В прошлой части мы рассмотрели теоретическую модель, лежащую в основе вычисления вероятности присутствия на рынке информированных трейдеров PIN. Продолжим с эмпирической реализации этой модели.

Для уменьшения пространства параметров модели, обычно предполагают, что частоты прихода ордеров на продажу ϵs и на покупку ϵb равны. В день «хорошей новости» вероятность наблюдения последовательности сделок купли и продажи соответствует:

, где B и S — число сделок купли и продажи соответственно.

( Читать дальше )

Клуб и офис трейдеров H2T.

Инструмент: GOLDU-6.15

Дата экспирации: 15.06.2015

Для удобства анализа взят график спотового золота.

 

На наш взгляд золото находится в конце продолжительного медвежьего тренда. Финиш уже пройден, и сейчас формируется платформа для дальнейшего роста. 

Это мнение основано на методе В.Ганна, который гласит: «После вершины X долларов рынок будет падать X дней, X недель или X месяцев». Рассмотрим вершину 1911,6$, сформировавшуюся 22 августа 2011 года. В системе Ганна запятую можно вольготно двигать в любую сторону, подбирая верную шкалу, поэтому преобразуем 1911,6$ в 191,16 недель. Прибавим этот промежуток времени к дате вершины. Получаем конец апреля 2015 года – время истощения медвежьего импульса, начавшегося 22.08.2011.

Рынок блестяще слушается этого интервала. На графике видно, что через четверть (25%), половину (50%) и три четверти (75%) пути происходили значимые развороты тренда, следовательно отрезку 191,16 недель можно доверять.

( Читать дальше )

Правила торгового робота

 

1. Лонг открывается и закрывается шорт сразу же, когда цена пробивает нижнюю линю Болинджера сверху вниз.

2. Шорт открывается и закрывается лонг сразу же, когда цена пробивает верхнюю линию Болинджера снизу вверх.


Зарегистрируйтесь на форуме и скачайте программу для QUIK прямо сейчас БЕСПЛАТНО!

На прошлой неделе русский язык аккурат к дню рождения Пушкина пополнился новым словом, ибо ВТБ наконец проявил мечеловечность, а  Зимбабве вступило в ЕС и Еврозону (пламенный привет кандидатам, ждущим по 50 лет). 
Обо всем этом и многом другом в подборке лучших комментариев с сайта okolorynok.ru

Понедельник 01.06.2015

— у Газпрома нету префов и не было…и Газпром не падал от посыла доктора Зюзину

— Мега рост неизбежен и кукл об этом знает

— Ципрас похож на Майтрейда.

— Если не купите акции Арсагеры, значит рекомендации Шадрина прошли для Вас впустую.

— Eur/Usd 1.0981 -0.089% 22:52
— нучётыПоддауна косиш штоль?? тыхоть рекомыПрофитные давайЧёты?? нуаткрылисьИчё?
унасГлаз штольнет?? чёделать?? севробаксам вэтихЦифрах? ась??

— Первый депо уже слит. Знал, что все сливают, решил попробовать. И о чудо- Не обманули!!!!!!!

— вы похоже не поняли аналогии котлеты с котлеткой

— вы считаете всех дебилами?
— конкретно Вас — да!

( Читать дальше )

Какое в пунктах среднее проскальзывание для 10, 30 и 100 контрактов по каждому из инструментов? Просьба указать, для открытия сделки величина или для открытия + закрытия.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, ИЛИ МЫСЛЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

 В моем мозгу нет мыслей, но он обладает силой, способной вызвать к жизни целый ряд понятий. Ралф Уолдо Эмерсон

 Что делает человека победителем? Чем отличаются удачливые люди от неудачников?

«Все это у меня в голове», — говорит Арнольд Шварценеггер. Мультимиллионер, преуспевающий магнат на рынке недвижимости, кинозвезда, культурист, пять раз удостоившийся титула «Мистер Вселенная», — Арнольд добился всего этого. Но так было далеко не всегда. Арнольд помнит времена, когда у него не было ничего, кроме твердой веры, что мозг является ключом к осуществлению всех его планов.

«Еще совсем маленьким мальчиком я мысленно представлял себя таким, каким мне бы хотелось быть. В своих мыслях я никогда не сомневался, что стану именно таким. Мозг поистине уникален. Еще до присвоения мне первого титула „Мистер Вселенная“, я уже воображал себя побеждающим в этом турнире.

( Читать дальше )

Здравствуйте, дорогие друзья!

Выпускаю одиннадцатую версию моего анализатора. В ней устранил 5 косяков (более подробно про них можно посмотреть в видео).
Добавил следующий функционал:
1.  На улыбку волатильности добавил маркера спроса и предложения. Выглядет это так:

Для меня стало намного удобнее и нагляднее.

2. Продолжаю работать над ГО, для этого я сделал следующее:
    — Лимиты по волатильности теперь рассчитываются для каждого опционного страйка отдельно (независимо), а не из одного центрального как было раньше.
    — Увеличил количество сценариев до 65.
    — Сделал панель рассчета ГО, с полями изменения волатильности и цены. Эти поля предназначены для того чтобы посмотреть как поведет себя ГО при изменении волатильности или цены которые вы введете.

( Читать дальше )

Нужен программист для написания не сложного робота желательно из Екатеринбурга.
Требуется доработка существующего бота, или переделка его на язык Lua, для Квик