что мы имеем. Мы имеем уровень 146100 который построился в течении августа. 
Сейчас его пробили, и исходя из этого многие ждут роста, который будет приблизительно равный диапазону… Так вот если вы обращаете внимание на пробой уровня, т.е. используете ТА, то должны помнить сл- после пробой уровня мы должны оттестировать его на меншем объеме. И после этого будет продолжеие роста.
Ну вот что мы имеем 4 часовой график красная счеча имеет объем больше чем предыдущая, пробойная белая свеча. Что уже немного подозрительно. не так ли? Второе смотря на дневку видим пробой уровня и следуя ТА, должны получить тест, и тогда будет ясно ложный пробой или нет. Помоему так? нет? ))) так прежде чем кидаться г… ном. Лучше подождать понедельника и посмотреть динамику. а то вдруг ненароком покажут ложный пробой то. Та же картина и на недельках.
Цифрами отмечены объемы Почему то объем 1 больше чем 2.. 

На самом деле оно и понятно, почему все на смартлабе кричат за шорт. Даже если рынку предопределено вырасти до 190,000 по фьючерсу РТС, люди все равно будут упорно шортить.

На то есть ряд причин.

1). те, кто отработал боковик в августе.

скорее всего фшортили от верх. гр. канала и словили лосика.
уверовав за август в собственную непогрешимость, возможно даже, не стали ставить стоп. Будут держать до кола.

2). те, кто купил лой.

сдали через 2000-3000 пунктов и уверовав в собственное счастье, подшортили. 

3). те, кто просто тупо никуда не успели войти.
На самом деле это наверное самая распространенная проблема. Когда рынок уже вырос, ты думаешь: «надо что-то сделать». «Рынок вырос уже слишком сильно. Подшорчу ка, чтобы поймать небольшой откатик».

4). Когда тебе долго выносили мозг кризисом, ты не в состоянии поверить, что рынок вообще в принципе может расти. Тут не лишне вспомнить кривую распространения информации, о которой расссказывал Демура, суть которой в том, что до толпы доходит только тогда, когда дело сделано. Судя по текущим настроениям толпы, мы имеем шансы того, что дело далеко не сделано ( но это и не гарантирует нам в то же время безумного роста)

5) фшортили, потеряли, перевернулись в лонг. Лонг быстро закрыли, потому что надо было отбить убыток по последнему шорту. И снова вшортили, потому что «скоро же откат».

в целом конечно люди очень привыкают к боковику и потом не могут верить в то, что делает рынок. совершенно я уверен, что если бы рынок с такой же силой начал рушиться, смартлаб был бы сейчас весь в лонгах.

я и сам в общем так терял всегда самую большую часть своего депозита в период с 2003 по 2008, когда влезал с плечами против тренда. А психологические ловушки одни и те же — против рынка играть всегда психологически комфортно.

Кстати хочу вот что сказать. Вася ошибся про 147, ну сам виноват — нефиг было кричать на каждом углу — сам стал заложником своего прогноза. Но сколько же говна у нас в людях — Васю говном закидали, а например А.Г. никто не вспомнил, который дал совершенно верный стратегический прогноз. И до этого в общем всегда стоял за рост. 

Люди склонны регулярно искать способы самоутвердиться. Что может быть славней для трейдера, чем купить по минимуму или продать по максимуму. Этим подвигом потом долго можно хвастать перед коллегами, да и перед самим собой тоже.
Этим же объясняется большая заточенность трейдеров на диапазонную торговлю, нежели на торговлю новых движений, ведь любой диапазон это набор разворотов.
Значит, если большинство гоняется за разворотами игнорируя продолжения, нужно делать ровно наоборот.
Теперь рассмотрим простой пример (см.рис.).
 
