Блог им. Boris_Boos

Вопрос по настройке портфеля в терминале TWS Interactive Brokers на случай превышения маржинальных требований. Часть 2.

Коллеги, всем добра!
В продолжение поста по маржинальным требованиям IB (https://smart-lab.ru/blog/610551.php). Как удалось выяснить благодаря камраду Eugene Logunov, в тетминале TWS имеется возможность настроить очередность принудительного закрытия позиций брокером. Сам комментарий: 
«Правой кнопкой по позиции — set liquidate last. Этот флаг можно проставить для нескольких позиций. IB будет пытаться в первую очередь ликвидировать те позиции, у которых этого флажка нет. Что-то более сложное, насколько я знаю, сделать нельзя.» ©.

Ок. копаем дальше. Возникает следующий вопрос — есть ли в терминале инструментарий для расчета маржи на случай движения б/а (либо изменения волатильности)?.. Скажем, наша конструкция с  маржинальными требованиями собрана при текущем значении стоимости акции SPY 270. Есть ли техническая возможность узнать, какой станет маржа конструкции при движении б/а до 280? 


С уважением! ББ

★3
с мобильного телефона в приложении посмотрите. Там видел подобное.
avatar

Виктор Бавин

Виктор Бавин, я телефон не знаю, нужно будет поковыряться и поизучать. но полюбому должно быть что-то аналогичное и в терминале
avatar

Борис Боос

Предположу, что стоит поискать в «Analytical Tools» — «Risk Navigator» — «Open 'My Portfolio'» или «Open new What-If».

Но имхо лучше не доводить до маржин колла — т.е. самостоятельно следить за current excess liquidity, overnight excess liquidity и post-expiry excess (predicted). Если нет возможности следить постоянно — можно запрогать отправку оповещений в случае сделок с флагом «liquidation»; API нужную инфу предоставляет.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, new What-If можно открыть прямо нажав правой кнопкой по комбинации, без вызова навигатора риска. а вот что с ним делать дальше — пока разбираюсь. как в нем задать смещение базового актива процентов на 5?
по маржину — понятно, что лучше крыться самому чем тебя хлопнут, но для этого нужно понимать какая у тебя подушка безопасности и где подход к краям риска. хотя у меня есть идея,  пока идет тренировка на кошечках -  именно спровоцировать маржин-колл чтобы понять, как и с какой скоростью начнут действовать рисковики. 
avatar

Борис Боос

Борис Боос,

спровоцировать маржин-колл чтобы понять, как и с какой скоростью начнут действовать рисковики

Борис, большая просьба-когда поймете-отпишитесь, если не сложно)
Думаю, многим здесь будет интересно.

Заранее благодарю...)


Борис Боос, 
как в нем задать смещение базового актива процентов на 5?
Увы, не могу подсказать. Не разбирался глубоко в этой части функциональности.
именно спровоцировать маржин-колл чтобы понять, как и с какой скоростью начнут действовать рисковики. 
Учитывайте, что сейчас условия отличаются от обычных:
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, а что там написано, если кратко? 
avatar

Борис Боос

Борис Боос, См. п.2: В обычных условиях IB может отложить ликвидацию на некоторое время во время активной торговой сессии, если залезли в минус по марже не более чем на 10% счета, чтобы клиент сам мог снизить риски. Сейчас порог для выполнения ликвидаций установлен на уровне 5% и может быть уменьшен ещё без предупреждения.

Пожалуй, это самое существенное.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, о, спасибо! Т.е. вариант выскочить самому есть, если внимательно отслеживать
avatar

Борис Боос

Борис Боос, прежде чем начнут ликвидировать идёт визуальное и звуковое предупреждение через TWS уже при снижении счета на уровень инициальная маржа + какой-то %, если правильно помню — 5%. 
avatar

noHurry

noHurry, и сколько у меня будет времени при выходе за диапазон?
avatar

Борис Боос

Борис Боос, у меня как-то раз было, правда довольно давно, специально давал ликвидировать — где-то минута другая. 
avatar

noHurry

noHurry, понял, значит работает робот
avatar

Борис Боос

Борис Боос, разумеется, они об этом даже предупреждают, почитайте ихние Risk exposure, которые они дают читать при открытии счета. 
avatar

noHurry

Это да. Аналогичное есть полюбому.
avatar

Виктор Бавин

avatar

noHurry

noHurry, если бы был один опцион — то да, но там как правило мешанина, желательно чтобы посчитала программа
avatar

Борис Боос

Борис Боос, по идее любой анализатор считает маржу, по крайней мере мой считает. Сравните на простых конструкциях с требованиями IB, и с возможными поправочными коэффициентами считайте для сложных конструкций. 
avatar

noHurry

В RiskNavigator можно посмотреть расчет ГО на сей момент и на любой случай Wath if 


avatar

SL

SL,  а как там задать сценарий изменения цены? 
avatar

Борис Боос

Борис Боос, Меню — View — Custom Scenario .  И там изменяем все что нужно



avatar

SL


теги блога Борис Боос

....все тэги



2010-2020
UPDONW