невообразимости — но до жутиков и дорог. Простым смертным лучше даже и не мечтать. Вы же не MorganStanley которые в своё время допилили язык программирования APL специально до финансовых задач (а теперь всё это дело развилось в K и Q и приносит Kx Systems мегатонны неиллюзорного бабла… )

Просто то, что вы называете «финансовым софтом» — таковым не является — это игрушки для клиентов, свистоперделки для обезьянок, называющих себя гордо «трейдерами» — а по сути простых кнопкодавов — так и на**я ему быть качественным? Да ну. И так схавают. Берёшь несколько «рутикеров», ставишь им задачу — получаешь на выходе очередной говнотерминал с «эксклюзивными» говнофункциями — и вперёд, «конкурентное преимущество» готово… Примерно та же х**ня, что и «софт» для покер-румов...

отсюда

 

линк: http://www.zerohedge.com/news/2013-01-14/all-gold-world-definitive-infographic