По терминологии технического анализа это «шип». В данном примере это локальный признак разворота в сторону будущего движения вниз, так написано в любом учебнике по теханализу.
Если рассмотреть этот шип как отдельный диапазон цен, видно, что в нижней части диапазона рынок находится подавляющую часть времени, в то время как в верхней части он был ненадолго и один раз. Причем ценовая поддержка снизу известна и явно видна, а сверху стала понятна только апостериори, когда движение вверх уже состоялось, повторных движений туда рынок уже не делает. Шансов купить рынок дает много, а продать был только один, и тот в режиме «угадал — не угадал». Получаем, что из таких простых представлений купить заметно комфортнее, чем продать. Большинство выберет то, что комфортнее – будет покупать. А, что предпочтет большинство, то как раз и не стоит делать. Значит нужно продавать!


( Читать дальше )

В силу событий на рынке и ажиотажу вокруг этого, внеплановый материал )):

Среди «профессиональных» трейдеров бытует мнение, что ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОДОЛЖЕНИЯ ТРЕНДА _ВСЕГДА_ ВЫШЕ ВЕРОЯТНОСТИ ЕГО РАЗВОРОТА.

Это  ошибочное мнение. Вероятность продолжения движения имеет колокообразную кривую:

Краткое резюме по прошедшей конфе роботы в биржевой торговле:

• Алготрейдеры очень боятся сбоев биржи, во время которых их роботы могут за секунду раздать все, что нажито непосильным трудом
• Брокеры уверяют, что их системы риск-менеджмента способны предовратить подобное, но на вопрос почему в прошлом году они ретранслировали неверные данные биржи клиентам остался без внятного ответа. То есть заявляя контроль для HFT они на мой взгляд не имеют контроля даже для для тех, кто совершает пару сделок в минуту.
• Брокеры заметили, что те кто раньше арбитражил — стали искать стратегии в другом русле, а тем кто не арбитражи — пробоют себя в арбитраже, и в результате падает резултативность всех стратегий.
• Вывод: брокеры следят за вашими стратами. Имеете уникальную? Думайте как защитить её.
• Панда пишет на Java
• Муханчиков на… ну вы и сами знаете на чем
• Реальные пацаны из USA на C++
• Реальные пацаны используют обычные сервера supermicro с процами 2.6 GHz, и очень удивились, что в РФ железо может стоить дороже 5000$
• Вся суть степени Physic Phd (или как это пишется) в том, чтобы придумать как запустить своего робота минуя юристов своей же компании, которые боятся, что робот станет причиной внимания регулятора.
• За бугром алготрейдинг по большей части инфраструктурный бизнес. Сами стратегии не столь важны. Важно иметь нужную скорость доступа к разным площадкам.
• Регулятор там очень много вопросов задает, если много заявок и мало сделок. Или сделки сомнительные. Ай да к нам — тут с этим проблем нет — делай что хочешь.
• Они до сих пор там не знают, кто будет президентом… Афигеть, да?
• Придумали стартап: красная кнопка на шнурке, для отрубания взбесившей системы. Московская биржа пожалела, что такой кнопки нет в том момент когда Лебедев (не тот который патриарха протролил, а его брат) минут 5 втолковывал нам что 1 площадка это жесть, никакой конкуренции, застой и все такое...
• Один из гуру алготрейдинга поразил мудростью, что стопы это признак неработающей стратегии. У работающей никаких стопов быть не должно. Даже мне такая глубина мысли показалась смелой... 
• Алготрейдеры тоже плохо переносят рынок, где VIX ниже 20 (им тоже фигово было в августе, не переживайте...)
• Алготрейдеры минут 40 обсуждали какой облом то, что надо все равно сидеть за компом чтобы следить за ботом, да еще при этом что-то разрабатывать, кодить, и не отвлекаться на рынок… Бедняжки...
• Биржа запустит новую плазу, и все станет круче тучи...
• Феникс заявил, что биржа отменит одну вечерку ради этого. Биржа была явно не в курсе таких своих планов… Но опровержений не поступало
• Панда мало того что кодит на Java, так еще и далает это используя MacAir. Причем прямо с конфы...
• Рельные пацаны юзают сервера под Linux (и там и здесь...)
• Те кто не используют, то очень хотят...
• Гейт биржи будет прямо заточен под реальных пацанов. Особенно под панду.
• Может быть откроют исходный код оберток со стороны биржи… А может и нет...
• Плаза такая хитропридуманная штука из многих протоклов, что они бы и рады здесь опенсоурс, но не могут...
• На всех ждет T+...
• А рукодство срочного рынка думает как дать доступ нерезам на наш рынок, который будет им удобен, чтобы они тут нам ликвидность создали (молодцы, лаве это хорошо)
• Московская Биржа Московская Межбанковская Валютная Биржа Российская Торговая Система, или по простому МБММВБРТС все еще ищет для себя название и проводит очередной конкурс...
• Тем временем зарубежный гости именуют её Russian Stock Exchange
• Мое название, предложенное еще полтора года назад Russian United Stock Exchange или RUSEX по-прежнему не находят отличной идеей.
• Зря — отражает всю суть нашего рынка. «We will rock you» (c) RUSEX

