Блог им. Boris_Boos

Вопрос по настройке портфеля в терминале TWS Interactive Brokers на случай превышения маржинальных требований. Часть 2.

Коллеги, всем добра!
В продолжение поста по маржинальным требованиям IB (https://smart-lab.ru/blog/610551.php). Как удалось выяснить благодаря камраду Eugene Logunov, в тетминале TWS имеется возможность настроить очередность принудительного закрытия позиций брокером. Сам комментарий: 
«Правой кнопкой по позиции — set liquidate last. Этот флаг можно проставить для нескольких позиций. IB будет пытаться в первую очередь ликвидировать те позиции, у которых этого флажка нет. Что-то более сложное, насколько я знаю, сделать нельзя.» ©.

Ок. копаем дальше. Возникает следующий вопрос — есть ли в терминале инструментарий для расчета маржи на случай движения б/а (либо изменения волатильности)?.. Скажем, наша конструкция с  маржинальными требованиями собрана при текущем значении стоимости акции SPY 270. Есть ли техническая возможность узнать, какой станет маржа конструкции при движении б/а до 280? 


С уважением! ББ

★4
21 комментарий
с мобильного телефона в приложении посмотрите. Там видел подобное.
avatar
Виктор Бавин, я телефон не знаю, нужно будет поковыряться и поизучать. но полюбому должно быть что-то аналогичное и в терминале
avatar
Это да. Аналогичное есть полюбому.
avatar
avatar
noHurry, если бы был один опцион — то да, но там как правило мешанина, желательно чтобы посчитала программа
avatar
Борис Боос, по идее любой анализатор считает маржу, по крайней мере мой считает. Сравните на простых конструкциях с требованиями IB, и с возможными поправочными коэффициентами считайте для сложных конструкций. 
avatar
Eugene Logunov, new What-If можно открыть прямо нажав правой кнопкой по комбинации, без вызова навигатора риска. а вот что с ним делать дальше — пока разбираюсь. как в нем задать смещение базового актива процентов на 5?
по маржину — понятно, что лучше крыться самому чем тебя хлопнут, но для этого нужно понимать какая у тебя подушка безопасности и где подход к краям риска. хотя у меня есть идея,  пока идет тренировка на кошечках -  именно спровоцировать маржин-колл чтобы понять, как и с какой скоростью начнут действовать рисковики. 
avatar
Борис Боос,

спровоцировать маржин-колл чтобы понять, как и с какой скоростью начнут действовать рисковики

Борис, большая просьба-когда поймете-отпишитесь, если не сложно)
Думаю, многим здесь будет интересно.

Заранее благодарю...)


Eugene Logunov, а что там написано, если кратко? 
avatar
Eugene Logunov, о, спасибо! Т.е. вариант выскочить самому есть, если внимательно отслеживать
avatar
Борис Боос, прежде чем начнут ликвидировать идёт визуальное и звуковое предупреждение через TWS уже при снижении счета на уровень инициальная маржа + какой-то %, если правильно помню — 5%. 
avatar
noHurry, и сколько у меня будет времени при выходе за диапазон?
avatar
Борис Боос, у меня как-то раз было, правда довольно давно, специально давал ликвидировать — где-то минута другая. 
avatar
noHurry, понял, значит работает робот
avatar
Борис Боос, разумеется, они об этом даже предупреждают, почитайте ихние Risk exposure, которые они дают читать при открытии счета. 
avatar
В RiskNavigator можно посмотреть расчет ГО на сей момент и на любой случай Wath if 


avatar
SL,  а как там задать сценарий изменения цены? 
avatar

Борис Боос, Меню — View — Custom Scenario .  И там изменяем все что нужно



avatar

теги блога Борис Боос

....все тэги



UPDONW