Нужна помощь в написании робота, торгующего на уровне тиков валютными индексами. Есть быстрая платформа с доступом к серверу брокера 1-2мс (ECN). Известно доподленно, что подобные роботы, торгующие на этой платформе, в природе существуют, но об их доходности ничего не известно. Готов буду поделиться исходником с тем, кто предложит эффективный, проверенный алгоритм для hft, или открою исходник для публики, в зависимости от пожеланий партнера. Переписывать код для МТ не готов, только реализация вашего алгоритма.

В продолжение топика Продажа волатильности, оптимальная позиция. Попробуем теперь смоделировать управление позицией при продаже волатильности и понять что лучше: дельтахедж фьючом, роллирование или что-то другое. За основу возьмем проданный стрэддл. Хотя предыдущий анализ показывает, что это не самая оптимальная поза при продаже волы — для простоты исследования возьмем именно ее.

Зададим для автоматического поиска NStrike = 1 и получаем такую позу:
 

Возьмем ее за основу и фиксируем цены открытия. Теперь смоделируем перемещение БА на страйк влево. Сделаем это переносом распределения Q (которое используется для получения текущих цен с рынка). Распределение P получим из нового Q сжатием (т.е. по прежнему считаем что дисперсия у рыночного распределения завышена и поэтому остаемся в продаже волы). Оценка зафиксированной позы сильно упала (с 2.37 на 0.84), но пока еще осталась положительной:

( Читать дальше )

Я так пафосно назвал этот топик по одной причине. Скорей всего вы и вправду про это не знали...

Есть один забавный способ использования фибо, который предназначен для того, чтобы подтвердить цель для входа или для выхода из рынка. И способ этот подходит не только для волновиков, но и для приверженцев любых других ТС. 

Подробности на видео: 



Оригинал поста с доп. картинками можно найти здесь.

Наверно многие хотели бы научиться писать биржевых роботов или автоматизировать некоторые свои биржевые операции, но пугаются самого процесса программирования, считая его сложным. Но как говориться – было бы желание… 




На сегодняшний день язык LUA самый удобный и доступный способ для программирования в ИТС QUIK для начинающих программистов. Lua достаточно мощный язык для быстрого написания от простых до сложных программ. Возможность писать скрипт на самом «низком» уровне позволяет очень гибко и тонко настраивать вашего робота под вашу стратегию.

Вы решили изучить программирование?
Предлагаю индивидуальный курс по изучению языка LUA и программированию под ИТС QUIK.
Курс рассчитан на 10 занятий по 2 часа и  охватывает практически все вопросы:
— основы языка LUA
— применение языка в QUIK
— на занятиях программируем робота.
Занятия проходят дистанционно — Skype + TeamViewer
Время проведения договорное.

Вопросы-ответы: [email protected] 

я их уже много раз писал
1 не фиксировать убыток
2 не лезьте в нелеквид
3 всегда иметь запас средств на разбавление
4 иметь инструменты с фиксированной доходностью (квартиры, пенсия, вклады, зарплата)
5 не делаете того, чего нельзя делать в соответствие с вашей торговой системой, все остальное торговать можно.

Новичкам мои советы не помогут, так как они зомбированы предыдущими учителями.

При продаже волатильности возникает вопрос — какую позицию лучше всего открыть? Можно продать просто стрэддл на центральном страйке. Но есть ведь много других вариантов. Предлагаю анализ-сравнение различных позиций и поиск лучшей. Анализ сделан на основе распределения вероятностей, где будет БА на экспирацию.

Рассмотрим сначала четыре стандартных варианта: шорт стрэддл, шорт стрэнгл, лонг бабочка и лонг кондор.


Для анализа будем использовать два распределения:

1. Распределение P  — отражает наше мнение о том, где будет БА на экспу.
2. Распределение Q  — отражает текущее суммарное мнение рынка о том, где будет БА на экспирацию (если посчитать справедливые цены опционов по Q, то все они будут находиться примерно между текущими бид-асками в стаканах на всех страйках выбранной серии).

( Читать дальше )