Избранное трейдера Алексей Каленкович
Коллеги, всем добра!
В предыдущих темах
https://smart-lab.ru/blog/611202.php
мы пытались разобраться по вопросам маржин-коллов у брокера IB. Там я написал о своей идее выйти на контролируемый маржин-колл дабы понаблюдать за действиями брокера в этой ситуации, в комментариях ребята попросили поделиться результатами исследования. Без проблем, делюсь.
В эксперименте используем опционы на SPY, как высоколиквидный инструмент. Для появления маржинальных требований покупаем ближний стреддл, продаем дальний на тех же страйках. Размер рабочего счета пришлось увеличить до 5 тыс., т.к. терминал не пускал совершить сделку, не хватало денег.
Далее скрины по развитию ситуации, там есть все цифры и картинки для анализа .
07.04.20 перед закрытием торгов собираем нашу конструкцию. График базового актива на момент сбора:
Сделки
Когда же рынки перестанут падать? Давайте вместе проанализируем несколько предыдущих кризисов, чтобы в данной ситуации принять правильное решение. Сделаем небольшой экскурс в историю и рассмотрим кризисные движения индекса SP500:
1974-1975 гг — кризис в США, падение индекса на 50% с уровня 122 на 60. Длительность — 20 месяцев.
1981-1983 гг — падение индекса на 28% с уровня 142 на 102. Длительность — 20 месяцев.
1987 г — «черный понедельник». Глобальная коррекция на 35%, падение с уровня 337 на 216. Длительность - 1 месяц.
2001-2003 гг — падение индекса на 50% с уровня 1550 на 775. Длительность — 25 месяцев.
Видим, что с 1987 года рост индекса был на протяжении 14 лет, потом коррекция составила 50%.
2008-2009 гг – падение индекса на 57%. Здесь бизнес-цикл был всего 5 лет.
2020 г — на данный момент падение 30% за 2 месяца. Цикл продлился 11 лет.
Если кто в сообществе еще не видел, то вот отличный рисерч с моделированием количества заболевших/умерших в US/UK, с учетом возможных стратегий NPI (non-pharmaceutical interventions). Мастрид для принятия дальнейших решений по инвестициям (да и по жизни наверное).
Топ постов про брокера Interactive Brokers
Все самое полезное и необходимое.
ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ И СОВЕТЫ — ШАГ ЗА ШАГОМ
Необходимые документы для банка и валютного контроля:
Как пополнить счет (инструкция шаг за шагом):
Как обменять рубли в доллары (и другие валюты):
Лайфхак при пополнении счета №1:
Лайфхак при пополнении счета №2:
Как вывести деньги со счета IB на свой банковский счет:
Отчет о том, как средства поступают на счет:
Про Interactive Brokers
группа Вконтакте https://vk.com/ibkrrus
Благодарю!
Статья о том, как получить ежедневные исторические данные по акциям, используя yfinance, и минутные данные, используя alpha vantage.
Как вы знаете, акции относятся к очень волатильному инструменту и очень важно тщательно анализировать поведение цены, прежде чем принимать какие-либо торговые решения. Ну а сначала надо получить данные и python может помочь в этом.
Биржевые данные могут быть загружены при помощи различных пакетов. В этой статье будут рассмотрены yahoo finance и alpha vantage.
Yahoo Finance
Сначала испытаем yfianance пакет. Его можно установить при помощи команды pip install yfinance. Приведенный ниже код показывает, как получить данные для AAPL с 2016 по 2019 год и построить скорректированную цену закрытия (скорректированная цена закрытия на дивиденды и сплиты) на графике.
# Import the yfinance. If you get module not found error the run !pip install yfianance from your Jupyter notebook import yfinance as yf # Get the data for the stock AAPL data = yf.download('AAPL','2016-01-01','2019-08-01') # Import the plotting library import matplotlib.pyplot as plt %matplotlib inline # Plot the close price of the AAPL data['Adj Close'].plot() plt.show()
К сожалению, в русском языке нет адекватного перевода термина «Early retirement». Перевод «ранняя пенсия» не подходит, так эти люди получают деньги не от государства, а создали свой собственный «пенсионный фонд», который позволил им уволится с работы в 39 лет, и в течение 20-лет лет жить на пассивные доходы. Сегодня мы познакомимся с историей Одри из Южного Техаса.