Прежде чем заключить свою первую реальную сделку с опционами, я несколько месяцев торговал на «бумажке». Что это означает? Я так же анализировал график, строил профиль позиции и потом следил за его изменением во времени. Но я упустил важный момент.

Исполнение. Одно дело получить интересный профиль позиции, когда рынок закрыт, а другое дело исполнить сделки по тем ценам, что планировал. Так вот, сразу же, торгуя на реале, я столкнулся  с тем, что цены, ликвидность и скорость изменения котировок так сильно отличаются от плановых показателей, что я либо просто не могу открыть сделку, либо делаю это по очень плохим ценам.

К счастью, ситуация с провалом ликвидности на америке имеет место только на открытии рынка. На закрытие же мы имеем спокойный устоявшийся рынок, где можно заключать свои сделки по адекватным ценам. Это наблюдение стоило мне некоторую часть просадки и наличие в портфеле некачественных сделок. 

Второй момент — это эмоциональная вовлеченность. Когда ты «на бумажке», ты просто смотришь в рынок раз в день по часику. Делаешь свои «бумажные» сделки, закрываешь терминал и забываешь о них до следующего дня. Когда делаешь сделки на реальном счету, то терминал открывается гораздо чаще, чем раз в день. Плюс есть соблазн спустится на более низкий таймфрейм и торговать например на часовиках. А ты не торговал так на демо, не тестировал такой краткосрочный способ. Как итог — ещё одна причина просадки. 

( Читать дальше )

Почему я никогда не нарушаю систему?

Потому что нарушение системы — это боль и унижение. Нищета, безнадежность и неуважение.

Почему все мои сделки осуществляются в точном соответствии с системой?

Потому что соблюдение системы — это доход и радость. Счастливое будущее и прекрасное настоящее.

Я не представляю, что может заставить человека отступить от собственной системы. Это абсолютно бессмысленно. Как можно менять радость на боль? Здоровому человеку совершенно невозможно нарушить систему. Зачем?

Если вы не можете сказать про свою систему то же самое, то вам следует над ней серьезно поработать.

Я — один из основателей проекта TradingView, Тимофей недавно про нас писал. Последнее время какие-то гопники звонят людям, представляются TradingView и впаривают сигналы. Вот один из примеров на форуме "профессиональных участников валютного и фондового рынков". Судя по информации от пользователей — звонят многим, работает большой колл-центр. Предлагают купить сигналы, которые будут присылать по скайпу. Открытие счета не предлагают, говорят можно пользоваться любым брокером. Как вариант — могут представляться Investing.com. В связи с этим несколько важных вопросов.


Кто эти люди? Как с ними бороться? Откуда у них база телефонов, звонят явно не случайным людям? Если кому-то звонили — поделитесь, пожалуйста, информацией. Было бы круто наказать негодяев. И предупредите знакомых.

Спасибо и хороших праздников.

Коллеги, в мозгу возникла мысль — индекс ММВБ бенчмарк или не очень бенчмарк?
Начну с банальностей, индекс ММВБ — это рублевый индекс.
В 2008г. после сильного удара по «плечистой» американской экономике, не к ночи будет помянут Леман и его братья, наша нац.валюта стала стоить 36,7295 руб./$ (в начале 2009г.), а после цикла укрепления — 27,1699 руб./$ (Май 2011г.).
Индекс ММВБ в этом месяце (Май 2011г.) по мин. был 1569,61.
Сегодня рубль на 19:00 мск — 64,495 руб./$.
Индекс ММВБ в это Время — 1969,89.
Составим пропорцию 64,495/27,1699*1569,61=3725,89 — предполагаемая стоимость индекса ММВБ на 28.04.2016г. (через доллар США)
3725,89/1969,89=… практически в 2 раза!
Вывод: Индекс ММВБ не может быть бенчмарком.

P.S. Нам всем нужно еще Время.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

На что следует обращать внимание при экспресс-оценке вышедших данных. Небольшая систематизация. В первую очередь, сами данные качественно различаются по степени важности, во вторую очередь имеет значение количественная оценка вышедшего показателя.

Важность данных.

1. Непосредственность влияния на торгуемый инструмент. Понятно, что данные по потребительской инфляции окажут большее влияние на процентные ставки, чем данные по ценам производителей. Безработица будет иметь больший вес, чем потребительские настроения, а ВВП, чем данные по недвижимости.

2. Опережение, свежесть данных. Все данные выходят за какой-то период. Чем ближе этот период к текущему моменту, тем данные важнее. Например, данные по безработице или настроениям выходят гораздо оперативнее данных по торговому балансу или производственным заказам. Из индексов ФРС наибольшее значения имеют индексы Нью-Йорка и Филадельфии, потому что выходят раньше других. По этой же причине не имеет никакого значения индекс лидирующих индикаторов, т.к. он формируется по данным, уже вышедшим ранее. Предварительное значение также будет гораздо интереснее окончательного.

( Читать дальше )

Вот читаю посты на смартлабе и складывается впечатление что 80 % трейдеров реально думают что без стопов, при этом безбожно усредняясь можно стабильно зарабатывать. Ну это же глупость. Без соблюдения риск менеджмента невозможно на длительном интервале времени стабильно зарабатывать, все равно рано или поздно сольешься, скорее всего рано. Получается следующая картина. При торговле без стопов убыток не ограничен ни чем (вернее нашим депозитом), прибыль же ограничена профитом, который мы планируем забрать. Даже если риск потери депозита 1 % — это все равно когда-нибудь случится, достаточно попасть один раз против тренда.  С точки зрения мат. ожидания такая торговля приведет к сливу. И все кто говорит что торгует без стопов и зарабатывает — врет. Такого быть не может, просто такой человек хорошо скрывает убытки. И никогда не покажет вам стейтмент!!! На этом буду заканчивать=))Не усредняйтесь, ставьте стопы и да будет вам счастье! Всем профита!!! У кого какие мысли по этому поводу оставляйте в комментах).

Многие ищут священный грааль в трейдинге и волшебную торговую систему, по которой смогут заработать миллионы. На самом деле успех строится на 5 базовых принципах, перечисленных ниже. Если хоть какой-то пункт вы не будете соблюдать, то вам ничего не поможет.)

-Жесткая дисциплина, подавление эмоциональности, развитие психологической устойчивости.
-Четкие правила риск-менеджмента, мани-менеджмента.
-Детализированная торговая система, алгоритм на основе базовых рыночных принципов.
-Ведение статистики, анализ всех факторов, возможностей и ошибок.
-Упорный, изнурительный труд.

Вот как то так, вроде бы все просто. Но 95% трейдеров не смогут соблюдать эти простые правила.