Наиболее интересные моменты интервью с Чарльзом Фолкнером. О моделирование успешных трейдеров использую технологии НЛП.

О критически важном элементе

Общим элементом у самых результативных трейдеров является абсолютная уверенность в достижимости своего успеха. Супертрейдеры обладают абсолютной уверенностью в своей способности победить — уверенностью, подтвержденной их компетентностью в отношении рынков.

От автора: Как получить эту уверенность и важно уверенность обоснованную.  Вспомните моменты в жизни, когда у вас была уверенность в успехе, уверенность в своей компетенции. И перенесите это состояния на сегодняшний контекст, контекст трейдинга.В НЛП эта техника называется «Установка убеждения на линии времени».

Метод Ганна или волны Элиота

Не имеет большого значения то, какой тип фильтра восприятия используется. Это может быть классический анализ графиков, метод Ганна, волны Эллиотта или Профиль Рынка — все эти методы работают при условии, что человек знает свой фильтр восприятия хорошо и следует ему. 

Не хочется никого обижать, но истина дороже.

Навеяно постом smart-lab.ru/blog/363893.php , где автор выкладывает  статистику доходности своего счета. Поскольку брокер у нас один и тот же,  привожу свою аналогичную  статистику за тот же период. 

Получить подобную статистику можно в личном кабинете, называется «Статистика по портфелю».

Причем автор не показывает всю статистику, а только доходность за период в процентах годовых. Охотно верю, что у него именно такая цифра, но дьявол, как обычно, в деталях.

Что же видно из моей статистике, если смело не стирать все данные? А видно, что указанный процент годовых это просто миф какой-то. Похоже, что при расчете не  учитывается поступление и списание средств,  база для расчета  берется от начала периода. Другого объяснения такой явно завышенной цифры у меня нет.

Так что не всегда все так, как кажется.

«Люди, я любил вас.  Будьте бдительны».

На прошлой неделе рассчитал параметры доходности и риска в 2016 году по дням для нефти Brent по методикам RiskMetrics.

smart-lab.ru/blog/362367.php

Общий вывод был таков – риск (волатильность) инструмента на порядок превосходит небольшую, хотя и положительную текущую доходность. Ее проще всего получить на позиционных операциях (как в ту, так и в другую сторону) длительностью нескольких дней при жестком контроле рисков. Длительные инвестиции противопоказаны из-за чрезмерного смещения параметра «риск-доходность» в сторону риска.

Теперь возник вопрос – какой продолжительностью должны быть такие трейды? Т.е. исходя из статистического распределения, когда (точнее, с какой вероятностью положительного исхода) следует выходить из позы и занимать противоположную сторону?

Один из вариантов ответа – найти распределение периодов роста/падения, т.е. с какой частотой происходит непрерывный рост (и падение) 1-2-3-4 и т.д. дней подряд.

"В 2016 году по китайско-российской пограничной железной дороге Хуньчунь — Махалино в Китай будет ввезено более 2 млн грузов"

По статистическим данным, с января по вторую декаду ноября текущего года объем грузов, ввезенных в Китай по железной дороге Хуньчунь — Махалино, достиг 1,68 млн тонн, превысив показатель за весь прошлый год. К концу года по маршруту, как предполагается, в Китай будет импортировано более 2 млн тонн грузов.
Представитель Управления иммиграционного и карантинного контроля города Хуньчунь Цяо Цяо сообщил, что с начала нынешнего года по данной железнодорожной линии в Китай было импортировано свыше 1,5 млн тонн угля, что оказалось более чем в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт деревянных досок превысил 26 тыс тонн /прирост на 396 проц./. Кроме того, по этому маршруту в Китай также ввезено более 1700 тонн российской муки.

_____________
Конечно же, «Все текло через границы. За бесценок, задарма.». Радует то, что возрос экспортный поток первого передела. Хотя, может быть просто китайцы «сбрасывают» малоприбыльные производства в Россию. Но все равно, доски и мука лучше чем кругляк и зерно.

С уважением, V.