Последние несколько лет я занимаюсь тем, что большинство людей считает невозможным: строю платформу, которая самостоятельно находит торговые стратегии, проверяет их на прочность и исполняет сделки — без моего участия, круглые сутки.

Не торгового бота. Не скрипта с парой индикаторов. Полноценный конвейер, который делает всё сам — от анализа сырых рыночных данных до размещения ордеров на бирже.

Расскажу, как это устроено — в общих чертах.

Но можно их модифицировать в виде стратегии, предполагающей сочетания опционов с разными датами исполнения.
Продавая опцион колл (или пут) с ближайшей датой исполнения и покупая опцион колл (или пут) с более поздней датой исполнения, получаем комбинацию, соответствующую стратегии короткий календарный спред.

Эта стратегия является дебетовой, то есть требует вложения капитала, поскольку покупаемый опцион всегда стоит дороже продаваемого (в силу того, что премия дальнего опциона включает в себя больший объем временной стоимости).

Представленная на рис. П4 платежная функция рассчитана на дату истечения ближайшего опциона (предполагается, что по его истечении позиция по второму опциону закрывается).
Эта стратегия приносит ограниченную прибыль в случае небольших изменений цены базового актива.
При больших ценовых движениях комбинация дает ограниченный убыток.

Цены исполнения обоих опционов могут быть одинаковыми (как на рис. П4) или разными.