Блог им. Boris_Boos

Вопрос по настройке портфеля в терминале TWS Interactive Brokers на случай превышения маржинальных требований.

Коллеги, всем добра!
Несмотря на завершение эпохального конкура «Опционный муфлон 2020», продолжаю уже в рабочем порядке ковыряться в текущих возможностях календарей на опционах SPY, которые дает сегодняшний рынок. К моей грусти, прошло время и дешевенькие деньги с рынка уже повыгребали, но пока вроде как  сохраняется возможность забирать их с более тяжелых по стоимости конструкций.
Итак, сейчас пробую варианты перевернуться в календарях — ближний стреддл покупать, а дальний продавать (ранее прекрасно работала обратная конструкция, но — лафа кончилась). Тесты на моделях показывают хороший результат, но тут вступают в дело маржевые требования брокера. IB календари не сольдирует по рискам, т.е. проданый стреддл считается как есть, на всю катушку. А так как на моем относительно небольшом счете в результате ГО забивается практически под завязку, есть вариант выскочить за лимиты по марже, и, как я понимаю, меня брокер закроет сам.
В принципе, в этом нет ничего страшного, даже если будут крыть по рынку — на спу дикая ликвидность, риски формально прикрыты, убыток даже в самом неприятном случае будет небольшой. Неприятности возникнут, если они решат хлопнуть только одну какую-нибудь ногу — тогда да, будет сильный перекос.
Отсюда возникает вопрос — как можно минимилизировать такой риск? Вроде как есть вариант заранее прописать последовательность закрытия позиций в случае маржина. Коллеги, кто нибудь задавался таким вопросом, может быть есть обучающий ролик куда и что тыкать, ну или прописанная последовательность действий? И можно ли прописать, чтобы крыли сразу всё комбо, как единую конструкцию?

С уважением! ББ
  • обсудить на форуме:
  • TWS
★3
24 комментария
Если это видео не решит Ваш вопрос,  можно в тех поддержку набрать в понедельник. 
avatar
Виктор Бавин, благодарю. 
ps
у вас хороший ютуб-канал, познавательный, советую тем кто работает через IB TWS пробежаться по вашим роликам, можно нарыть пару-тройку интересностей про которые могли не знать
avatar
Борис Боос, благодарю. Сейчас еще выпуски готовятся.
avatar
Виктор Бавин, как возможная тема для ролика, давно уже всем рекомендую сделать нормальный ролик по навигатору риска, пока ничего путёвого в сети не встречал
avatar
Борис Боос, я помню кстати да, рекомендовали. Я записал к себе. Со временем будет.
avatar
Добрый день! Сколько сейчас минимум для депозита для IB?
avatar
maksy maks, рекомендуют от 2000 долл
avatar
maksy maks, ограничений нет, но по опыту для простых стратегий для комфортной  работы желательно иметь тысячи три. сумма меньше 2 тыс — повышенная абонентка и нет возможности подключиться к реал-тайм котировкам
avatar
Всечернейший, 
Если календари не сольдируют по рискам то нече тогда их вообще там торговать, кухонная организация видимо.
а где календари сальдируются?
avatar
Правой кнопкой по позиции — set liquidate last. Этот флаг можно проставить для нескольких позиций. IB будет пытаться в первую очередь ликвидировать те позиции, у которых этого флажка нет.

Что-то более сложное, насколько я знаю, сделать нельзя.
avatar
Eugene Logunov, спасибо! Т.е. я могу пометить этим знаком купленный ближний стреддл, и они прикроют только проданный дальний. а нет схемы отправить на закрытие все комбо разом? 
avatar
Всечернейший, из тех кто открывает счета не американцам, я знаю только два — IB и Lightspeed, может вы больше знаете?
avatar
Всечернейший, я вообще-то про те, где как раз сальдируют. 
avatar
Всечернейший, у него не тот тип счета. Так как на счёт ответа на мой вопрос?
avatar
Всечернейший, там насколько я понял сольдируется продажа ближнего срока, по крайней мере ГО на такую конструкцию не лупили. а если продается дальний — тогда да, лупят на все
avatar
Всечернейший, на фортсе нет сальдирования календарей для простых клиентов.
avatar
Всечернейший, на текущем рынке сейчас эффективнее  отрабатывают именно такие календари. лафа закончится — будем копать дальше, и вообще перейду обратно на направленные позиции. сейчас рынок разбалансрован на всех этих падениях
avatar

теги блога Борис Боос

....все тэги



UPDONW