В целом все это напоминало «как здорово что все мы здесь сегодня собрались». Полезной инфы было крайне мало… Почти 0.

Сделали на Робострое биржу роботов
http://robostroy.ru/robots/

Теперь задача в том, чтобы наполнить ее алгоритмами. Идея раздела: роботы не продаются, а сдаются  в аренду на опреденное время. Код остается закрытым.

Мне представляется такая система выгодной как для разработчиков, так и пользователей. Разработчик оставляет свои идеи при себе, пользователь может рассчитывать на то, что стратегия будет зарабатывать.

На мой взгляд, это более разумный вариант взаимоотношений разработчиков и пользователей, чем продажа/покупка роботов на Qpile c открытым кодом. Есть некоторое отличие от систем автоследования. Здесь пользователь может потестить робота самостоятельно на разных данных.

Заинтересованные в том, чтобы поставить в раздел свои системы могут написать мне в личку. Пока работаем только с Трейдматиком, который умеет закрывать стратегии. Перед выставлением на биржу системы будем тестировать и в режиме бэктестов, и, возможно, какое-то время в режиме реальных торгов. Но ваш код остается при вас.

( Читать дальше )

Говорят «есть тренды» — тренды, направленные вверх, тренды, направленные вниз. Не цепляясь к словам, но заглядывая в суть «тренда», любой понимает, что вызван он АКТИВНОСТЬЮ покупателей и продавцов на разных уровнях. В нём кипит жизнь и совершаются сделки.

Я раньше «ржалвголос» как только слышал формулировочки «рынок пойдёт в бок», «боковой тренд», потом мне было «пофиг», а сейчас «тоска воет в моём сердце» ))

Как может «рынок идти вбок»? «Рынок» — это действия покупателей и продавцов. Если сделок нет, то нет и рынка, рынок никуда не «идёт». Рынок стоит. Если за активную фазу рынка проторговали 18 ящиков помидоров, а за вечернию 5 килограммов, то вам любой «сырьозный бызнэсмэн» скажет, что «тухляк», рынка нет. Сходите на рынок, спросите у народа когда есть рынок, а когда нет. Вам на пальцах объяснят отличия субботнего рынка от понедельничьего.

Откуда так получается, что с виду умные люди говорят такие глупости? Ответ очевиден — они типовой график принимают за рынок. Время им путает мозг. Даже когда рынка нет, тренда нет, покупателей/продавцов в соизмеримых объёмах нет, у них есть график )) «Время» это не рынок. Основа рынка — ОБЪЁМЫ СДЕЛОК, а время лишь показатель когда это было сделано. Время не может быть основой рынка.

( Читать дальше )

Продолжаем публиковать «Весёлые картинки» 2008-го года. Понятно, что по нюансам я сейчас готов поспорить сам с собой, но к скелету не придерёшься ))




( Читать дальше )

Любая логическая система должна строиться на базе однозначно сформулированных «кубиков» и их взаимосвязей. Именно их поиск и построение «пирамидок» выжирает львиную долю времени «обучения трейдингу». И это именно те кубики, на которых строится сам «рыночный механизм», а не наше его восприятие. Вот под тегом «рубики» я и буду публиковать эти кубики от Рубика )).


2008 год. Связь событий на основе динамики цены и ОИ.