Должны сходить до 141600 — 140700 и потом с остановкой около 143300 к 146020 а затем на 134000 потом опять к 140000 и к лоям года...

 

пока что своп по рублю положительный, подержу позицию еще немного, но меня лично не устривает такая волотильность которую наблюдаем сейчас, прошлый прогноз немного модифицировал, пока что бует так.

В минувшие выходные собрал мысли в кучу и получился такой расклад по фРТС.
 
Наложил на дневки РИЗа восходящий канал, который в свою очередь состоит из верхней и нижней части. Впереди НГ и, вероятно, под НГ будет window dressing, НГ-шоппинг и прочее прочее прочее… Одним словом это можно назвать «Кристмас Ралли».  

По таймингу для начала ралли ещё рановато. Самое время – после экспирации ноябрьских опционов на РИЗ.  Экспирация будет  в пятницу 15.11.2013, а в воскресенье 17.11 будет Полнолуние…
Про лунный календарь я вспомнил, т.к. до этого не раз отмечал влияние фаз луны на котировки. Даже на НОКе Каленкович об этом говорил с серьёзным видом :-)

Вобщем, открыл я лунный календарь и нанес на график РИЗа новолуния(синие ввертикали) и полнолуния(белые вертикали). Вот такой получился график: 

( Читать дальше )

Все выкладываемые отчеты будут иметь одинаковую структуру. Выкладка отчетов будет происходить по воскресеньям и понедельникам. Разбор, обсуждение, ответы на вопросы — всю неделю. На примере данного отчета, будут даны комментарии ко всем строкам и столбцам таблицы. Для более глубокого понимания сути представленных цифр, рекомендуется освоить основы срочного рынка.
В дальнейшем, выкладываемые отчеты, будут снабжаться лишь комментариями, важными с точки зрения автора блога. Кроме того, будет представлена авторская методика анализа отчетов.



Commodity Exchange inc. (COMEX)  — крупнейшая в мире биржевая площадка по торговле срочными контрактами на металлы.

Commitments of Traders with Delta-adjusted Options and Futures combined  — тип отчета (комбинированный отчет включающий фьючерсные и опционные позиции, учтенные через дельта-фактор). Например, трейдер имеет длинную позицию по опционам PUT в размере 500 контрактов. При дельта-факторе = 0,5 они превращаются в короткую позицию по фьючерсам в 250 контрактов. Таким образом, в одном отчете, собирается информация о всех позициях трейдеров по данному активу.

( Читать дальше )

пробные продажи по паре доллар-рубль

( Читать дальше )

Сегодня два автора написали про простейшие стратегии торговли..
Оба напирали на два мувига и варианты..
Димон обмолвился, что двух мувингов мало, сливает на флете..
Надо ещё индекс волатильности..
Утверждаю — одного индикатора достаточно без всяких других.
Без отдельных мувингов, без индексов волатильности..
Блин, этот индикатор известен всем!
Это МАКД, ну или MACD  по ихнему.
В нём есть два мувинга и индикатор волатильности в одной тарелке))
Я утверждаю, что с первой частью моего грааля можно довольно уверенно делать 200-300 годовых..
Ну и с третьей частью, конечно..
В чём суть МАКД?
Там есть две средние, их пересечение даёт вход..
Но!
Там есть уровни, которые можно выставить, чтобы отсечь ложные входы… Это и есть индикатор волатильности..
Если пересечение ниже заданных уровней, на пересечение не обращаем внимания — ждём..
Уровни должен задать себе каждый сам..
Профит должен также каждый сам себе задать…
Чисто по истории.

( Читать дальше )

Добрый вечер.

На данный момент по Ри интересны мне следующие 3 сценария:



Вариант 2 и 1 считаю более предпочтительными чем вариант 3. Исходя из этого продал декабрьские опционы пут 145 страйк по 5380 но вам так делать не советую.
Всем профита и добра ))
 

не растут до небес, икар в итоге тоже ошибся((((( остается набраться терпения и не делать глупостей