На почтовых посылках, бывает, пишут: «хрупкое», «бьющееся» или «обращаться осторожно!». Но представим себе полную противоположность: посылку с надписью «обращаться небрежно!» или «обращаться как угодно!». Содержимое посылки в таком случае не просто небьющееся и невосприимчивое к ударам — оно обладает чем-то большим, поскольку способно извлекать из ударов пользу. Предлагаю для всего того, что в среднем (т.е. в перспективе) выигрывает от непостоянства, новое обозначение «анти-неустойчивый». Чтобы понять, насколько чужда подобная идея нашему сознанию, спросите у знакомых антоним слова «неустойчивый». Ответы, вероятно, будут: устойчивый, стабильный, прочный, крепкий, сильный и т.д. Неправильно. И в данном случае заблуждаются не только отдельные индивиды, но и целые разделы знаний. Эту ошибку содержит любой словарь. Попросите того же самого человека назвать противоположность разрушению, он ответит: сооружение либо создание. Или спросите антоним слова «вогнутость» — вам ответят: выпуклость.
 


( Читать дальше )

1. Активный интеллектуальный трейдер. Что в нем положительного? Может быстро принимать объективные решения, способен к психоанализу. Отрицательные качества — быстро устает, нуждается в продолжительном отдыхе, бурно реагирует на появление сообщений фундаментального характера
. Рекомендации такому трейдеру: тренировать выносливость, при первых признаках ослабления внимания — отдохнуть.
2. Активный интуитивный трейдер.
Положительные качества: хорошее восприятие действительности, способен принимать решения в условиях полной неопределенности.
Отрицательные качества: слабые нервы, подвержен нервным срывам, нуждается в постоянном контроле.
Рекомендации трейдеру: неустанный контроль и относиться ко всему спокойно, сдержано.
3. Активный инстинктивный трейдер.
Положительные качества: может долго не уставать, развито чувство страха.

( Читать дальше )

С точки зрения эллипсов, путь вверх открыт.
Приметна перевернутая ГиП с целью >154000? Поглядим.

Красивое накопление было 20 января.
Вспомнилось:
 

Прежде, чем описывать собственно алгоритмы манипулирования, я хочу сделать некоторое лирическое отступление. На многочисленных форумах, где я нахожу ссылки на свои заметки, я иногда встречаю неприятие некоторыми людми того факта, что для того, что бы кто-то выиграл на бирже, обязательно надо, что бы кто-то эти деньги проиграл. Некоторые люди кричат, что если выросла цена на какую-то бумагу, то выиграли все. Эти люди — глупцы, и утвержения их смехотворны. На бирже не может быть денег больше, чем сумма, принесённая туда игроками, и эта сумма постоянно уменьшается на отбираемые брокерами и биржей проценты от сделок, а часто и на выводимые с биржи выигранные монстрами средства (всегда надо помнить, что биржа — это денежный насос для хедж-фондов). «Цена» на любую бумагу может вырасти даже если перекладывать одну бумажку из одного кармана в другой с постоянно увеличивающейся ценой в сделке за неё, но на самом деле это не цена всех бумаг данного эмитента, а лишь цена, зафиксированная в одной сделке. И конечно, если перемножить всю массу обращающихся на бирже бумаг на их котировки (слово «котировка» здесь гораздо уместнее), то мы получим сумму, многократно превышающую свободные денежные средства, имеющиеся на бирже. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить ни о каком выигрыше, пока вы не зафиксировали прибыль, то есть пока вы не обменяли все свои позиции на наличные средства, поскольку прибыльность позиции — это 

( Читать дальше )

Ожидаю слома тренда и продолжения развития 6-ой волны вульфа






На текущий момент рубли вернулся в привычный рабочий диапазон,… ожидаю дальнейшего укрепления.


Неделя
 

Развивающиеся рынки демонстрировали удивительно хорошие показатели на протяжении последних семи лет. Однако в начале 2012 года вопрос о том, останется ли положение дел таким же, все больше волнует инвесторов: экономический рост Турции, Бразилии, Аргентины и Китая может оказаться не таким быстрым. Профессор Гарвардского университета Джеффри Френкель разделяет опасения инвесторов. И приводит три возможных типа аргументов. 

Эмпирические 

Нумерология, основанная на исторических данных, показывает: кризис в странах с развивающейся экономикой наступает в соответствии с 15-летним циклом. Международный долговой кризис, разразившийся в середине 1982 года, начался в Мексике, а затем распространился на остальные страны Латинской Америки и за ее пределы. Восточноазиатский кризис начался спустя 15 лет, ударив по Таиланду в середине 1997 года, а после распространился оттуда на остальную часть региона и за его пределы. С тех пор прошло 15 лет, и самое время задаться вопросом: станет ли 2012 год началом очередного кризиса для развивающихся рынков. 

( Читать дальше )

Первая попытка систематически категоризировать ценовые фигуры была сделана в 1971 году Робертом Леви (Robert Levy). Он использовал пятиконечные фигуры, определенные колебаниями цены в зависимости от волатильности каждой акции в его категоризации, и затем протестировал эти фигуры на значимость. Хотя он не смог открыть какую-либо значительную предсказующую силу, он оставил мощный инструмент, а именно, пятиконечную категоризацию. Этот подход лежал без применения в течение 10 лет, пока его не поднял Артур А. Меррилл (Arthur A. Merrill) и не опубликовал в начале 1980-х годов положительные результаты. Он использовал тот же самый пятиконечный подход, но вместо фильтра волатильности Леви применил 8% фильтр. Он расположил фигуры в двух группах, по 16 фигур с общими очертаниями заглавной М, и 16 с общими очертаниями W.5 Меррилл категоризировал фигуры по порядку следования точек сверху вниз, создав упорядоченную таксономию М и W. Ml является сильно падающей фигурой, средние фигуры М8 и М9 являются плоскими фигурами, а М16 является сильно растущей фигурой (Рисунок 1). 

( Читать дальше )

Всем привет
Для любителей мегаплечей есть такая фишка как понижение гарантийного обеспечения на фьючерс примерно в два раза
Использовать можно в ситуации когда возможный профит превышает риски быть порезанным брокером
Допустим, утром вы ожидаете ударный день вверх или вниз
Либо вобще в какой то момент ждете мощного движняка

Определились с направлением

Если планируете работать от лонга, покупаете на 20% от депо дальних путов
После чего делаете двойную покупку. Сначала входите на весь оставшийся депо в лонг. После чего снова открываете форму ввода заявки, и жмете кнопку чтобы узнать  сколько вы еще сможете купить контрактов. Обычно получается чуть меньше чем вы уже купили.
 
После покупки путы можно продать, чтобы они не теряли в цене. Но дальние и так не сильно потеряют при росте.

При желании зашортить по максимуму делаем противоположное действие — тарим дальние колы, и шортим удвоенным депозитом
Колы сбрасываем если уверены что брокер не успеет порезать после клиринга.

Вот такая простая фишка для тех кто не в курсе, и хочет побыстрее обнулить свой депозит ;)

П.С. у меня ВТБ, работает